Thống kê và dữ liệu lớn regression

1

Tôi đã đọc một số về Bình phương tối thiểu (GLS) và cố gắng buộc nó trở lại nền kinh tế lượng cơ bản của tôi. Tôi nhớ lại ở trường học bằng cách sử dụng Hồi quy dường như không liên quan (SUR) có vẻ hơi giống với GLS. …

10 regression generalized-least-squares

1

Loại phân tích dư phù hợp nào bạn sử dụng?

Khi thực hiện hồi quy tuyến tính OLS, thay vì vẽ các phần dư theo các giá trị được trang bị, tôi vẽ các phần dư Sinh viên (bên trong) dựa trên các giá trị được trang bị (ditto cho hiệp phương sai). Những phần dư này được định nghĩa …

10 regression residuals diagnostic

3

Điều gì không cần thiết trước cho độ dốc khi thực hiện hồi quy tuyến tính?

Khi thực hiện hồi quy tuyến tính bayes, người ta cần gán trước cho độ dốc và chặn . Vì là một tham số vị trí, nên có ý nghĩa để gán đồng phục trước; Tuy nhiên, có vẻ như với tôi rằng là giống như một tham số quy …

10 regression bayesian uninformative-prior

2

Làm thế nào để mô phỏng dữ liệu để chứng minh hiệu ứng hỗn hợp với R (lme4)?

Là một đối tác của bài đăng này , tôi đã làm việc về việc mô phỏng dữ liệu với các biến liên tục, tự cho vay với các phần tử và độ dốc tương quan. Mặc dù có những bài viết tuyệt vời về chủ đề này trên trang …

10 regression mixed-model lme4-nlme

2

Biến tỷ lệ như dữ liệu đếm - đúng hay không?

Trong bài báo này (có sẵn miễn phí qua trung tâm PubMed), các tác giả sử dụng hồi quy nhị thức âm tính để mô hình hóa điểm số trên một công cụ sàng lọc 10 mục ghi được 0-40. Thủ tục này giả định dữ liệu đếm, rõ ràng …

10 regression negative-binomial count-data

1

Khi tham số lại một hàm khả năng, chỉ cần cắm vào biến được chuyển đổi thay vì thay đổi công thức biến?

Giả sử rằng tôi đang cố gắng tái tham số một hàm khả năng được phân phối theo cấp số nhân. Nếu chức năng khả năng ban đầu của tôi là: p(y∣θ)=θe−θyp(y∣θ)=θe−θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} và tôi muốn tham số lại nó bằng cách sử dụng …

10 regression bayesian mathematical-statistics

2

RMSE (Lỗi trung bình bình phương lỗi) cho các mô hình logistic

Tôi có một câu hỏi liên quan đến tính hợp lệ của việc sử dụng RMSE (Lỗi trung bình bình phương gốc) để so sánh các mô hình logistic khác nhau. Câu trả lời là 0hoặc 1và dự đoán là xác suất giữa 0- 1? Là cách áp dụng dưới …

10 regression logistic generalized-linear-model glmnet rms

2

Chúng ta có thể nói gì về các mô hình về dữ liệu quan sát khi không có dụng cụ?

Trước đây tôi đã có một số câu hỏi được hỏi về tôi liên quan đến các bài báo được xuất bản trong một số lĩnh vực mà hồi quy (và các mô hình liên quan, chẳng hạn như mô hình bảng điều khiển hoặc GLM) được sử dụng trên …

10 regression references instrumental-variables observational-study

1

Tại sao hệ thống xếp hạng Elo sử dụng quy tắc cập nhật sai?

Hệ thống xếp hạng Elo sử dụng thuật toán tối thiểu hóa độ dốc của hàm mất mát entropy chéo giữa xác suất dự kiến và quan sát được của một kết quả trong các so sánh được ghép nối. Chúng ta có thể viết các hàm mất chung như …

10 regression optimization rating

1

Tại sao tất cả các thành phần PLS cùng nhau chỉ giải thích một phần của phương sai của dữ liệu gốc?

Tôi có một bộ dữ liệu bao gồm 10 biến. Tôi đã chạy bình phương tối thiểu một phần (PLS) để dự đoán một biến trả lời duy nhất theo 10 biến này, trích xuất 10 thành phần PLS và sau đó tính toán phương sai của từng thành phần. …

10 regression pca covariance-matrix partial-least-squares

1

Làm rõ về việc đọc một chữ tượng hình

Sau đây là một biểu đồ được tạo từ tập dữ liệu mtcars với gói rms cho công thức: mpg ~ wt + am + qsec Bản thân mô hình có vẻ tốt với R2 là 0,85 và P <0,00001 > mod Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt …

10 regression multiple-regression data-visualization predictive-models regression-strategies

4

Làm thế nào để tránh thuật ngữ log (0) trong hồi quy

Tôi có các vectơ X và Y đơn giản sau: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Tôi muốn thực hiện hồi quy bằng nhật ký của X. Để tránh nhận nhật ký (0), tôi cố …

10 r regression lognormal

1

Phân biệt giữa hiệu ứng ngắn hạn và dài hạn

Tôi đọc trong một tờ giấy câu sau: Thực tế là có một sự khác biệt giữa các hệ số ngắn hạn và dài hạn là kết quả của đặc điểm kỹ thuật của chúng tôi bao gồm các biến nội sinh bị trễ. Chúng chạy hồi quy trong các …

10 regression time-series lags

2

Ước tính bước đi ngẫu nhiên với AR (1)

Khi tôi ước tính bước đi ngẫu nhiên với AR (1), hệ số này rất gần với 1 nhưng luôn nhỏ hơn. Lý do toán học mà hệ số không lớn hơn một là gì?

10 regression autoregressive random-walk

1

Hồi quy với tần số khác nhau

Tôi đang cố gắng chạy hồi quy đơn giản nhưng các biến Y của tôi được quan sát trên tần số hàng tháng và các biến x được quan sát trên tần số hàng năm. Tôi sẽ thực sự đánh giá cao một số hướng dẫn về một cách tiếp …

10 regression time-series

Câu hỏi được gắn thẻ «regression»