Thống kê và dữ liệu lớn

Có ai có thể giải thích bằng tiếng Anh đơn giản về sự khác biệt giữa quy tắc ngón tay cái của Scott và Silverman đối với việc lựa chọn băng thông không? Cụ thể, khi nào thì tốt hơn cái kia? Có liên quan đến phân phối cơ bản? …

14 kernel-smoothing 

Tôi đã nhìn chằm chằm vào trang wikipedia về tương quan khoảng cách nơi nó dường như được đặc trưng bởi cách tính toán. Trong khi tôi có thể thực hiện các phép tính, tôi đấu tranh để có được các biện pháp tương quan khoảng cách và lý do …

14 correlation  distance  intuition  distance-covariance 

Sử dụng dữ liệu này: head(USArrests) nrow(USArrests) Tôi có thể làm PCA như vậy: plot(USArrests) otherPCA <- princomp(USArrests) Tôi có thể nhận được các thành phần mới trong otherPCA$scores và tỷ lệ phương sai được giải thích bởi các thành phần với summary(otherPCA) Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu …

14 r  pca  dimensionality-reduction  regression-strategies 

Trong kinh tế lượng, hình thức giảm có nghĩa là gì? Ngoài ra, những gì mọi người đang tìm kiếm khi họ nói "Tôi muốn xem các ước tính hình thức giảm." Điều này đã được đưa ra xung quanh tại nơi làm việc và giải thích cá nhân và …

14 regression  multiple-regression  econometrics 

Tôi có hai phần của tập dữ liệu đa chiều, hãy gọi cho họ trainvà test. Và tôi muốn xây dựng một mô hình dựa trên tập dữ liệu tàu và sau đó xác nhận nó trên tập dữ liệu thử nghiệm. Số lượng các cụm được biết đến. Tôi …

14 r  clustering  k-means 

Độ phức tạp thời gian tiệm cận của hồi quy Lasso là gì khi số lượng hàng hoặc cột tăng lên?

14 lasso  time-complexity 

Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch cho ACF / PACF về lợi nhuận của dầu và hy vọng sẽ thấy một số tự tương quan tích cực nhưng thật ngạc nhiên là tôi chỉ nhận được sự tự tương quan đáng kể. Làm thế nào tôi nên giải thích …

14 time-series 

Tôi sẽ sử dụng mô hình ARMA-GARCH cho chuỗi thời gian tài chính và đang tự hỏi liệu chuỗi đó có nên đứng yên trước khi áp dụng mô hình nói trên không. Tôi biết để áp dụng mô hình ARMA, chuỗi này phải đứng yên, tuy nhiên tôi không …

14 time-series  finance  arma 

Tôi đang gặp khó khăn để hiểu lời nguyền của chiều. Cụ thể, tôi đã xem qua nó trong khi thực hiện scikit-learnhướng dẫn trong python. Ai đó có thể vui lòng giải thích dưới đây một cách đơn giản hơn? Xin lỗi, tôi đã cố gắng hiểu trong thời …

14 machine-learning 

Tôi tự hỏi nếu ai đó có thể cho tôi biết nếu tôi đã tính khoảng tin cậy cho sự khác biệt giữa hai tỷ lệ chính xác. Cỡ mẫu là 34, trong đó 19 là nữ và 15 là nam. Do đó, sự khác biệt về tỷ lệ là …

14 r  confidence-interval 

Gần đây, các câu hỏi duyệt ngẫu nhiên đã kích hoạt một bộ nhớ nhận xét trái tay từ một trong những giáo sư của tôi một vài năm trước cảnh báo về việc sử dụng các tỷ lệ trong các mô hình hồi quy. Vì vậy, tôi bắt đầu …

14 regression  modeling  interaction  weighted-regression  ratio 

Tôi chỉ tự hỏi nếu hồi quy Poisson có một thuật ngữ lỗi? Hồi quy Poisson có thể có hiệu ứng ngẫu nhiên và một thuật ngữ lỗi không? Tôi bối rối về điểm này. Trong hồi quy logistic, không có thuật ngữ lỗi vì biến kết quả của bạn …

14 regression  mixed-model  generalized-linear-model  poisson-regression 

Hãy tưởng tượng thiết lập sau: Bạn có 2 đồng xu, đồng xu A được đảm bảo công bằng và đồng xu B có thể có hoặc không công bằng. Bạn được yêu cầu thực hiện 100 lần lật đồng xu, và mục tiêu của bạn là tối đa hóa …

14 bayesian  decision-theory 

Tôi có các biến ngẫu nhiên X0, X1, Lọ , XnX0,X1,Giáo dục,XnX_0,X_1,\dots,X_n . X0X0X_0 có phân phối chuẩn với trung bình μ > 0μ>0\mu>0 và phương sai 111 . Các X1, Lọ , XnX1,Giáo dục,XnX_1,\dots,X_n RVs thường phân phối với trung bình 000 và phương sai 111 . Mọi thứ …

14 probability  normal-distribution 

Gần đây tôi đã triển khai bộ lọc Kalman trên ví dụ đơn giản là đo vị trí các hạt với vận tốc và gia tốc ngẫu nhiên. Tôi thấy rằng bộ lọc Kalman hoạt động tốt, nhưng sau đó tôi tự hỏi mình có gì khác biệt giữa việc …

14 smoothing  kalman-filter