Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi có sáu năm trong vai trò kinh doanh và có bằng cử nhân vật lý và toán / chỉ số ứng dụng. "Bức tranh lớn" của Sean Carroll (Nhà vật lý Caltech) đã mở ra cho tôi ý tưởng rằng số liệu thống kê Bayes là một cách suy …

7 bayesian 

Giả sử X~ N(μx,σ2x)X~N(μx,σx2)X \sim N(\mu_x,\sigma_x^2) , Y~ N(μy,σ2y)Y~N(μy,σy2)Y \sim N(\mu_y,\sigma_y^2) và Đúng( X, Y) = ρĐúng⁡(X,Y)= =ρ\operatorname{Corr}(X,Y)=\rho . Tôi quan tâm đến việc tính toán phần trăm của Z= tối đa ( X,Y)Z= =tối đa(X,Y)Z = \max(X,Y) . Chúng ta có thể giả định tính bình thường bivariate. Tôi …

7 probability  order-statistics 

Tôi đang cố gắng tìm hiểu mối quan hệ giữa phân phối nhị thức beta và nhị thức. Cụ thể hơn, tôi đang cố gắng chỉ ra rằng giới hạn của phân phối nhị thức beta, với là nhị thức khi đi đến vô cùng. Tôi gặp khó khăn khi …

7 distributions  beta-distribution  beta-binomial 

Gần đây tôi đã bắt gặp các quy trình Gaussian trong Gelman et al. (2013), và tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm về ứng dụng tiềm năng của họ để sử dụng trong dữ liệu chuỗi thời gian. Dữ liệu quan tâm là một chuỗi thời gian biến đổi …

7 time-series  gaussian-process  data-imputation  stan 

Ghi chú Tôi là người dùng lần đầu của trang web này và không chắc điều gì quyết định mức độ rộng của một câu hỏi. Tôi có ý thức giới hạn câu hỏi theo các nguyên tắc chung để tránh làm cho nó quá rộng (bằng cách hỏi ví …

7 rating 

Quy tắc của ba trạng thái rằng, nếu chúng ta quan sát là 0, thì là khoảng tin cậy 95% cho . Tôi bối rối về sự phát sinh của quy tắc này trên Wikipedia và các nơi khác.Y∼Bin(n,p)Y∼Bin(n,p)Y\sim \text{Bin}(n,p)[0,3/n][0,3/n][0,3/n]ppp Wikipedia tương đương với việc tìm khoảng tin cậy 95% …

7 mathematical-statistics  confidence-interval 

Tôi có một câu hỏi liên quan đến dự báo. Tôi đang xây dựng mô hình hàng tồn kho xung quanh kho, nơi tất cả các kho có nhiều khách hàng / quốc gia được chỉ định. Tôi có dữ liệu về doanh số cho tất cả các quốc gia …

7 time-series  forecasting  sum 

Tôi sử dụng để có nghĩa là một phân phối có nghĩa là và phương sai , được thêm vào có nghĩa là phân phối bình thường.( μ ,σ2)(μ,σ2)(\mu, \sigma^2)μμ\muσ2σ2\sigma^2NN\mathcal{N} Giả sử với . Tuyên bố chính thức của định lý giới hạn trung tâm (CLT) nói rằng Ở đây …

7 central-limit-theorem  approximation 

Tôi đã không thể tìm thấy điều này trong tài liệu, nhưng điều đó có lẽ có nghĩa là tôi đang tìm sai chỗ. Tôi đang tìm kiếm để phân phối dự đoán thường xuyên, giả sử nó tồn tại, cho một biến thiên Cauchy một chiều và n chiều. …

7 prediction-interval  frequentist  cauchy 

Để cho YYY là một biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối Tweedie cho tham số α = 1,1α=1.1\alpha = 1.1. Hãy để chức năng liên kết là nhật ký tự nhiên. Giả sử rằng chúng ta có một cơ sở dữ liệu về các số của mẫu (y1,x1 , …

7 generalized-linear-model  tweedie-distribution 

Có thuật toán phân loại nào gán một vectơ kiểm tra mới cho cụm điểm có khoảng cách trung bình là tối thiểu không? Hãy để tôi viết nó tốt hơn: Hãy tưởng tượng rằng chúng ta có KKKmỗi cụm điểm. Với mỗi cụm k, tôi tính trung bình của …

7 classification  scikit-learn  algorithms 

Bây giờ tôi đã thấy một số bài viết phân tích mối quan hệ hình chữ U hoặc hình chữ U ngược giữa các biến (trong khung hồi quy). Sự hiểu biết chung mà tôi có từ đó là nó là một loại cụ thể của một mối quan hệ …

7 regression  references  terminology  nonlinear-regression  definition 

Mã dưới đây tạo ra một tập hợp dữ liệu thử nghiệm bao gồm một loạt các xác suất "tín hiệu" với nhiễu nhị thức xung quanh nó. Sau đó, mã sử dụng 5000 bộ số ngẫu nhiên làm chuỗi "giải thích" và tính toán giá trị p hồi quy …

7 r  regression  logistic  p-value 

Tôi thường thấy mọi người (nhà thống kê và học viên) biến đổi các biến mà không có ý nghĩ thứ hai. Tôi luôn sợ biến đổi, vì tôi lo rằng họ có thể sửa đổi phân phối lỗi và do đó dẫn đến suy luận không hợp lệ, nhưng …

7 regression  confidence-interval  inference  gam  logarithm 

Trong mô hình , khi các lỗi có phân phối Bình thường, phân phối vô điều kiện của là Bình thường. Khi các lỗi có phân phối t-student với độ tự do. Phân phối vô điều kiện của gì?Yt~ Một R MA ( p , q)Yt~MộtRMMột(p,q)Y_t\sim ARMA(p,q)YtYtY_tνν\nuYtYtY_t Vì vậy, trong …

7 time-series  self-study  references  arima  t-distribution