Câu hỏi được gắn thẻ «kurtosis»

ai đó có thể cung cấp một trực giác về lý do tại sao các khoảnh khắc phân phối xác suất cao hơn như khoảnh khắc p(x)thứ ba và thứ tư tương ứng với độ lệch và kurtosis không? cụ thể, tại sao sự sai lệch về giá trị trung …

11 mathematical-statistics  skewness  moments  intuition  kurtosis 

Tôi đang sử dụng các ước lượng thông thường cho , nhưng tôi nhận thấy rằng 'kẻ xuất' thậm chí nhỏ trong phân phối thực nghiệm của tôi, tức là đỉnh núi nhỏ xa trung tâm, ảnh hưởng đến nó rất nhiều. Có một ước tính kurtosis mạnh mẽ hơn?K^=μ^4σ^4K^=μ^4σ^4\hat{K}=\frac{\hat{\mu}_4}{\hat{\sigma}^4}

11 outliers  robust  moments  kurtosis 

Tôi muốn mô tả "đỉnh" và đuôi "độ nặng" của một số hàm mật độ xác suất sai lệch. Các tính năng tôi muốn mô tả, liệu chúng có được gọi là "kurtosis" không? Tôi chỉ thấy từ "kurtosis" được sử dụng để phân phối đối xứng?

11 pdf  descriptive-statistics  skewness  kurtosis 

Tôi đã tự hỏi nếu có ai có thể giúp tôi với thông tin về Kurtosis (tức là có cách nào để chuyển đổi dữ liệu của bạn để giảm dữ liệu không?) Tôi có một bộ dữ liệu câu hỏi với một số lượng lớn các trường hợp và …

10 distributions  assumptions  kurtosis  discriminant-analysis  parametric 

Có một biểu thức dạng đóng cho phân phối Kurtosis mẫu của dữ liệu được lấy mẫu từ phân phối Gaussian không? I E, P(K^&lt;a)P(K^&lt;a)P(\hat{K}<a) trong đó là kurtosis mẫu.K^K^\hat{K}

10 normal-distribution  kurtosis 

Gần đây tôi đã nhận ra rằng có những khác biệt trong các giá trị kurtosis được cung cấp bởi SPSS và Stata. Xem http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/kurtosis.htmlm Sự hiểu biết của tôi là cách giải thích giống nhau do đó sẽ khác nhau. Bất kỳ lời khuyên về làm thế nào để …

10 spss  stata  interpretation  kurtosis 

Tôi đang làm một số thống kê mô tả về lợi nhuận hàng ngày trên các chỉ số chứng khoán. Tức là nếu và là các mức của chỉ số vào ngày 1 và ngày 2, thì là mức hoàn trả mà tôi đang sử dụng (hoàn toàn chuẩn trong …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

Trong PCA eigenvalues ​​xác định thứ tự của các thành phần. Trong ICA tôi đang sử dụng kurtosis để có được thứ tự. Một số phương pháp được chấp nhận để đánh giá số lượng, (cho tôi có thứ tự) của các thành phần là khác biệt so với kiến …

10 statistical-significance  pca  kurtosis  ica 

Điều gì sẽ được chuẩn hóa tương đương với Skewness sẽ có cùng đơn vị với dữ liệu? Tương tự, những gì sẽ được chuẩn hóa tương đương với Kurtosis? Lý tưởng nhất là các hàm này phải tuyến tính đối với dữ liệu, nghĩa là nếu tất cả các …

10 skewness  kurtosis 

Tôi đang phát triển một bảng câu hỏi để đo lường bốn yếu tố cấu thành tâm linh và tôi muốn hỏi câu hỏi sau: Các phép biến đổi dữ liệu trên dữ liệu không bình thường có cần thiết cho phân tích nhân tố khám phá khi sử dụng …

9 factor-analysis  skewness  kurtosis  eda 

Như đã biết với phân phối chuẩn, 68% khối lượng xác suất nằm trong một độ lệch chuẩn của giá trị trung bình, 95% trong hai độ lệch chuẩn và 99,7% trong 3 độ lệch chuẩn. Tuy nhiên, tôi có một số phân phối theo kinh nghiệm là leptokurtic và …

8 normal-distribution  skewness  kurtosis 

Độ lệch và kurtosis được xác định là: ζ4=E[(X-μ)4]ζ3= E[ ( X- μ )3]E[ ( X- μ )2]3 / 2= μ3σ3ζ3= =E[(X-μ)3]E[(X-μ)2]3/2= =μ3σ3\zeta_3 = \frac{E[(X-\mu)^3]}{E[(X-\mu)^2]^{3/2}} = \frac{\mu_3}{\sigma^3} ζ4= E[ ( X- μ )4]E[( X- μ)2]2= =μ4σ4ζ4= =E[(X-μ)4]E[(X-μ)2]2= =μ4σ4\zeta_4 = \frac{E[(X-\mu)^4]}{E[(X-\mu)^2]^2} = \frac{\mu_4}{\sigma^4} Các công thức sau đây được sử dụng …

8 skewness  unbiased-estimator  kurtosis 

Hãy nhìn vào hình ảnh dưới đây. Dòng màu xanh biểu thị chuẩn pdf bình thường. Vùng màu đỏ được cho là bằng tổng diện tích của các vùng màu xám (xin lỗi vì đã vẽ khủng khiếp). Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể tạo một bản phân …

8 mathematical-statistics  kurtosis 

Tôi đang xem xét sự suy yếu mẫu của một biến ngẫu nhiên khá sai lệch và kết quả có vẻ không nhất quán. Để chỉ đơn giản là minh họa vấn đề, tôi đã xem xét sự suy yếu mẫu của một RV bình thường. Trong R (mà tôi …

8 r  unbiased-estimator  kurtosis 

Để có phân phối Student-t, sao cho XXXfX(x|ν,μ,β)=Γ(ν+12)Γ(ν2)πν−−√β(1+1ν(x−μβ)2)−1+ν2fX(x|ν,μ,β)=Γ(ν+12)Γ(ν2)πνβ(1+1ν(x−μβ)2)−1+ν2\begin{align*} f_X(x|\nu ,\mu ,\beta) = \frac{\Gamma (\frac{\nu+1}{2})}{\Gamma (\frac{\nu}{2}) \sqrt{\pi \nu} \beta} \left(1+\frac{1}{\nu}\left(\frac{x - \mu}{\beta}\right)^2 \right)^{\text{$-\frac{1+\nu}{2}$}} \end{align*} Tôi biết rằng các bản phân phối Student-t cho thấy một luật quyền lực ở phần đuôi. Tôi cũng biết rằng các phân phối ổn định của …

7 distributions  t-distribution  kurtosis  fat-tails  stable-distribution