Thống kê và dữ liệu lớn

Gần đây tôi tình cờ đọc về Bayes theo kinh nghiệm (Casella, 1985, Giới thiệu về phân tích dữ liệu Bayes theo kinh nghiệm) và nó trông rất giống mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên; trong đó cả hai đã ước tính thu nhỏ lại có nghĩa là toàn cầu. …

12 bayesian  estimation  random-effects-model  steins-phenomenon  empirical-bayes 

Hôm nọ tôi đã tham khảo ý kiến ​​của một nhà dịch tễ học. Cô là một MD có bằng y tế công cộng về dịch tễ học và có nhiều hiểu biết về thống kê. Cô cố vấn nghiên cứu sinh và cư dân của mình và giúp họ …

12 relative-risk  absolute-risk  rare-events 

Lưu ý: câu hỏi này là một bài đăng lại, vì câu hỏi trước đây của tôi đã bị xóa vì lý do pháp lý. Trong khi so sánh PROC MIXED từ SAS với chức năng lmetừ nlmegói trong R, tôi tình cờ thấy một số khác biệt khá khó …

12 r  mixed-model  sas  degrees-of-freedom  pdf  unbiased-estimator  distance-functions  functional-data-analysis  hellinger  time-series  outliers  c++  relative-risk  absolute-risk  rare-events  regression  t-test  multiple-regression  survival  teaching  multiple-regression  regression  self-study  t-distribution  machine-learning  recommender-system  self-study  binomial  standard-deviation  data-visualization  r  predictive-models  pearson-r  spearman-rho  r  regression  modeling  r  categorical-data  data-visualization  ggplot2  many-categories  machine-learning  cross-validation  weka  microarray  variance  sampling  monte-carlo  regression  cross-validation  model-selection  feature-selection  elastic-net  distance-functions  information-theory  r  regression  mixed-model  random-effects-model  fixed-effects-model  dataset  data-mining 

Có tồn tại phân phối chỉ dương sao cho sự khác biệt của hai mẫu độc lập từ phân phối này thường được phân phối không? Nếu vậy, nó có một hình thức đơn giản?

12 distributions  probability 

Tôi muốn tính toán phân kỳ jensen-shannon cho anh ta sau 3 lần phân phối. Tính toán dưới đây có đúng không? (Tôi đã làm theo công thức JSD từ wikipedia ): P1 a:1/2 b:1/2 c:0 P2 a:0 b:1/10 c:9/10 P3 a:1/3 b:1/3 c:1/3 All distributions have equal weights, ie …

12 distance-functions  information-theory 

Đây có thể là một câu hỏi cơ bản, nhưng tôi đã tự hỏi tại sao một RRR giá trị trong mô hình hồi quy đơn giản có thể được bình phương để đưa ra một con số của phương sai được giải thích? Tôi hiểu rằng RRR hệ số …

12 regression  correlation  r-squared 

Tại sao thậm chí có linh mục không thông tin? Họ không cung cấp thông tin về . Vậy tại sao nên sử dụng chúng? Tại sao không chỉ sử dụng linh mục thông tin? Ví dụ: giả sử . Vậy thì có phải là thông tin trước cho không?θθ\thetaθ∈[0,1]θ∈[0,1] …

12 bayesian  uninformative-prior  jeffreys-prior 

Cách tiếp cận truyền thống để lựa chọn biến là tìm các biến đóng góp nhiều nhất để dự đoán một phản ứng mới. Gần đây tôi đã biết về một sự thay thế cho điều này. Trong mô hình các biến xác định hiệu quả của điều trị - …

12 regression  feature-selection 

Tôi hiện đang phân tích dữ liệu từ một loạt các thử nghiệm hành vi mà tất cả đều sử dụng biện pháp sau. Những người tham gia thí nghiệm này được yêu cầu chọn các manh mối mà người khác có thể sử dụng để giúp giải quyết một …

12 poisson-distribution  count-data 

Một vấn đề lớn trong việc truyền đạt kết quả tính toán thống kê tới truyền thông và công chúng là cách chúng ta truyền đạt sự không chắc chắn. Chắc chắn hầu hết các phương tiện truyền thông đại chúng dường như thích một con số khó và nhanh, …

12 uncertainty  communication 

Hãy xem xét biểu đồ sau: Đường màu đỏ (trục trái) mô tả khối lượng giao dịch của một cổ phiếu nhất định. Đường màu xanh (trục phải) mô tả âm lượng tin nhắn twitter cho cổ phiếu đó. Chẳng hạn, vào ngày 9 tháng 5 (05-09), khoảng 1.100 triệu …

12 time-series  correlation  lags 

Trong một bài viết trước, tôi đã tự hỏi làm thế nào để đối phó với điểm EQ-5D . Gần đây, tôi tình cờ thấy hồi quy lượng tử logistic được đề xuất bởi Bottai và McKeown , giới thiệu một cách thanh lịch để đối phó với các kết …

12 r  logistic  data-visualization  logit  quantile-regression 

Tôi có một mẫu dữ liệu được tạo Rbởi rnorm(50,0,1), vì vậy dữ liệu rõ ràng có phân phối bình thường. Tuy nhiên, Rkhông "biết" thông tin phân phối này về dữ liệu. Có một phương pháp nào trong Rđó có thể ước tính loại phân phối mà mẫu của …

12 r  distributions 

Chúng tôi vẽ mẫu, mỗi mẫu có kích thước , độc lập với phân phối Bình thường .NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Từ các mẫu sau đó chúng tôi chọn 2 mẫu có tương quan Pearson (tuyệt đối) cao nhất với nhau.NNN Giá trị mong đợi của mối tương quan này là gì? Cảm …

12 correlation  normal-distribution  expected-value  maximum 

Tôi có một vấn đề phân tích quyết định khá phức tạp liên quan đến kiểm tra độ tin cậy và cách tiếp cận logic (với tôi) dường như liên quan đến việc sử dụng MCMC để hỗ trợ phân tích Bayes. Tuy nhiên, nó đã được đề xuất rằng …

12 bayesian  bootstrap