Câu hỏi được gắn thẻ «r-squared»

Theo như tôi hiểu, giải thích mô hình dự đoán mức độ quan sát tốt như thế nào. Điều chỉnh là cái có tính đến nhiều quan sát hơn (hoặc mức độ tự do). Vì vậy, Điều chỉnh dự đoán mô hình tốt hơn? Vậy thì tại sao cái này …

15 regression  r-squared 

Tôi có ý tưởng về các công thức bình phương R điều chỉnh được đề xuất bởi: Ezekiel (1930), mà tôi tin là cái hiện đang được sử dụng trong SPSS. R2adjusted=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)Radjusted2=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)R^2_{\rm adjusted} = 1 - \frac{(N-1)}{(N-p-1)} (1-R^2) Olkin và Pratt (1958) R2unbiased=1−(N−3)(1−R2)(N−p−1)−2(N−3)(1−R2)2(N−p−1)(N−p+1)Runbiased2=1−(N−3)(1−R2)(N−p−1)−2(N−3)(1−R2)2(N−p−1)(N−p+1)R^2_{\rm unbiased} = 1 - \frac{(N-3)(1-R^2)}{(N-p-1)} - \frac{2(N-3)(1-R^2)^2}{(N-p-1)(N-p+1)} …

15 regression  r-squared 

Làm thế nào để tính toán thống kê R bình phương ( ) trong R cho và / hoặc đầu ra hàm? Ví dụ cho dữ liệu này:r2r2r^2loesspredict cars.lo <- loess(dist ~ speed, cars) cars.lp <- predict(cars.lo, data.frame(speed = seq(5, 30, 1)), se = TRUE) cars.lpcó hai mảng fitcho mô …

15 r  r-squared  loess 

Tôi hiểu điều đó có nghĩa là mô hình rất tệ trong việc dự đoán các điểm dữ liệu riêng lẻ nhưng đã thiết lập một xu hướng vững chắc (ví dụ: y đi lên khi x đi lên).

14 regression  inference  r-squared  linear 

Lưu ý: SSTSSTSST = Sum of Squares Total, SSESSESSE = Sum of Squared Error và SSRSSRSSR = Regression Sum of Squares. Phương trình trong tiêu đề thường được viết là: ∑i=1n(yi−y¯)2=∑i=1n(yi−y^i)2+∑i=1n(y^i−y¯)2∑i=1n(yi−y¯)2=∑i=1n(yi−y^i)2+∑i=1n(y^i−y¯)2\sum_{i=1}^n (y_i-\bar y)^2=\sum_{i=1}^n (y_i-\hat y_i)^2+\sum_{i=1}^n (\hat y_i-\bar y)^2 Câu hỏi khá đơn giản, nhưng tôi đang tìm kiếm một lời …

14 regression  least-squares  r-squared 

Trong tâm lý học và các lĩnh vực khác, một hình thức hồi quy từng bước thường được sử dụng bao gồm các yếu tố sau: Nhìn vào các yếu tố dự đoán còn lại (lúc đầu không có mô hình nào) và xác định yếu tố dự đoán dẫn …

14 regression  model-selection  bias  r-squared  stepwise-regression 

Tôi quan tâm đến việc ước tính không thiên vị của R2R2R^2 trong hồi quy tuyến tính đa biến. Khi phản ánh, tôi có thể nghĩ về hai giá trị khác nhau mà ước tính không thiên vị của có thể đang cố khớp.R2R2R^2 Trong mẫu : bìnhR2R2R^2 phương r …

14 estimation  multiple-regression  r-squared  bias 

Là so sánh các tính năng sử dụng F-regressiongiống như các tính năng tương quan với nhãn riêng lẻ và quan sát giá trị ?R2R2R^2 Tôi thường thấy các đồng nghiệp của mình sử dụng một F regressionlựa chọn tính năng trong đường ống học máy của họ từ sklearn: …

14 feature-selection  python  scikit-learn  r-squared  f-test 

Trong hồi quy tuyến tính, chúng ta thường nhận được nhiều bình phương R và R. Sự khác biệt giữa chúng là gì?

13 regression  r-squared 

Tôi thường sử dụng để chẩn đoán dữ liệu đa biến của mình bằng PCA (dữ liệu omics với hàng trăm ngàn biến và hàng chục hoặc hàng trăm mẫu). Dữ liệu thường đến từ các thử nghiệm với một số biến độc lập phân loại xác định một số …

13 pca  linear-model  r-squared  discriminant-analysis 

Đây là bối cảnh của tôi cho câu hỏi này: Từ những gì tôi có thể nói, chúng ta không thể chạy hồi quy bình phương nhỏ nhất bình thường trong R khi sử dụng dữ liệu có trọng số và surveygói. Ở đây, chúng ta phải sử dụng svyglm(), …

13 r  generalized-linear-model  least-squares  r-squared  deviance 

Các biểu đồ dưới đây là các sơ đồ phân tán dư của một bài kiểm tra hồi quy mà các giả định "tính đồng nhất", "tính đồng nhất" và "tính độc lập" đã được đáp ứng chắc chắn! Để kiểm tra giả định "tuyến tính" , mặc dù, bằng …

13 multiple-regression  linear-model  assumptions  r-squared 

Tôi đã googled và tìm kiếm trên stats.stackexchange nhưng tôi không thể tìm thấy công thức để tính khoảng tin cậy 95% cho giá trị cho hồi quy tuyến tính. Bất cứ ai có thể cung cấp nó?R2R2R^2 Thậm chí tốt hơn, giả sử tôi đã chạy hồi quy tuyến …

13 r  regression  confidence-interval  inference  r-squared 

Tôi đã đọc về cách tính giá trị trong các mô hình hỗn hợp và sau khi đọc Câu hỏi thường gặp về R-sig, các bài đăng khác trên diễn đàn này (tôi sẽ liên kết một vài nhưng tôi không có đủ danh tiếng) và một số tài liệu …

13 r  mixed-model  r-squared  lme4-nlme 

Tôi tò mò về báo cáo kết quả thực hiện ở dưới cùng của trang đầu tiên trong văn bản này về điều chỉnhR2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). Văn bản nêu rõ: Logic của việc điều chỉnh như sau: trong hồi quy nhiều bình thường, một dự đoán ngẫu nhiên giải thích …

12 regression  expected-value  goodness-of-fit  r-squared