Câu hỏi được gắn thẻ «heteroscedasticity»

Sử dụng R trên một số dữ liệu và cố gắng xem liệu dữ liệu của tôi có phải là không đồng nhất hay không, tôi đã tìm thấy hai triển khai thử nghiệm Breusch-Pagan, bptest (gói lmtest) và ncvTest (xe gói). Tuy nhiên, những kết quả này tạo ra …

9 r  regression  heteroscedasticity  assumptions  breusch-pagan 

Trong bài báo này , ( Suy luận Bayes cho các thành phần phương sai chỉ sử dụng tương phản lỗi , Harville, 1974), tác giả tuyên bố là một "nổi tiếng mối quan hệ ", đối với hồi quy tuyến tính trong đó (y−Xβ)′H−1(y−Xβ)=(y−Xβ^)′H−1(y−Xβ^)+(β−β^)′(X′H−1X)(β−β^)(y-Xβ)'H-1(y-Xβ)= =(y-Xβ^)'H-1(y-Xβ^)+(β-β^)'(X'H-1X)(β-β^)(y-X\beta)'H^{-1}(y-X\beta)=(y-X\hat\beta)'H^{-1}(y-X\hat\beta)+(\beta-\hat\beta)'(X'H^{-1}X)(\beta-\hat\beta)y=Xβ+ϵ,y= =Xβ+ε,y=X\beta+\epsilon,ϵ∼N(0,H).ε~N(0,H).\epsilon\sim\mathcal{N}(0, H). Làm thế …

9 regression  regression-coefficients  heteroscedasticity  bias  linear-algebra 

Tôi biết rằng OLS không thiên vị nhưng không hiệu quả dưới sự không đồng nhất trong cài đặt hồi quy tuyến tính. Trong Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_mean_sapes_error Công cụ ước tính MMSE không thiên vị không thiên vị và nó hội tụ trong phân phối cho phân phối bình thường: , …

9 least-squares  heteroscedasticity  efficiency 

Tôi có dữ liệu từ thiết kế thử nghiệm sau: các quan sát của tôi là số lượng thành công ( K) trong số các thử nghiệm tương ứng ( N), được đo cho hai nhóm, mỗi nhóm bao gồm các Icá nhân, từ các Tphương pháp điều trị, trong …

9 r  generalized-linear-model  heteroscedasticity  log-linear  dglm 

Trong phương pháp bình phương tối thiểu, chúng tôi muốn ước tính các tham số chưa biết trong mô hình: Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Khi chúng tôi đã thực hiện điều đó (đối với một số giá trị được quan sát), chúng tôi nhận …

9 regression  least-squares  residuals  heteroscedasticity  assumptions 

Tôi có một tập dữ liệu mẫu như sau: Volume <- seq(1,20,0.1) var1 <- 100 x2 <- 1000000 x3 <- 30 x4 = sqrt(x2/pi) H = x3 - Volume r = (x4*H)/(H + Volume) Power = (var1*x2)/(100*(pi*Volume/3)*(x4*x4 + x4*r + r*r)) Power <- jitter(Power, factor = 1, amount = 0.1) …

9 r  hypothesis-testing  nonlinear-regression  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

Tôi đang gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các khái niệm về khoa học và văn phòng phẩm. Theo tôi hiểu, tính không đồng nhất là sự khác nhau về dân số trong các nhóm dân cư và không cố định là một phương tiện / phương sai …

9 time-series  heteroscedasticity  stationarity  intuition 

Giả sử tôi quan sát các vectơ biến độc lập và và biến phụ thuộc . Tôi muốn điều chỉnh mô hình có dạng: trong đó là một hàm phân biệt hai lần có giá trị dương, là một tham số tỷ lệ không xác định và là biến ngẫu …

9 regression  hypothesis-testing  heteroscedasticity  generalized-least-squares 

Tôi muốn chạy các mối tương quan trên một số phép đo trong đó thang đo Likert đã được sử dụng. Nhìn vào các biểu đồ tán xạ, có vẻ như các giả định về tuyến tính và đồng đẳng có thể đã bị vi phạm. Cho rằng dường như …

9 correlation  scales  heteroscedasticity  likert 

Trong Rtôi có thể thực hiện một bài kiểm tra BreuschTHER Pagan cho tính không đồng nhất bằng cách sử dụng ncvTestchức năng của cargói. Một bài kiểm tra Breuschát Pagan là một loại bài kiểm tra bình phương. Làm thế nào để tôi giải thích những kết quả này: …

9 interpretation  heteroscedasticity 

Tôi đang cố gắng tạo ra một mô hình hỗn hợp tuyến tính, mã R như sau. lme (Average.payoff ~ Game + Type + Other.Type + Game: Type + Game: Other.Type + Type: Other.Type, Random = ~ 1 | Đối tượng, phương thức = "REML", data = Subjectsm1) -> lme1 …

9 regression  mixed-model  variance  heteroscedasticity  lme4-nlme 

Đây là câu hỏi tiếp theo tôi có sau khi xem bài đăng này: Sự khác biệt về phương tiện kiểm tra thống kê đối với dữ liệu không bình thường, không đồng nhất? Để rõ ràng, tôi đang hỏi từ góc độ thực dụng (không cho rằng các phản …

8 anova  heteroscedasticity  assumptions 

Tôi có dữ liệu thu thập dài hạn và tôi muốn kiểm tra xem liệu số lượng động vật được thu thập có bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng thời tiết hay không. Mô hình của tôi trông như dưới đây: glmer(SumOfCatch ~ I(pc.act.1^2) +I(pc.act.2^2) + I(pc.may.1^2) + I(pc.may.2^2) + …

8 r  poisson-distribution  heteroscedasticity  glmm 

Tôi đang sử dụng R để thực hiện hồi quy tuyến tính. Tôi đã thấy các cách để tính toán các khoảng dự đoán, nhưng chúng phụ thuộc vào dữ liệu homoscedastic. Có cách nào để tính các khoảng dự đoán với dữ liệu không đồng nhất không?

8 r  regression  least-squares  heteroscedasticity  prediction-interval 

Tôi đang cố gắng tạo một mô hình dự đoán bằng cách sử dụng hồi quy. Đây là âm mưu chẩn đoán cho mô hình mà tôi nhận được từ việc sử dụng lm () trong R: Những gì tôi đọc được từ âm mưu QQ là phần dư có …

8 regression  residuals  heteroscedasticity  robust  rlm