Thống kê và dữ liệu lớn r-squared

3

Do mối tương quan hoặc hệ số xác định có liên quan đến tỷ lệ phần trăm của các giá trị nằm trong một đường hồi quy?

Tương quan, rrr , là thước đo liên kết tuyến tính giữa hai biến. Hệ số xác định, r2r2r^2 , là thước đo mức độ biến thiên của một biến có thể được "giải thích" bằng biến thể trong biến khác. Ví dụ: nếu là tương quan giữa hai biến, …

12 regression correlation r-squared

1

Tại sao bình phương

Đây có thể là một câu hỏi cơ bản, nhưng tôi đã tự hỏi tại sao một RRR giá trị trong mô hình hồi quy đơn giản có thể được bình phương để đưa ra một con số của phương sai được giải thích? Tôi hiểu rằng RRR hệ số …

12 regression correlation r-squared

3

Mô hình của tôi có tốt không, dựa trên giá trị chẩn đoán (

Tôi đã trang bị mô hình của mình và đang cố gắng để hiểu liệu nó có tốt không. Tôi đã tính các số liệu được đề xuất để đánh giá nó ( / AUC / độ chính xác / lỗi dự đoán / vv) nhưng không biết cách diễn …

12 goodness-of-fit r-squared accuracy auc diagnostic

1

Tại sao R Squared không phải là một biện pháp tốt cho hồi quy phù hợp khi sử dụng LASSO?

Tôi đã đọc ở một số nơi rằng R Squared không phải là một biện pháp lý tưởng khi một mô hình phù hợp bằng LASSO. Tuy nhiên, tôi không rõ chính xác tại sao lại như vậy. Ngoài ra, bạn có thể đề nghị thay thế tốt nhất?

12 regression lasso r-squared penalized

1

Có nên thêm một phần

Sau đây là một mô hình được tạo từ mtcarstập dữ liệu: > ols(mpg~wt+am+qsec, mtcars) Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars) Model Likelihood Discrimination Ratio Test Indexes Obs 32 LR chi2 60.64 R2 0.850 sigma 2.4588 d.f. 3 R2 adj 0.834 …

12 regression multiple-regression r-squared

2

Sự khác biệt giữa

Tôi đã đọc về các số liệu hồi quy trong hướng dẫn tìm hiểu python và mặc dù mỗi trong số chúng có công thức riêng, tôi không thể biết được sự khác biệt giữa R2R2R^2 và điểm phương sai là gì và do đó khi nào nên sử dụng …

12 regression variance scikit-learn r-squared model-evaluation

1

Vấn đề với việc sử dụng R-squared trong các mô hình chuỗi thời gian là gì?

Tôi đã đọc rằng sử dụng R-squared cho chuỗi thời gian là không phù hợp bởi vì trong bối cảnh chuỗi thời gian (tôi biết rằng có các bối cảnh khác) R-squared không còn là duy nhất. Tại sao lại thế này? Tôi đã cố gắng tìm kiếm cái này, …

11 regression time-series r-squared

2

Hồi quy: Tiện ích của R bình phương so với RMSE là gì?

Giả sử tôi đang thực hiện hồi quy với các tập huấn luyện, xác nhận và kiểm tra. Tôi có thể tìm RMSE và R bình phương (R ^ 2, hệ số xác định) từ đầu ra của phần mềm của tôi (chẳng hạn như hàm lm () của R). …

11 r regression regression-coefficients r-squared

3

Làm thế nào để có được khoảng tin cậy về thay đổi bình phương dân số

Vì một ví dụ đơn giản, giả sử rằng có hai mô hình hồi quy tuyến tính Mô hình 1 có ba dự đoán, x1a, x2b, vàx2c Mô hình 2 có ba dự đoán từ mô hình 1 và hai dự đoán bổ sung x2avàx2b Có một phương trình hồi …

10 regression confidence-interval estimation r-squared shrinkage anova t-test references tukey-hsd machine-learning boosting r clustering fishers-exact generalized-linear-model model probit link-function r survival probability distributions dice logistic lme4-nlme glmm meta-analysis distributions distributions factor-analysis r anova repeated-measures post-hoc

1

Thêm một công cụ dự báo hồi quy tuyến tính làm giảm bình phương R

Tập dữ liệu của tôi ( ) có một biến phụ thuộc (DV), năm biến "đường cơ sở" độc lập (P1, P2, P3, P4, P5) và một biến quan tâm độc lập (Q).N≈ 10 , 000N≈10,000N \approx 10,000 Tôi đã chạy hồi quy tuyến tính OLS cho hai mô hình …

10 regression linear r-squared

1

Tại sao chúng ta không thể sử dụng để biến đổi các biến phụ thuộc?

Hãy tưởng tượng chúng ta có một mô hình hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc . Chúng tôi tìm thấy của nó . Bây giờ, chúng tôi thực hiện một hồi quy khác, nhưng lần này là trên và tương tự tìm . Tôi được cho biết rằng …

10 regression data-transformation r-squared

1

Làm thế nào để tính ra mẫu R bình phương?

Tôi biết điều này có lẽ đã được thảo luận ở một nơi khác, nhưng tôi không thể tìm thấy một câu trả lời rõ ràng. Tôi đang cố gắng sử dụng công thức để tính mẫu ngoài mô hình hồi quy tuyến tính, trong đó là tổng bình phương …

10 regression machine-learning r-squared out-of-sample

3

mối quan hệ giữa của hồi quy đơn giản và hồi quy bội

Một câu hỏi rất cơ bản liên quan đến hồi quy của OLSR2R2R^2 chạy hồi quy OLS y ~ x1, chúng ta có , giả sử 0,3R2R2R^2 chạy hồi quy OLS y ~ x2, chúng ta có , giả sử 0,4R2R2R^2 bây giờ chúng ta chạy hồi quy y ~ …

10 regression multiple-regression least-squares r-squared

5

Là sử dụng deciles để tìm mối tương quan một cách tiếp cận hợp lệ?

Tôi có một mẫu gồm 1.449 điểm dữ liệu không tương quan (r bình phương 0,006). Khi phân tích dữ liệu, tôi phát hiện ra rằng bằng cách chia các giá trị biến độc lập thành các nhóm dương và âm, dường như có sự khác biệt đáng kể về …

10 regression correlation linear-model r-squared

3

Phạm vi có thể của

Giả sử là ba chuỗi thời gian, , vàX1X1X_1X2X2X_2YYY Chạy hồi quy tuyến tính thông thường trên ~ ( ), chúng tôi nhận . Hồi quy tuyến tính thông thường ~ được . Giả sửYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY= =bX1+b0+εY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2= =BạnR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2= =VR^2 = VU<VBạn<VU < …

10 regression multiple-regression r-squared

Câu hỏi được gắn thẻ «r-squared»