Thống kê và dữ liệu lớn

Q & A cho những người quan tâm đến thống kê, học máy, phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu

2
Đa cộng tuyến giữa ln (x) và ln (x) ^ 2
Tôi đang chạy một mô hình nhị thức âm và một trong các biến dự đoán của tôi là biến đếm. Vì biến này bị sai lệch nhiều, tôi quyết định chuyển đổi nó. Tuy nhiên, ảnh hưởng của biến này được đưa ra giả thuyết là phi tuyến tính. …
2
Biến phụ thuộc trễ trong hồi quy tuyến tính
Gần đây tôi đọc một bài báo trong đó dữ liệu chuỗi thời gian đã được mô hình hóa theo phương trình OLS đã được sử dụng ở đây (với lệnh trong R) để lấy hệ số . Là nó đúng về mặt thống kê?Yt=β1Yt−1+β2X+ε.Yt=β1Yt−1+β2X+ε. Y_t=\beta_1 Y_{t−1}+\beta_2X+\varepsilon. lm()Yt−1Yt−1Y_{t-1} Tôi hiểu …
1
Tạo mẫu ngẫu nhiên từ Cdf nghịch đảo mà không có dạng đóng
Tôi đang làm việc trên một bản phân phối cụ thể có cdf nghịch đảo không tồn tại ở dạng đóng. Cdf của phân phối được đưa ra bởi F(x;d,m,p,α,β)=1−(1+xm)−dexp(−βxα)1−p(1+xm)−dexp(−βxα)F(x;d,m,p,α,β)=1−(1+xm)−dexp⁡(−βxα)1−p(1+xm)−dexp⁡(−βxα)F(x; d, m, p, \alpha, \beta) = \frac{1-(1+x^m)^{-d} \exp(-\beta x^\alpha)}{1-p(1+x^m)^{-d} \exp(-\beta x^\alpha)} cho tích cực m,d,α,βm,d,α,βm, d, \alpha, \beta và 0<p<10<p<10\lt …
2
Tại sao một số biểu tượng thống kê lại có một bình phương vuông, ví dụ Variance , Bình R bình phương hoặc khả năng di truyền
Đôi khi tôi gặp các biểu tượng trong số liệu thống kê có biểu tượng mang "bình phương". Trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như cơ học, bạn đưa ra số lượng bạn quan tâm đến một chữ cái bình thường và sau đó xác định công thức của …
2
Xác suất của k số 0 cho tổng n biến ngẫu nhiên Poisson là t?
Giả sử rằng tôi có iid các biến ngẫu nhiên từ phân phối Poisson của tham số . Cho rằng , xác suất chính xác của bằng 0 là bao nhiêu?X1,X2,X3,...XnX1,X2,X3,...XnX_1,X_2,X_3,...X_nλλ\lambdaX1+X2+X3+...+Xn=tX1+X2+X3+...+Xn=tX_1 +X_2+X_3 +...+X_n = tkkkX1,X2,X3,...XnX1,X2,X3,...XnX_1,X_2,X_3,...X_n - Cách tiếp cận của tôi: Tôi đã bắt đầu bằng cách xem xét hàm …
1
Đây có phải cũng là một điều kiện * cần thiết để trở thành một người ước tính Bayes, hay chỉ là một điều kiện đủ?
Công cụ ước tính Bayes là công cụ giảm thiểu rủi ro Bayes. Cụ thể, nếu và chỉ khi δΛ=argminBR(Λ,δ):=∫R(θ,δ)dΛ(θ)=∫(∫L(θ,δ(x))dx)dΛ(θ)δΛ=arg⁡minBR⁡(Λ,δ):=∫R(θ,δ)dΛ(θ)=∫(∫L(θ,δ(x))dx)dΛ(θ)\delta_{\Lambda} = \arg\min \operatorname{BR}(\Lambda,\delta) := \int R(\theta, \delta) d \Lambda(\theta) = \int \left( \int L(\theta, \delta(x))dx \right) d \Lambda(\theta) Trong đó là hàm mất mát đã cho, là hàm rủi ro …
1
Tại sao một số công thức có hệ số ở phía trước trong khả năng hồi quy logistic, và một số không?
Tôi đang rút ra khả năng hồi quy logistic. Tôi đã thấy hai phiên bản khác nhau: f( y| β) = =Πi = 1NnTôiyTôi! (nTôi-yTôi) !πyTôiTôi( 1 -πTôi)nTôi-yTôi(1)(1)f(y|β)=∏i=1Nniyi!(ni−yi)!πiyi(1−πi)ni−yi\begin{equation} f(y|\beta)={\displaystyle \prod_{i=1}^{N} \frac{n_i} {y_i!(n_i-y_i)!}} \pi_{i}^{y_i}(1-\pi_i)^{n_i - y_i} \tag 1 \end{equation} Hoặc cái này L (β0,β1) = =Πi = 1Np (xTôi)yTôi( 1 - …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.