Câu hỏi được gắn thẻ «time-series»

Tôi muốn phân tách dữ liệu chuỗi thời gian sau thành các thành phần theo mùa, xu hướng và dư. Dữ liệu là một Hồ sơ năng lượng làm mát hàng giờ từ một tòa nhà thương mại: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18), freq=8765.81) plot(TotalCoolingForDecompose.ts) Do đó, có những hiệu ứng …

10 r  time-series  forecasting  multiple-seasonalities  tbats 

Tôi đã trang bị mô hình ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) cho chuỗi thời gian của giá nhật ký tỷ giá AUD / USD được lấy mẫu trong khoảng thời gian một phút trong vài năm, cho tôi hơn hai triệu điểm dữ liệu để ước tính mô hình. Bộ dữ …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Tôi đang cố gắng sử dụng hồi quy RF để đưa ra dự đoán về hiệu suất của nhà máy giấy. Tôi có dữ liệu từng phút cho các đầu vào (tốc độ và lượng bột gỗ đi vào, v.v.) cũng như hiệu suất của máy (giấy được sản xuất, …

10 time-series  forecasting  cross-validation  random-forest  autoregressive 

Có thể có nhiều hơn một sự hiểu lầm nghiêm trọng trong câu hỏi này, nhưng nó không có nghĩa là tính toán đúng, mà là để thúc đẩy việc học chuỗi thời gian với một số trọng tâm trong tâm trí. Khi cố gắng hiểu ứng dụng của chuỗi …

10 r  time-series  data-visualization 

Trong một bình luận cho câu hỏi này , người dùng @whuber đã trích dẫn khả năng sử dụng một phiên bản spline định kỳ để phù hợp với dữ liệu định kỳ. Tôi muốn biết thêm về phương pháp này, đặc biệt là các phương trình xác định các …

10 regression  time-series  seasonality  splines 

Tôi hiện đang cố gắng tìm hiểu các bộ lọc hạt và khả năng sử dụng chúng trong tài chính và tôi đang gặp khó khăn khá nhiều. Những điều kiện tiên quyết về toán học và thống kê mà tôi nên xem lại (xuất phát từ một nền tảng …

10 time-series  particle-filter 

Cách tiếp cận thông thường để mô hình chuỗi thời gian nhị phân là gì? Có một tờ giấy hoặc một cuốn sách văn bản nơi điều này được điều trị? Tôi nghĩ về một quá trình nhị phân với tương quan tự động mạnh mẽ. Một cái gì đó …

10 regression  time-series  logistic  binary-data  autoregressive 

Tôi đã hỏi câu hỏi này trên StackOverflow và được đề nghị hỏi nó ở đây. Tôi có hai chuỗi thời gian của dữ liệu gia tốc 3D có các cơ sở thời gian khác nhau (đồng hồ bắt đầu ở các thời điểm khác nhau, với một số lần …

10 time-series  correlation  unevenly-spaced-time-series 

"Hồi quy giả" (trong bối cảnh của chuỗi thời gian) và các thuật ngữ liên quan như kiểm tra gốc đơn vị là điều tôi đã nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ hiểu. Tại sao / khi, theo trực giác, nó xảy ra? . Tôi đang tìm kiếm một sự …

10 time-series  regression  cointegration 

Tôi muốn dự báo các mặt hàng bán lẻ (theo tuần) bằng cách sử dụng làm mịn theo cấp số nhân. Bây giờ tôi đang bị mắc kẹt trong cách tính toán, lưu trữ và áp dụng các chỉ số vừng. Vấn đề là tất cả các ví dụ tôi …

10 time-series  seasonality 

Có ai có một ví dụ hay về một quá trình ngẫu nhiên là văn phòng phẩm thứ 2, nhưng không nghiêm chỉnh không?

10 time-series  stochastic-processes  stationarity 

Một câu hỏi khác về chuỗi thời gian từ tôi. Tôi có một bộ dữ liệu cung cấp các hồ sơ hàng ngày về các sự cố bạo lực trong một bệnh viện tâm thần trong hơn ba năm. Với sự giúp đỡ từ câu hỏi trước đây của tôi, …

10 time-series  forecasting 

Tôi đang đề xuất thử và tìm một xu hướng trong một số dữ liệu dài hạn rất ồn ào. Dữ liệu về cơ bản là các phép đo hàng tuần của một thứ gì đó đã di chuyển khoảng 5 mm trong khoảng thời gian khoảng 8 tháng. Dữ …

10 time-series  data-mining  signal-processing  trend 

Từ tiêu đề, tôi muốn biết liệu có tồn tại một bài kiểm tra thống kê có thể giúp tôi xác định sự khác biệt đáng kể giữa hai chuỗi thời gian tương tự hay không. Cụ thể, nhìn vào hình bên dưới, tôi muốn phát hiện ra rằng chuỗi …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Tôi đang đọc một ví dụ được đưa ra trong cuốn sách, Machine Learning for Hackers . Trước tiên tôi sẽ giải thích về ví dụ và sau đó nói về câu hỏi của tôi. Ví dụ : Lấy một bộ dữ liệu trong 10 năm với giá 25 cổ …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity