Thống kê và dữ liệu lớn

Q & A cho những người quan tâm đến thống kê, học máy, phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu

2
Một khả năng thích hợp trước và lũy thừa có thể dẫn đến một hậu thế không đúng?
(Câu hỏi này được lấy cảm hứng từ nhận xét này từ Xi'an .) Người ta biết rằng nếu phân phối trước là phù hợp và khả năng được xác định rõ, thì phân phối sau là gần như chắc chắn.π(θ)π(θ)\pi(\theta)L(θ|x)L(θ|x)L(\theta | x)π(θ|x)∝π(θ)L(θ|x)π(θ|x)∝π(θ)L(θ|x)\pi(\theta|x)\propto \pi(\theta) L(\theta|x) Trong một số trường hợp, …




1
Có bất kỳ phân phối nào khác ngoài Cauchy mà trung bình số học của một mẫu tuân theo cùng một phân phối không?
Nếu tuân theo phân phối Cauchy thì cũng tuân theo chính xác phân phối tương tự như ; xem chủ đề này .XXXY=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX Liệu tài sản này có một tên? Có bất kỳ phân phối nào khác mà điều này là đúng? BIÊN TẬP …






1
Giới hạn Sum của iid Gamma biến đổi
Hãy để X1,X2,…X1,X2,…X_1,X_2,\ldots là một chuỗi các biến ngẫu nhiên phân phối độc lập và hệt với hàm mật độ xác suất; f(x)={12x2e−x0if x>0;otherwise.f(x)={12x2e−xif x>0;0otherwise. f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{2}x^2 e^{-x} & \mbox{if $x>0$};\\ 0 & \mbox{otherwise}.\end{array} \right. limn→∞P[X1+X2+…+Xn≥3(n−n−−√)]≥12limn→∞P[X1+X2+…+Xn≥3(n−n)]≥12\lim_{n\to \infty} P[X_1+X_2+\ldots+X_n\ge 3(n-\sqrt{n})] \ge \frac{1}{2} Những gì tôi đã cố gắng …

1
Bình thường tiệm cận của một hình thức bậc hai
Hãy xx\mathbf{x} là một vector ngẫu nhiên rút ra từ PPP . Xét một mẫu {xi}ni=1∼i.i.d.P{xi}i=1n∼i.i.d.P\{ \mathbf{x}_i \}_{i=1}^n \stackrel{i.i.d.}{\sim} P . Xác định x¯n:=1n∑ni=1xix¯n:=1n∑i=1nxi\bar{\mathbf{x}}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i, và C :=1C^:=1n∑ni=1(xi−x¯n)(xi−x¯n)⊤C^:=1n∑i=1n(xi−x¯n)(xi−x¯n)⊤\hat{C} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}_n) (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}_n)^\top. Đặtvà.μ:=Ex∼P[x]μ:=Ex∼P[x]\boldsymbol{\mu} := \mathbb{E}_{\mathbf{x}\sim P}[\mathbf{x}]C:=covx∼P[x,x]C:=covx∼P[x,x]C:=\mathrm{cov}_{\mathbf{x} \sim P}[\mathbf{x}, \mathbf{x}] Theo định lý …


2
Nếu và là các biến Bình thường độc lập, mỗi biến có giá trị trung bình bằng 0, thì cũng là một biến Bình thường
Tôi đang cố gắng chứng minh tuyên bố: Nếu và là các biến ngẫu nhiên độc lập,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) thì cũng là một biến ngẫu nhiên bình thường.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Đối với trường hợp đặc biệt (giả sử), chúng tôi có kết quả nổi tiếng rằng bất cứ khi nào và là các biến …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.