Thống kê và dữ liệu lớn least-squares

1

Khoảng tin cậy khi sử dụng định lý Bayes

Tôi đang tính toán một số xác suất có điều kiện và liên quan đến khoảng tin cậy 95%. Đối với nhiều trường hợp của tôi, tôi có đếm đơn giản của xnhững thành công ra khỏi nthử nghiệm (từ một bảng dự phòng), vì vậy tôi có thể sử …

8 r bayesian confidence-interval conditional-probability hidden-markov-model segmentation hypothesis-testing statistical-significance multiple-comparisons multiple-regression r regression survey sample finite-population pca model-selection dataset partitioning clustering time-series least-squares regression standard-error causality r time-series outliers missing-data machine-learning svm hypothesis-testing discrete-data r data-visualization survey likert finance regression pca feature-selection stepwise-regression underdetermined svm natural-language

3

OLS: trong phương trình 1 có sai lệch chuẩn trong phương trình 2 không?

Giả sử là chuỗi thời gian với , ( và tương tự như đối với , nhưng thay đổi khi hình nộm = 1). và , . Trong một thế giới thực, đây sẽ là lợi nhuận thị trường chứng khoán định kỳ so với hãng (nhưng bạn có thể …

8 time-series least-squares residuals bias

1

OLS so với hồi quy logistic để phân tích thăm dò với kết quả nhị phân

Trong mô hình logistic lý tưởng hóa, chúng ta thu được đường cong hình chữ S liên kết từng IV liên tục với DV. Nhưng trong thực tế, hình dạng S này không thường xuyên xảy ra, làm cho cách tiếp cận logistic có vẻ kém hơn một chút đối …

8 regression logistic least-squares eda

2

Có thể cho

Trong OLS, có thể cho của hồi quy trên hai biến cao hơn tổng cho hai hồi quy trên các biến riêng lẻ.R2R2R^2R2R2R^2 R2(Y∼A+B)>R2(Y∼A)+R2(Y∼B)R2(Y∼A+B)>R2(Y∼A)+R2(Y∼B)R^2(Y \sim A + B) > R^2(Y \sim A) + R^2(Y \sim B) Chỉnh sửa: Ugh, điều này là tầm thường; đó là những gì tôi nhận …

8 regression least-squares

4

Tại sao mọi người thường chạy hồi quy có và không có các biến kiểm soát?

Tôi thường chạy hồi quy từ một tập dữ liệu thấp (~ 100 quan sát). Thường thì kết quả chỉ có ý nghĩa với sự bao gồm các biến kiểm soát. Tuy nhiên, tôi thường thấy các bài báo trên tạp chí nơi mọi người (luôn có số lượng lớn …

8 least-squares

3

Ước tính hồi quy tuyến tính với OLS so với ML

Giả sử rằng tôi sẽ ước tính hồi quy tuyến tính trong đó tôi giả sử . Lợi ích của OLS so với ước tính ML là gì? Tôi biết rằng chúng tôi cần biết phân phối khi chúng tôi sử dụng Phương thức ML, nhưng vì tôi giả sử …

8 regression least-squares linear-model

2

Biện minh cho việc sử dụng trọng số hình học trong hồi quy tuyến tính

Trong ứng dụng thực tế, tôi đã chứng kiến thường xuyên thực hành sau đây. Người ta quan sát một cặp (xt,yt)(xt,yt)(x_t, y_t)tăng ca. Theo giả định rằng chúng có liên quan tuyến tính, chúng tôi hồi quy cái này với cái kia bằng trọng số hình học thay vì …

8 regression least-squares

4

R-squared có thực sự là một số liệu không hợp lệ cho các mô hình phi tuyến tính không?

