Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi sử dụng mô hình GARCH tiêu chuẩn: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Tôi có các ước tính khác nhau về các hệ số và tôi cần diễn giải chúng. Vì vậy, tôi đang tự hỏi về một sự giải thích thoải mái, vì vậy …

14 interpretation  garch 

Trong tâm lý học và các lĩnh vực khác, một hình thức hồi quy từng bước thường được sử dụng bao gồm các yếu tố sau: Nhìn vào các yếu tố dự đoán còn lại (lúc đầu không có mô hình nào) và xác định yếu tố dự đoán dẫn …

14 regression  model-selection  bias  r-squared  stepwise-regression 

Tôi đang tìm kiếm một gói cắt bỏ KNN. Tôi đã xem xét gói imputation ( http://cran.r-project.org/web/packages/imputation/imputation.pdf ) nhưng vì một số lý do, hàm giả định KNN (ngay cả khi theo ví dụ từ mô tả) chỉ có vẻ để tính các giá trị 0 (theo bên dưới). Tôi …

14 r  k-nearest-neighbour  data-imputation 

Đã khóa . Câu hỏi này và câu trả lời của nó bị khóa vì câu hỏi không có chủ đề nhưng có ý nghĩa lịch sử. Nó hiện không chấp nhận câu trả lời hoặc tương tác mới. Bây giờ tôi có một Rkhung dữ liệu (đào tạo), bất …

14 cross-validation 

Tôi nhận thấy rằng trong phân phối chuẩn, xác suất bằng 0, trong khi đối với phân phối Poisson, nó sẽ không bằng 0 khi là số nguyên không âm.P(x=c)P(x=c)P(x=c)ccc Câu hỏi của tôi là: Xác suất của bất kỳ hằng số nào trong phân phối bình thường bằng 0 …

14 probability  normal-distribution  poisson-distribution 

Công thức sau đây có đúng không nếu tôi muốn đo sai số chuẩn của trung vị trong trường hợp một mẫu nhỏ có phân phối không bình thường (tôi đang sử dụng python)? sigma=np.std(data) n=len(data) sigma_median=1.253*sigma/np.sqrt(n)

14 standard-error  median 

Theo M. Katz trong cuốn sách của ông đa biến phân tích (Mục 1.2, trang 6), " Một confounder có liên quan đến các yếu tố nguy cơ và duyên hệ với kết quả. " Tại sao phải các confounder được nhân quả liên quan đến kết quả? Nó sẽ …

14 causality  definition  confounding 

Phân kỳ Kullback-Leibler là một số liệu để so sánh hai hàm mật độ xác suất, nhưng số liệu nào được sử dụng để so sánh hai GP của XXX và YYY ?

14 gaussian-process  metric 

Tôi đã nghiên cứu về phương tiện k và đây là những gì tôi nhận được: k-mean là một trong những thuật toán đơn giản nhất sử dụng phương pháp học tập không giám sát để giải quyết các vấn đề phân cụm đã biết. Nó hoạt động thực sự …

14 clustering  data-mining  algorithms  k-means 

Đóng cửa. Câu hỏi này không đúng chủ đề . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Bạn muốn cải thiện câu hỏi này? Cập nhật câu hỏi để nó thuộc chủ đề cho Xác thực chéo. Đóng cửa 5 tháng trước . Trong thử nghiệm giả định hồi …

14 r  regression  ordinal-data  ordered-logit 

Làm thế nào để kiểm tra sự bình đẳng đồng thời của các hệ số được chọn trong mô hình logit hoặc probit? Cách tiếp cận tiêu chuẩn là gì và trạng thái của phương pháp nghệ thuật là gì?

14 hypothesis-testing  logit  probit 

Tôi quan tâm đến việc ước tính không thiên vị của R2R2R^2 trong hồi quy tuyến tính đa biến. Khi phản ánh, tôi có thể nghĩ về hai giá trị khác nhau mà ước tính không thiên vị của có thể đang cố khớp.R2R2R^2 Trong mẫu : bìnhR2R2R^2 phương r …

14 estimation  multiple-regression  r-squared  bias 

Pr(X>x)Pr(X>x)\Pr(X>x)

14 self-study 

Tôi muốn bao gồm thời gian dành cho việc làm gì đó (ví dụ như tuần cho con bú) như một biến độc lập trong mô hình tuyến tính. Tuy nhiên, một số quan sát không tham gia vào hành vi nào cả. Mã hóa chúng thành 0 không thực …

14 regression  generalized-linear-model  mixture 

Dữ liệu tôi có là giá trị độ dốc hồi quy của y ~ thời gian, lỗi tiêu chuẩn, giá trị n và giá trị ap cho một loài cụ thể ở hai khu vực khác nhau. Tôi muốn kiểm tra xem độ dốc hồi quy cho một khu vực …

14 r  regression  statistical-significance