Thống kê và dữ liệu lớn time-series

2

Tại sao phải sử dụng Durbin-Watson thay vì thử nghiệm tự tương quan?

Thử nghiệm Durbin-Watson kiểm tra sự tự tương quan của phần dư ở độ trễ 1. Nhưng thử nghiệm tự động tương quan ở độ trễ 1 trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra tự động tương quan ở độ trễ 2,3,4 và có các thử nghiệm portmanteau …

10 time-series autocorrelation

1

Phân biệt giữa hiệu ứng ngắn hạn và dài hạn

Tôi đọc trong một tờ giấy câu sau: Thực tế là có một sự khác biệt giữa các hệ số ngắn hạn và dài hạn là kết quả của đặc điểm kỹ thuật của chúng tôi bao gồm các biến nội sinh bị trễ. Chúng chạy hồi quy trong các …

10 regression time-series lags

1

Làm thế nào để kiểm tra nếu trạng thái trước đó của Wikipedia có ảnh hưởng đến Bang tiếp theo

Hãy tưởng tượng một tình huống: Chúng ta có hồ sơ lịch sử (20 năm) của ba mỏ. Có phải sự hiện diện của bạc làm tăng xác suất tìm thấy vàng trong năm tới? Làm thế nào để kiểm tra câu hỏi như vậy? Dưới đây là dữ liệu …

10 r time-series hypothesis-testing stochastic-processes

2

Có ai từng tìm thấy dữ liệu nơi các mô hình ARCH và GARCH hoạt động chưa?

Tôi là một nhà phân tích trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm và bất cứ khi nào tôi cố gắng phù hợp với các mô hình biến động, tôi nhận được kết quả khủng khiếp: phần dư thường không cố định (theo nghĩa gốc đơn vị) và heteroskedastic …

10 time-series garch volatility-forecasting arch

1

Hồi quy với tần số khác nhau

Tôi đang cố gắng chạy hồi quy đơn giản nhưng các biến Y của tôi được quan sát trên tần số hàng tháng và các biến x được quan sát trên tần số hàng năm. Tôi sẽ thực sự đánh giá cao một số hướng dẫn về một cách tiếp …

10 regression time-series

2

Chính xác thì phương pháp Box-Jenkins cho các quy trình ARIMA là gì?

Các Wikipedia trang nói rằng Box-Jenkins là một phương pháp phù hợp một mô hình ARIMA để một chuỗi thời gian. Bây giờ, nếu tôi muốn điều chỉnh mô hình ARIMA theo chuỗi thời gian, tôi sẽ mở SAS, gọi proc ARIMA, cung cấp các tham số và SAS sẽ …

10 time-series arima sas aic box-jenkins

3

Một chuỗi thời gian theo mùa có nghĩa là một chuỗi thời gian đứng yên hay không cố định

Nếu tôi có một chuỗi thời gian có tính thời vụ, điều đó có tự động làm cho chuỗi đó không cố định không? Trực giác của tôi (có thể tắt) là nó không. Tính thời vụ có nghĩa là chuỗi tăng giảm xung quanh một giá trị không đổi …

10 time-series stationarity seasonality

3

Phân tích chuỗi thời gian so với học máy?

Chỉ là một câu hỏi chung chung. Nếu bạn có dữ liệu chuỗi thời gian, khi nào thì tốt hơn là sử dụng các kỹ thuật chuỗi thời gian (hay còn gọi là ARCH, GARCH, v.v.) trên các kỹ thuật học máy / thống kê (KNN, hồi quy)? Nếu có …

10 time-series machine-learning

2

Làm thế nào để xác định Dự báo của chuỗi thời gian?

Một trong những vấn đề quan trọng đang được các nhà dự báo phải đối mặt là liệu loạt bài đã cho có thể được dự báo hay không? Tôi tình cờ đọc được một bài báo có tựa đề " Entropy như một chỉ số dự báo ưu tiên …

10 time-series forecasting entropy maximum-entropy forecastability

2

Can thiệp với sự khác biệt

Khi tiến hành phân tích can thiệp với dữ liệu chuỗi thời gian (còn gọi là chuỗi Thời gian bị gián đoạn) như đã thảo luận ở đây, ví dụ, một yêu cầu tôi có là ước tính tổng mức tăng (hoặc mất) do can thiệp - tức là số …

10 regression time-series intervention-analysis dynamic-regression

4

Dynamic Time Warping cho chuỗi thời gian không đều

Gần đây tôi đã đọc rất nhiều về Dynamic Time Warping (DTW). Tôi rất ngạc nhiên rằng không có tài liệu nào về việc áp dụng DTW vào chuỗi thời gian bất thường, hoặc ít nhất là tôi không thể tìm thấy nó. Bất cứ ai có thể cho tôi …

10 time-series correlation distance unevenly-spaced-time-series

2

ANOVA hai chiều có phù hợp không?

Đây là mô tả về nghiên cứu của tôi. Tôi đang thử nghiệm với ba loại thực vật: A, B và C. Những loại cây này được cho là làm giảm đường huyết cho bệnh nhân tiểu đường. Tôi muốn xác định loại cây nào trong ba loại cây này …

10 time-series anova

3

Dự báo hàm mật độ

Tôi đang làm một số nghiên cứu về dự báo chuỗi thời gian của các hàm mật độ xác suất. Chúng tôi đang hướng tới dự báo một tệp PDF được cung cấp theo lịch sử (thường là ước tính). Phương pháp dự báo mà chúng tôi đang phát triển …

10 time-series forecasting functional-data-analysis

1

Làm cách nào để kết hợp một ngoại lệ đổi mới khi quan sát 48 trong mô hình ARIMA của tôi?

Tôi đang làm việc trên một tập dữ liệu. Sau khi sử dụng một số kỹ thuật nhận dạng mô hình, tôi đã đưa ra mô hình ARIMA (0,2,1). Tôi đã sử dụng detectIOhàm trong gói TSAtrong R để phát hiện một ngoại lệ đổi mới (IO) ở lần quan …

10 r time-series arima outliers hypergeometric fishers-exact r time-series intraclass-correlation r logistic glmm clogit mixed-model spss repeated-measures ancova machine-learning python scikit-learn distributions data-transformation stochastic-processes web standard-deviation r machine-learning spatial similarities spatio-temporal binomial sparse poisson-process r regression nonparametric r regression logistic simulation power-analysis r svm random-forest anova repeated-measures manova regression statistical-significance cross-validation group-differences model-comparison r spatial model-evaluation parallel-computing generalized-least-squares r stata fitting mixture hypothesis-testing categorical-data hypothesis-testing anova statistical-significance repeated-measures likert wilcoxon-mann-whitney boxplot statistical-significance confidence-interval forecasting prediction-interval regression categorical-data stata least-squares experiment-design skewness reliability cronbachs-alpha r regression splines maximum-likelihood modeling likelihood-ratio profile-likelihood nested-models

3

Hiểu các đường chấm màu xanh trong ACF từ R

Tôi gặp một chút khó khăn khi hiểu các đường chấm màu xanh trong hình dưới đây về chức năng tự tương quan: Ai đó có thể cho tôi một lời giải thích đơn giản, những gì họ đang nói với tôi?

10 r time-series autocorrelation

Câu hỏi được gắn thẻ «time-series»