Thống kê và dữ liệu lớn

Là trọng số dựa trên độ chính xác trung tâm để phân tích tổng hợp? Borenstein và cộng sự. (2009) viết rằng để phân tích tổng hợp có thể, tất cả những gì cần thiết là: Các nghiên cứu báo cáo một ước tính điểm có thể được thể hiện …

10 variance  sample-size  missing-data  meta-analysis 

Thử nghiệm Durbin-Watson kiểm tra sự tự tương quan của phần dư ở độ trễ 1. Nhưng thử nghiệm tự động tương quan ở độ trễ 1 trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra tự động tương quan ở độ trễ 2,3,4 và có các thử nghiệm portmanteau …

10 time-series  autocorrelation 

Sau đây là một biểu đồ được tạo từ tập dữ liệu mtcars với gói rms cho công thức: mpg ~ wt + am + qsec Bản thân mô hình có vẻ tốt với R2 là 0,85 và P <0,00001 > mod Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt …

10 regression  multiple-regression  data-visualization  predictive-models  regression-strategies 

Các bài kiểm tra thống kê Durbin-Watson có thể nằm trong một khu vực không phân thắng bại, nơi mà nó không thể hoặc từ chối hoặc thất bại trong việc bác bỏ giả thuyết (trong trường hợp này, bằng không tự tương quan). Những xét nghiệm thống kê nào …

10 hypothesis-testing  statistical-significance  decision-theory 

Tôi có các vectơ X và Y đơn giản sau: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Tôi muốn thực hiện hồi quy bằng nhật ký của X. Để tránh nhận nhật ký (0), tôi cố …

10 r  regression  lognormal 

Vì vậy, tôi có một mô hình nhị phân trong đó là biến không quan sát được tiềm ẩn và được quan sát. xác định và là công cụ của tôi. Vì vậy, trong ngắn hạn mô hình là. Vì các điều khoản lỗi không độc lập nhưng, Tôi sử …

10 maximum-likelihood  econometrics  probit 

Tôi đọc trong một tờ giấy câu sau: Thực tế là có một sự khác biệt giữa các hệ số ngắn hạn và dài hạn là kết quả của đặc điểm kỹ thuật của chúng tôi bao gồm các biến nội sinh bị trễ. Chúng chạy hồi quy trong các …

10 regression  time-series  lags 

Tôi gần như chắc chắn rằng tôi đã thấy kết quả sau đây trong thống kê nhưng tôi không thể nhớ nơi nào. Nếu là biến ngẫu nhiên dương và thì khi , trong đó là lũy của .XXXE(X)&lt;∞E(X)&lt;∞\mathbb{E}(X)<\inftyεF−1(1−ε)→0εF−1(1−ε)→0\varepsilon F^{-1}(1-\varepsilon) \to 0ε→0+ε→0+\varepsilon\to 0^+FFFXXX Điều này dễ dàng nhận thấy về …

10 references  quantiles  cdf  moments 

Trong phần 7 của bài viết Rừng ngẫu nhiên (Breiman, 1999), tác giả nêu ra phỏng đoán sau: "Adaboost là một khu rừng ngẫu nhiên". Có ai đã chứng minh, hoặc từ chối điều này? Điều gì đã được thực hiện để chứng minh hoặc từ chối bài đăng này …

10 machine-learning  random-forest  boosting 

Tôi xin lỗi vì lạm dụng thuật ngữ nhẹ; Tôi hy vọng nó sẽ trở nên rõ ràng những gì tôi muốn nói dưới đây. Hãy xem xét một biến ngẫu nhiên . Cả giá trị trung bình và trung bình đều có thể được đặc trưng bởi một tiêu …

10 mean  median 

Hãy tưởng tượng một tình huống: Chúng ta có hồ sơ lịch sử (20 năm) của ba mỏ. Có phải sự hiện diện của bạc làm tăng xác suất tìm thấy vàng trong năm tới? Làm thế nào để kiểm tra câu hỏi như vậy? Dưới đây là dữ liệu …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes 

Theo đề nghị trong tiêu đề. Giả sử là các biến ngẫu nhiên iid liên tục với pdf . Hãy xem xét sự kiện , , do đó là khi chuỗi giảm lần đầu tiên. Vậy thì giá trị của gì?X1, X2, Lọ , XnX1,X2,Giáo dục,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤ X2... …

10 probability  self-study  iid 

Tôi có ma trận , chứa mẫu trong không gian hai chiều . Bây giờ tôi muốn mã hóa phân tích thành phần chính của mình (PCA) trong Matlab. Tôi hạ xuống trước.X N = 20 D = 100 X X 020 × 10020×10020\times100XXXN= 20N=20N=20D = 100D=100D=100XXXX0X0X_0 Tôi đã đọc …

10 pca 

Tôi hiểu rằng sơ tuyển được sử dụng để tránh một số vấn đề với đào tạo thông thường. Nếu tôi sử dụng backpropagation, giả sử là một bộ mã hóa tự động, tôi biết rằng tôi sẽ gặp phải các vấn đề về thời gian bởi vì backpropagation chậm …

10 machine-learning  neural-networks  backpropagation  rbm  pre-training 

Tôi là một nhà phân tích trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm và bất cứ khi nào tôi cố gắng phù hợp với các mô hình biến động, tôi nhận được kết quả khủng khiếp: phần dư thường không cố định (theo nghĩa gốc đơn vị) và heteroskedastic …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch