Câu hỏi được gắn thẻ «self-study»

Tôi đang làm việc theo cách của mình (tự học) thông qua cuốn sách Lý thuyết xác suất của ET Jaynes - Logic của khoa học Vấn đề ban đầu Bài tập 2.1 nói: "Có thể tìm ra một công thức chung chop(C|A+B)p(C|A+B)p(C|A+B) tương tự như [công thức p(A+B|C)=p(A|C)+p(B|C)−p(AB|C)p(A+B|C)=p(A|C)+p(B|C)-p(MộtB|C)p(A+B|C)=p(A|C)+p(B|C)-p(AB|C)] từ …

9 probability  bayesian  self-study  conditional-probability 

... Một vấn đề tiềm năng khác khi áp dụng 2SLS và các quy trình IV khác là các lỗi tiêu chuẩn 2SLS có xu hướng '' lớn. '' Điều này thường có nghĩa là gì bởi các hệ số 2SLS không có ý nghĩa thống kê hoặc tiêu chuẩn …

9 self-study  variance  least-squares  instrumental-variables 

Có một vấn đề về thống kê Tôi không may không biết bắt đầu từ đâu (Tôi đang tự học nên không có ai tôi có thể hỏi, nếu tôi không hiểu điều gì đó. Câu hỏi là X, YX,YX,Y iidN( a , b2) ; a = 0 ; b2= …

8 self-study  normal-distribution  random-variable 

Đặt là một chuỗi các biến ngẫu nhiên iid . Xác định và cho . Tìm phân phối giới hạn của( Xn)(Xn)(X_n)N( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal N(0,1)S0= 0S0= =0S_0=0Sn= ∑nk = 1XkSn= =Σk= =1nXkS_n=\sum_{k=1}^n X_kn ≥ 1n≥1n\geq 11nΣk = 1n| Sk - 1| ( X2k- 1 )1nΣk= =1n|Sk-1|(Xk2-1)\frac1n \sum_{k=1}^{n}|S_{k-1}|(X_k^2 - …

8 self-study  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem 

Phiên bản tóm tắt của câu hỏi của tôi (Ngày 26 tháng 12 năm 2018) Tôi đang cố gắng tái tạo Hình 2.2 từ Suy luận thống kê thời đại máy tính của Efron và Hastie, nhưng vì một số lý do mà tôi không thể hiểu, các con số …

8 self-study  python  likelihood-ratio  neyman-pearson-lemma 

Cô A chọn ngẫu nhiên một số từ phân phối thống nhất trên . Sau đó, ông B liên tục và độc lập, rút ​​các số từ phân phối thống nhất trên , cho đến khi ông nhận được một số lớn hơn , sau đó dừng lại. Tổng số …

8 probability  self-study  expected-value  conditional-expectation  geometric-distribution 

Tôi đang giải quyết vấn đề sau: Đặt và là các biến ngẫu nhiên độc lập có mật độ chung trong đó . Đặt U = \ min (X, Y) và V = \ max (X, Y) . Tìm mật độ chung của (U, V) và do đó tìm ra …

8 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable 

Trong "Học máy: Quan điểm xác suất" của Kevin Murphy, chương 3.2, tác giả đã chứng minh việc học khái niệm Bayes trên một ví dụ gọi là "trò chơi số": Sau khi quan sát mẫu từ , chúng tôi muốn chọn một giả thuyết mô tả đúng nhất quy …

8 self-study  bayesian  maximum-likelihood  convergence 

Giả sử là một vectơ của các biến ngẫu nhiên. Sau đó, vui lòng xác minh rằng .XXXk×1k×1k\times 1EX′(EXX′)−1EX≤1EX′(EXX′)−1EX≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1 Khi đây là một kết quả nổi tiếng mà . Nhưng làm thế nào tôi sẽ yêu cầu điều này nói chung?K=1K=1K=1(EX)2≤EX2(EX)2≤EX2(EX)^{2}\leq EX^{2}

8 self-study  mathematical-statistics  expected-value  matrix  covariance-matrix 

Vấn đề bài tập về nhà của tôi là đưa ra một ví dụ trong đó một thống kê nhất định không nói chung là đủ tối thiểu. Bất kể các chi tiết tìm kiếm một ví dụ cụ thể cho thống kê cụ thể này, điều này đặt ra …

8 self-study  mathematical-statistics  sufficient-statistics 

Giả sử rằng là một mẫu ngẫu nhiên từ một hàm phân bố liên tục . Đặt độc lập với 's. Làm cách nào tôi có thể tính toán ? F X ~ U n i f o r m { 1 , ... , n } Y i EY1,…,Yn+1Y1,…,Yn+1Y_1,\dots,Y_{n+1}FFFX∼Uniform{1,…,n}X∼Uniform{1,…,n}X\sim\mathrm{Uniform}\{1,\dots,n\}YiYiY_iE[∑Xi=1I{Yi≤Yn+1}]E[∑i=1XI{Yi≤Yn+1}]\mathrm{E}\!\left[\sum …

8 probability  self-study 

Cơ hội mà một năm nhuận sẽ có 53 chủ nhật là gì? Theo thử nghiệm của tôi, nó sẽ là 2/7? Vì 365 ngày trong một năm nhuận có nghĩa là 52 tuần và 2 ngày nữa, nên từ hai ngày nữa, xác suất của Chủ nhật là 2/7. …

8 probability  self-study 

Một công ty điện tử sản xuất các thiết bị hoạt động đúng 95% thời gian. Các thiết bị mới được vận chuyển trong các hộp 400. Công ty muốn đảm bảo rằng k hoặc nhiều thiết bị trên mỗi hộp hoạt động. K lớn nhất là bao nhiêu để …

8 self-study  binomial  central-limit-theorem 

Bài tập 15.5.1 từ "Lý thuyết xác suất: Một khóa học toàn diện" của Klenke đọc như sau. Tìm một chuỗi của các biến ngẫu nhiên thực độc lập với cho tất cả sao cho Tôi không chắc làm thế nào điều này có thể xảy ra nếu giá trị …

8 self-study  central-limit-theorem 

Tôi đã thấy những điều sau đây trong một cuốn sách giáo khoa và tôi gặp khó khăn trong việc hiểu khái niệm này. Tôi hiểu rằng thường được phân phối với E ( ) = 0 và Var ( ) = .XnXnX_nXnXnX_nXnXnX_n1n1n\frac{1}{n} Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao …

8 self-study  normal-distribution  expected-value  moments