Câu hỏi được gắn thẻ «time-series»

Tôi đang chạy thử nghiệm gốc đơn vị sau (Dickey-Fuller) trên một chuỗi thời gian bằng cách sử dụng ur.df()chức năng trong urcagói. Lệnh là: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Đầu ra là: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff …

11 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

Giả sử tôi có hơn 20.000 chuỗi thời gian hàng tháng kéo dài từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 11 tháng 12. Mỗi trong số này đại diện cho dữ liệu bán hàng toàn cầu cho một sản phẩm khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu, thay vì …

11 time-series  forecasting  forecastability 

Tôi hiện đang sử dụng quy trình sau đây để khởi động một chuỗi thời gian đa biến trong R: Xác định kích thước khối - chạy chức năng b.startrong npgói tạo ra kích thước khối cho từng chuỗi Chọn kích thước khối tối đa Chạy tsboottrên bất kỳ chuỗi …

11 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

Tôi đang cố gắng để hiểu tại sao OLS đưa ra một công cụ ước tính sai lệch của quy trình AR (1). Hãy xem xét Trong mô hình này, tính ngoại lệ nghiêm ngặt bị vi phạm, tức là và có mối tương quan với nhau nhưng và không …

11 time-series  least-squares  bias  autoregressive  estimators 

Câu hỏi của tôi là xung quanh sự khác biệt về khái niệm giữa Holt-Winters và ARIMA. Theo tôi hiểu, Holt-Winters là trường hợp đặc biệt của ARIMA. Nhưng khi một thuật toán được ưa thích hơn thuật toán kia? Có lẽ Holt-Winters là gia tăng và do đó phục …

11 time-series  arima  exponential-smoothing 

Hãy xem xét một mô hình AR ( ) (giả sử không có nghĩa là đơn giản):ppp xt= φ1xt - 1+ ... + φpxt - p+ εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Công cụ ước tính OLS (tương đương với công cụ ước tính …

11 time-series  maximum-likelihood  autoregressive  unbiased-estimator 

Tôi có một chuỗi thời gian và tôi muốn mô hình hóa nó như là một quy trình ARFIMA (còn gọi là FARIMA). Nếu được tích hợp theo thứ tự (phân số) , tôi muốn phân biệt nó một chút để làm cho nó đứng yên.ytyty_tytyty_tddd Câu hỏi : công …

11 time-series  arima  arfima 

Tôi đã đọc rằng sử dụng R-squared cho chuỗi thời gian là không phù hợp bởi vì trong bối cảnh chuỗi thời gian (tôi biết rằng có các bối cảnh khác) R-squared không còn là duy nhất. Tại sao lại thế này? Tôi đã cố gắng tìm kiếm cái này, …

11 regression  time-series  r-squared 

Tôi có hai chuỗi thời gian của dữ liệu hàng ngày. Một là sign-upsvà cái còn lại terminationscủa đăng ký. Tôi muốn dự đoán cái sau bằng cách sử dụng thông tin có trong cả hai biến. Nhìn vào biểu đồ của các chuỗi này, rõ ràng là việc chấm …

11 r  time-series  seasonality  var 

Chúng tôi đang cố gắng tạo các giá trị ngẫu nhiên tương quan tự động sẽ được sử dụng làm thời gian. Chúng tôi không có dữ liệu hiện có mà chúng tôi đề cập và chỉ muốn tạo vector từ đầu. Một mặt, tất nhiên chúng ta cần một …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Tôi có hai chuỗi dữ liệu biểu thị tuổi trung vị lúc chết theo thời gian. Cả hai loạt chứng minh tuổi tăng theo thời gian, nhưng thấp hơn nhiều so với tuổi khác. Tôi muốn xác định xem sự gia tăng tuổi khi chết của mẫu thấp hơn có …

11 time-series  correlation  stata 

Đã làm việc chủ yếu với dữ liệu cắt ngang cho đến nay và rất gần đây duyệt, quét tình cờ qua một loạt các tài liệu chuỗi thời gian giới thiệu, tôi tự hỏi những gì các biến giải thích vai trò đang chơi trong phân tích chuỗi thời …

11 r  time-series  multivariate-analysis 

Tôi có dữ liệu chuỗi thời gian sau: index Time value_1 value_2 value_3 0 2016-04-01 06:00:10 1 5 2 1 2016-04-01 06:00:20 2 9 8 2 2016-04-01 06:00:30 3 5 1 3 2016-04-01 06:00:40 4 4 4 4 2016-04-01 06:00:50 3 4 5 6 2016-04-01 06:01:00 4 3 2 Đây …

11 time-series  multivariate-analysis  definition  differences 

Tôi muốn tính toán một số phép đo độ biến động hoặc nhiễu cho dữ liệu chuỗi thời gian đứng yên. Đây có thể là thước đo cho một chuỗi thời gian đơn lẻ hoặc thước đo tương đối so sánh nhiều chuỗi thời gian với nhau. Giả sử thử …

11 time-series  variance  forecasting  volatility-forecasting 

Tôi đang cố gắng tìm cách sửa lỗi ngoại lệ một khi tôi tìm / phát hiện chúng trong dữ liệu chuỗi thời gian. Một số phương thức, như nnetar trong R, đưa ra một số lỗi cho chuỗi thời gian với các ngoại lệ lớn / lớn. Tôi đã …

10 time-series  forecasting  outliers  winsorizing