Thống kê và dữ liệu lớn

Sử dụng kết quả tỷ lệ xay, hãy để , sau đóX∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu, \sigma^2) E(X|X&lt;α)=μ−σϕ(a−μσ)Φ(a−μσ)E(X|X&lt;α)=μ−σϕ(a−μσ)Φ(a−μσ)E(X| X<\alpha) = \mu - \sigma\frac{\phi(\frac{a- \mu}{\sigma})}{\Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})} Tuy nhiên, khi tính toán bằng R. Tôi không thu được kết quả chính xác như &gt; mu &lt;- 1 &gt; sigma &lt;- 2 &gt; a &lt;- 3 …

7 r  normal-distribution  conditional-expectation  truncated-normal  truncated-distributions 

Đây là một câu hỏi kỳ lạ, tôi biết. Tôi chỉ là một người mới và cố gắng tìm hiểu về các tùy chọn phân loại khác nhau và cách chúng hoạt động. Vì vậy, tôi đang đặt câu hỏi: Đưa ra một tập dữ liệu về các kích thước …

7 overfitting 

Trong khóa học của tôi ghi chú về một khóa hồi quy liên quan đến việc phát hiện tính không đồng nhất có trích dẫn sau: "Bởi vì phần dư bình phương nhỏ nhất có phương sai không bằng nhau ngay cả trong trường hợp homoscedastic, nên sử dụng phần …

7 regression  residuals  heteroscedasticity 

Có thể có một phân phối lệch phải với giá trị trung bình bằng chế độ không? Nếu vậy, bạn có thể cho tôi một số ví dụ?

7 distributions  mean  skewness  mode 

Xét một mẫu gồm n rvs bình thường độc lập. Tôi muốn xác định một cách có hệ thống để tính xác suất có tổng của một tập hợp con của chúng lớn hơn tổng của phần còn lại của rvs. Một ví dụ điển hình: Dân số cá. Trung …

7 normal-distribution  independence 

Hãy tưởng tượng tôi đã đưa ra một biến ngẫu nhiên XXX với supp(X)=(0,∞)(X)=(0,∞)(X)=(0,\infty) và P(X∈(0,a))&gt;0P(X∈(0,a))&gt;0\mathbb P(X \in (0,a))>0 đối với bất kỳ cố định a&gt;0a&gt;0a>0 Bây giờ được đưa ra một mẫu iid X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n - Có thể là X(2)/X(1)→P1X(2)/X(1)→P1X^{(2)}/X^{(1)}\xrightarrow{\mathbb P}1 cho n→∞n→∞n \to \infty, Ở đâu X(i)X(i)X^{(i)} mô tả …

7 probability  distributions  order-statistics  extreme-value 

Chúng ta có thể tính toán phương sai mà không sử dụng giá trị trung bình làm điểm 'cơ sở' không?

7 mathematical-statistics  variance  mean  median  scale-estimator 

plot(filterdacsom5$Median_Income,filterdacsom5$Total_Population, xlab="Income", ylab ="Population", main="Demographics plotted for all zip codes in 2017 ",col="red" ) Tôi là người mới Rvà hiểu sự sai lệch. Đây là một biểu đồ tán xạ Median_Incometrên trục ngang và Total_Populationtrên trục tung. Từ biểu đồ phân tán, Có an toàn không khi nói rằng dữ …

7 r  data-visualization 

Khi sử dụng phần mềm thống kê, Khi xác định các mô hình tuyến tính của bạn, tại sao phần chặn được nhập là 1, thay vì "const" hoặc "chặn" hoặc một cái gì đó. 1 có ý nghĩa gì? Có một số lý do lịch sử? Hoặc là này …

7 regression  software  intercept 

Trong bài đăng trên blog này, các tác giả thảo luận về việc ước tính đồng thời lượng tử và xây dựng một đường bao tin cậy đồng thời cho ước tính bao gồm toàn bộ hàm lượng tử. Họ làm điều này bằng cách bootstrapping và sau đó tính …

7 confidence-interval  references  bootstrap  multiple-comparisons  bonferroni 

Tương quan mẫu và độ lệch chuẩn mẫu của (gọi là ) dường như tương quan dương nếu tôi mô phỏng hai biến , bình thường với tương quan dương thực sự (và dường như tương quan nghịch nếu tương quan thực giữa và là tiêu cực). Tôi thấy điều …

7 correlation  covariance  independence 

TL; DR: MàNNN là chính xác cho BIC trong hồi quy logistic, được tổng hợp nhị thức hoặc Bernoulli NNN? CẬP NHẬT TẠI BOTTOM Giả sử tôi có một bộ dữ liệu mà tôi muốn áp dụng hồi quy logistic. Vì lợi ích của ví dụ, giả sử cój = …

7 r  logistic  generalized-linear-model  model-comparison  bic 

Tôi muốn tạo điểm mẫu {zi}{zi}\{z_i\} trong một hình dạng 2D tùy ý, ví dụ: một vòng tròn có tâm ở gốc tọa độ có bán kính 1. Lấy mẫu từ chối cho biết: Nhìn vào 2 biến ngẫu nhiên thống nhất trên [0,1][0,1][0,1], XXX và YYY. Mẫu vật XXX …

7 uniform  rejection-sampling 

Bối cảnh Hãy xem xét kịch bản sau đây cho một công ty bán hàng trực tuyến. Người dùng có thể mua một số mặt hàng (ví dụ: giỏ vật phẩm), một số mặt hàng có tầm quan trọng đặc biệt và được theo dõi cụ thể (hãy gọi chúng …

7 hypothesis-testing  statistical-significance  ab-test 

Đặt là các số mũ độc lập và phân phối giống hệt với tham số . Sau đó, với cho , tổng của các giá trị này theo Phân phối Erlang với hàm mật độ xác suất τi∼exp(λ)τi∼exp⁡(λ)\tau_i\sim\exp\left(\lambda\right)λλ\lambdannnTn:=∑i=0nτiTn:=∑i=0nτiT_n := \sum_{i=0}^n \tau_iπ(Tn=T|n,λ)=λnTn−1e−λT(n−1)!for T,λ≥0.π(Tn=T|n,λ)=λnTn−1e−λT(n−1)!for T,λ≥0.\pi(T_n=T| n,\lambda)={\lambda^n T^{n-1} e^{-\lambda T} \over (n-1)!}\quad\mbox{for }T, …

7 distributions  exponential-family  truncation