Thống kê và dữ liệu lớn

Như một bài tập thông thường, tôi đang cố gắng tìm phân phối của trong đó và là các biến ngẫu nhiên độc lập .X2+Y2−−−−−−−√X2+Y2\sqrt{X^2+Y^2}XXXYYYU(0,1)U(0,1) U(0,1) Mật độ khớp của là (X,Y)(X,Y)(X,Y)fX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1fX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1f_{X,Y}(x,y)=\mathbf 1_{0\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)cosθcos⁡θ\cos\thetaθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]zsinθ&lt;1⟹θ&lt;sin−1(1z)zsin⁡θ&lt;1⟹θ&lt;sin−1⁡(1z)z\sin\theta<1\implies\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)sinθsin⁡θ\sin\thetaθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right] Vì vậy, với , chúng ta có .1&lt;z&lt;2–√1&lt;z&lt;21< z<\sqrt 2cos−1(1z)&lt;θ&lt;sin−1(1z)cos−1⁡(1z)&lt;θ&lt;sin−1⁡(1z)\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)<\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right) Giá trị tuyệt đối của jacobian của …

10 self-study  distributions  mathematical-statistics  uniform 

Tôi đã triển khai VAE và tôi nhận thấy hai cách triển khai trực tuyến khác nhau về phân kỳ gaussian đơn biến đơn giản. Phân kỳ ban đầu theo ở đây là Nếu chúng tôi giả sử trước là đơn vị gaussian tức là và , điều này đơn …

10 inference  kullback-leibler  autoencoders  variational-bayes 

Tập dữ liệu của tôi ( ) có một biến phụ thuộc (DV), năm biến "đường cơ sở" độc lập (P1, P2, P3, P4, P5) và một biến quan tâm độc lập (Q).N≈ 10 , 000N≈10,000N \approx 10,000 Tôi đã chạy hồi quy tuyến tính OLS cho hai mô hình …

10 regression  linear  r-squared 

Khi tôi bắt đầu đọc về bộ lọc Kalman, nó nghĩ rằng đó là trường hợp đặc biệt của mô hình ARIMA (cụ thể là ARIMA (0,1,1)). Nhưng thực tế có vẻ như tình hình phức tạp hơn. Trước hết, ARIMA có thể được sử dụng để dự đoán và …

10 time-series  bayesian  arima  kalman-filter 

Các tính năng Fourier ngẫu nhiên cung cấp các xấp xỉ cho các hàm kernel. Chúng được sử dụng cho các phương thức kernel khác nhau, như các quy trình SVM và Gaussian. Hôm nay, tôi đã thử sử dụng triển khai TensorFlow và tôi nhận được các giá trị …

10 machine-learning  kernel-smoothing  feature-construction  tensorflow  fourier-transform 

Đối với biến ngẫu nhiên liên tục , nếu là hữu hạn, thì ?XXXE( | X| )E(|X|)E(|X|)limn → ∞n P( | X| &gt;n)=0limn→∞nP(|X|&gt;n)=0\lim_{n\to\infty}n P(|X|>n)=0 Đây là một vấn đề tôi tìm thấy trên internet, nhưng tôi không chắc liệu nó có giữ được hay không. Tôi biết rằng giữ bởi …

10 probability  expected-value  probability-inequalities 

Tôi đã vấp phải thuật ngữ sớm hơn trong biện pháp LOF (Yếu tố ngoại lệ cục bộ), tôi quen thuộc với thuật ngữ ngoại lệ (về cơ bản là liers - những trường hợp không hoạt động như các trường hợp còn lại). 'Inliers' có nghĩa là gì trong …

10 residuals  outliers  anomaly-detection 

Trong bài báo gần đây của WaveNet , các tác giả đề cập đến mô hình của họ là có các lớp kết hợp giãn nở. Họ cũng tạo ra các biểu đồ sau, giải thích sự khác biệt giữa các kết cấu 'thông thường' và các kết luận giãn. …

10 neural-networks  deep-learning  conv-neural-network  tensorflow 

Cố gắng để hiểu mối quan hệ giữa entropy chéo và bối rối. Nói chung cho một mô hình M , Perplexity (M) = 2 ^ entropy (M) . Có mối quan hệ này giữ cho tất cả các n-gram khác nhau, tức là unigram, bigram, vv?

10 natural-language  entropy  perplexity 

Sai số chuẩn của tỷ lệ sẽ là lớn nhất có thể xảy ra đối với N đã cho khi tỷ lệ trong câu hỏi là 0,5 và càng nhỏ thì tỷ lệ này càng tăng từ 0,5. Tôi có thể thấy lý do tại sao lại như vậy khi …

10 standard-error  proportion  intuition 

Tôi có thể tìm thấy một bằng chứng về định lý Pitman của Komanman Ko Darmois ở đâu? Tôi đã googled khá lâu. Kỳ lạ thay, nhiều ghi chú đề cập đến định lý này nhưng không ai trong số họ trình bày bằng chứng.

10 mathematical-statistics  references  inference  sufficient-statistics 

Có một sự thay thế đa biến cho xét nghiệm Kolmogorov-Smirnov hai mẫu không? Ý tôi là một thử nghiệm có thể được sử dụng để kiểm tra bất cứ khi nào hai phân phối đa chiều cơ bản khác nhau.

10 hypothesis-testing  multivariate-analysis  kolmogorov-smirnov 

Hãy tưởng tượng chúng ta có một mô hình hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc . Chúng tôi tìm thấy của nó . Bây giờ, chúng tôi thực hiện một hồi quy khác, nhưng lần này là trên và tương tự tìm . Tôi được cho biết rằng …

10 regression  data-transformation  r-squared 

Nếu tôi sử dụng Jeffreys trước cho tham số xác suất nhị thức thì điều này có nghĩa là sử dụng phân phối .θθ\thetaθ∼beta(1/2,1/2)θ∼beta(1/2,1/2)\theta \sim beta(1/2,1/2) Nếu tôi chuyển đổi sang khung tham chiếu mới thì rõ ràng cũng không được phân phối dưới dạng phân phối .ϕ=θ2ϕ=θ2\phi = \theta^2ϕϕ\phibeta(1/2,1/2)beta(1/2,1/2)beta(1/2,1/2) …

10 bayesian  jeffreys-prior 

Tôi có một bộ dữ liệu với các cột a b c(3 thuộc tính). alà số và liên tục trong khi bvà cđược phân loại từng cấp độ với hai cấp độ. Tôi đang sử dụng phương pháp K-Recent Neighbor để phân loại avà bbật c. Vì vậy, để có …

10 r  classification  k-nearest-neighbour