Câu hỏi được gắn thẻ «variance»

Tôi có một chuỗi thời gian dữ liệu với số lượng N = 14 tại mỗi thời điểm và tôi muốn tính hệ số Gini và một lỗi tiêu chuẩn cho ước tính này tại mỗi thời điểm. Vì tôi chỉ có N = 14 đếm tại mỗi thời điểm …

11 r  variance  econometrics  resampling  gini 

Tôi mới tìm hiểu về khái niệm bootstrapping và một câu hỏi ngây thơ xuất hiện: Nếu chúng ta luôn có thể tạo ra nhiều mẫu bootstrap của dữ liệu của mình, tại sao lại phải lấy thêm dữ liệu "thực"? Tôi nghĩ rằng tôi có một lời giải thích, …

11 variance  bootstrap  bias 

Tôi muốn tính toán một số phép đo độ biến động hoặc nhiễu cho dữ liệu chuỗi thời gian đứng yên. Đây có thể là thước đo cho một chuỗi thời gian đơn lẻ hoặc thước đo tương đối so sánh nhiều chuỗi thời gian với nhau. Giả sử thử …

11 time-series  variance  forecasting  volatility-forecasting 

Tôi biết từ các nghiên cứu trước đó rằng Va r ( A + B ) = Va r ( A ) + Va r ( B ) + 2 Co v ( A , B )Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Tuy nhiên, tôi không hiểu …

10 variance  covariance  intuition 

Làm thế nào tôi có thể định lượng lượng phân tán trong một vectơ đếm từ? Tôi đang tìm kiếm một thống kê sẽ cao cho tài liệu A, bởi vì nó chứa nhiều từ khác nhau xảy ra không thường xuyên và thấp cho tài liệu B, vì nó …

10 variance  natural-language  gini  dispersion  bag-of-words 

Tôi muốn hiểu làm thế nào tôi có thể nhận được tỷ lệ phần trăm phương sai của một tập dữ liệu, không phải trong không gian tọa độ do PCA cung cấp, mà dựa vào một tập các vectơ (xoay) hơi khác. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx …

10 r  variance  pca  linear-algebra 

Giả sử được phân bố đồng đều trên [ 0 , 2 π ] . Hãy Y = sin X và Z = cos X . Cho thấy mối tương quan giữa Y và Z bằng không.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Có vẻ như tôi sẽ cần …

10 correlation  variance  random-variable  expected-value 

Trong thử nghiệm giả thuyết, một câu hỏi phổ biến là phương sai dân số là gì? Câu hỏi của tôi là làm thế nào chúng ta có thể biết phương sai dân số? Nếu chúng ta biết toàn bộ phân phối, chúng ta cũng có thể biết ý nghĩa …

10 hypothesis-testing  variance  t-test  z-test 

Nếu một người đang kiểm tra giả định về tính đồng nhất, thì các phép thử tham số (Bartlett Test of Homogeneity of Variances, bartlett.test) và không tham số (Figner-Killeen Test of Homogeneity of Variances, fligner.test) đều có sẵn. Làm thế nào để biết loại nào để sử dụng? Điều …

10 r  variance  heteroscedasticity  misspecification 

Từ tiêu đề, tôi muốn biết liệu có tồn tại một bài kiểm tra thống kê có thể giúp tôi xác định sự khác biệt đáng kể giữa hai chuỗi thời gian tương tự hay không. Cụ thể, nhìn vào hình bên dưới, tôi muốn phát hiện ra rằng chuỗi …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Tôi muốn ước tính giá trị trung bình của hàm f, tức là trong đó và là các biến ngẫu nhiên độc lập. Tôi có các mẫu của f nhưng không phải iid: Có các mẫu iid cho và với mỗi có mẫu từ :X Y Y 1 , Y …

10 variance  unbiased-estimator  estimators 

Là trọng số dựa trên độ chính xác trung tâm để phân tích tổng hợp? Borenstein và cộng sự. (2009) viết rằng để phân tích tổng hợp có thể, tất cả những gì cần thiết là: Các nghiên cứu báo cáo một ước tính điểm có thể được thể hiện …

10 variance  sample-size  missing-data  meta-analysis 

Tôi đang so sánh hai thiết bị kiểm soát nhiệt độ cả hai được thiết kế để duy trì nhiệt độ cơ thể ở chính xác 37 độ ở bệnh nhân gây mê. Các thiết bị được trang bị cho 500 bệnh nhân tạo thành hai nhóm. Nhóm A (400 …

10 statistical-significance  repeated-measures  variance 

Trong tính toán VIF thông thường cho hồi quy tuyến tính, mỗi biến độc lập / giải thích được coi là biến phụ thuộc trong hồi quy bình phương nhỏ nhất bình thường. I EXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Các giá trị được …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif 

Giả sử thử nghiệm t một mẫu, trong đó giả thuyết null là . Thống kê sau đó là bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn . Khi ước tính , người ta so sánh các quan sát với giá trị trung bình mẫu :μ=μ0μ=μ0\mu=\mu_0t=x¯¯¯−μ0s/n√t=x¯−μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}ssssssx¯¯¯x¯\overline{x} s=1n−1∑ni=1(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\overline{x})^2} . Tuy nhiên, …

10 mathematical-statistics  variance  t-test