Tôi đã đọc rằng R-squared không hợp lệ cho các mô hình phi tuyến tính, bởi vì mối quan hệ mà SSR + SSE = SSTotal không còn giữ được nữa. Ai đó có thể giải thích tại sao điều này là đúng? SSR và SSE chỉ là các chỉ …

8 least-squares model r-squared nonlinear

2

Hồi quy lượng tử so với OLS cho đồng đẳng

Tôi có một câu hỏi về hệ số độ dốc của OLS so với câu hỏi về Hồi quy lượng tử, khi phải đối mặt với các điều khoản lỗi homoscedastic. Mô hình dân số có thể trông như sau: yTôi= =β0+β1xTôi+bạnTôiyi=β0+β1xi+uiy_i = \beta_0 + \beta_{1}x_i + u_i với là …

8 regression least-squares quantile-regression

1

Khi nào dòng Least Square Regression (LSQ) bằng với Least tuyệt đối độ lệch (LAD)?

Tôi có câu hỏi sau đây trong tầm tay. Giả sử (x1,y1),(x2,y2),⋯,(x10,y10)(x1,y1),(x2,y2),⋯,(x10,y10)(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_{10},y_{10}) đại diện cho một tập hợp các quan sát đa biến trên (X,Y)(X,Y)(X,Y) như vậy mà x2=x3=⋯=x10≠x1.x2=x3=⋯=x10≠x1.x_2=x_3=\cdots =x_{10}\ne x_1. Trong điều kiện nào thì dòng Hồi quy Least Square sẽ YYY trên XXX có giống với dòng sai …

8 regression self-study least-squares least-absolute-deviations

1

Phải làm gì khi hồi quy tuyến tính đưa ra các ước tính tiêu cực không thể thực hiện được

Tôi đang sử dụng hồi quy tuyến tính để ước tính các giá trị mà trong thực tế luôn không âm. Các biến dự đoán cũng không âm. Chẳng hạn, hồi quy số năm học và tuổi để dự đoán mức lương. Tất cả các biến trong trường hợp này …

8 regression multiple-regression least-squares

1

Làm thế nào hồi quy Ridge hoặc Lasso thực sự hoạt động?

Câu hỏi rất cơ bản ở đây, nhưng tôi muốn hiểu (không phải về mặt toán học) làm thế nào để thêm một "hình phạt" (tổng bình phương coeff. Lần một vô hướng) vào tổng bình phương còn lại có thể làm giảm hệ số lớn? cảm ơn !

7 regression least-squares regularization

3

Chuyển đổi hệ số beta từ ma trận sang ký hiệu vô hướng trong hồi quy OLS

Tôi đã tìm thấy trong các bài kiểm tra kinh tế lượng của mình rằng nếu tôi quên ký hiệu vô hướng, tôi thường có thể tự cứu mình bằng cách nhớ ký hiệu ma trận và làm việc ngược lại. Tuy nhiên, những điều sau đây làm tôi bối …

7 regression least-squares regression-coefficients matrix notation

2

Biến phụ thuộc trễ trong hồi quy tuyến tính

Gần đây tôi đọc một bài báo trong đó dữ liệu chuỗi thời gian đã được mô hình hóa theo phương trình OLS đã được sử dụng ở đây (với lệnh trong R) để lấy hệ số . Là nó đúng về mặt thống kê?Yt=β1Yt−1+β2X+ε.Yt=β1Yt−1+β2X+ε. Y_t=\beta_1 Y_{t−1}+\beta_2X+\varepsilon. lm()Yt−1Yt−1Y_{t-1} Tôi hiểu …

7 regression time-series least-squares autoregressive

1

Tại sao độ lệch bằng 0 đối với công cụ ước tính OLS đối với hồi quy tuyến tính?

Tôi hiểu khái niệm về sự đánh đổi sai lệch. Xu hướng dựa trên sự hiểu biết của tôi, đại diện cho lỗi vì sử dụng một lớp đơn giản (ví dụ: tuyến tính) để nắm bắt một ranh giới quyết định phi tuyến tính phức tạp. Vì vậy, tôi …

7 regression machine-learning least-squares unbiased-estimator blue

Câu hỏi được gắn thẻ «least-squares»