Câu hỏi được gắn thẻ «variance»

Giả sử tôi có một ma trận X là n theo p, tức là nó có n quan sát, với mỗi quan sát trong không gian p chiều. Làm thế nào để tôi tìm thấy phương sai của các quan sát n? Trong trường hợp p = 1, tôi chỉ …

12 variance 

Lý lịch Tôi đang tiến hành phân tích tổng hợp bao gồm dữ liệu được công bố trước đó. Thông thường, sự khác biệt giữa các phương pháp điều trị được báo cáo với giá trị P, sự khác biệt nhỏ nhất có ý nghĩa (LSD) và các thống kê …

11 multiple-comparisons  variance  data-transformation  meta-analysis 

Khi chúng tôi tính toán sai số chuẩn của hệ số hồi quy, chúng tôi không giải thích cho tính ngẫu nhiên trong ma trận thiết kế . Ví dụ, trong OLS, chúng tôi tính toán làXXXvar ( β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta})var ( ( XTX)- 1XTY) = σ2( XTX)- 1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) = \sigma^2(X^TX)^{-1} Nếu …

11 regression  probability  variance  inference 

Netflix được sử dụng để dựa trên các đề xuất của mình về xếp hạng các bộ phim / chương trình khác của người dùng. Hệ thống đánh giá này có năm sao. Giờ đây, Netflix cho phép người dùng thích / không thích (xem ngón tay cái / ngón …

11 variance  predictive-models  prediction 

Dường như có một cái gì đó trong sự hiểu biết của con người chúng ta tạo ra những khó khăn trong việc nắm bắt trực giác ý tưởng về phương sai. Theo nghĩa hẹp, câu trả lời là ngay lập tức: bình phương ném chúng ta khỏi sự hiểu …

11 variance  dispersion 

Tôi biết rằng chúng tôi sử dụng để ước tính phương sai của dân số. Tôi nhớ một video từ Khan Academy trong đó trực giác đưa ra là giá trị trung bình ước tính của chúng tôi có lẽ hơi khác so với thực tế nên khoảng cách x_i …

11 variance  sample 

Giả sử một biến ngẫu nhiên vô hướng thuộc họ hàm mũ tham số vectơ với pdfXXX fX(x|θ)=h(x)exp(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ))fX(x|θ)=h(x)exp⁡(∑i=1sηi(θ)Ti(x)−A(θ)) f_X(x|\boldsymbol \theta) = h(x) \exp\left(\sum_{i=1}^s \eta_i({\boldsymbol \theta}) T_i(x) - A({\boldsymbol \theta}) \right) trong đó là vectơ tham số và là thống kê đủ khớp.θ=(θ1,θ2,⋯,θs)Tθ=(θ1,θ2,⋯,θs)T{\boldsymbol \theta} = \left(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_s \right )^TT(x)=(T1(x),T2(x),⋯,Ts(x))TT(x)=(T1(x),T2(x),⋯,Ts(x))T\mathbf{T}(x)= …

11 variance  mean  exponential-family  sufficient-statistics 

Tôi đang cố gắng hiểu toàn bộ lỗi sai lệch / tiêu chuẩn của một chuỗi thời gian lợi nhuận tài chính và tôi nghĩ rằng tôi đang bị mắc kẹt. Tôi có một loạt dữ liệu trả lại hàng tháng (hãy gọi nó là ), có giá trị kỳ …

11 time-series  variance  independence  finance 

Trong câu trả lời của mình cho câu hỏi trước đây của tôi, @Erik P. đưa ra biểu thức trong đó là mức độ tổn thương dư thừa của phân phối. Một tham chiếu đến mục Wikipedia về phân phối phương sai mẫu được đưa ra, nhưng trang wikipedia nói …

11 estimation  variance  references 

Thông thường được chuyển thành Fisher z để kiểm tra sự khác biệt giữa hai giá trị r . Nhưng, khi phân tích tổng hợp được thực hiện, tại sao chúng ta nên thực hiện một bước như vậy? Liệu nó có đúng với lỗi đo lường hay lỗi không …

11 correlation  variance  sampling  meta-analysis 

Tôi đang tham dự một lớp phân tích dữ liệu và một số ý tưởng có gốc rễ của tôi đang bị lung lay. Cụ thể, ý tưởng rằng lỗi (epsilon), cũng như bất kỳ loại phương sai nào khác, chỉ áp dụng (vì vậy tôi nghĩ) cho một nhóm …

11 regression  variance  error  measurement-error 

Bất cứ ai cũng có thể chỉ ra giá trị và phương sai dự kiến ​​của Poisson bằng 0, với hàm khối lượng xác suất f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, & \text{if }y=1,2.... \end{cases} Trong đó là xác suất quan sát …

11 variance  poisson-distribution  expected-value  zero-inflation 

Nếu chúng ta xem xét một cây quyết định đã phát triển đầy đủ (tức là một cây quyết định chưa được xử lý) thì nó có phương sai cao và độ lệch thấp. Đóng gói và Rừng ngẫu nhiên sử dụng các mô hình phương sai cao này và …

11 variance  random-forest  cart  bias  bagging 

Cho một biến ngẫu nhiên , giá trị trung bình và phương sai của gì?Y=Exp(λ)Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)G=1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Tôi nhìn vào Phân phối Gamma nghịch đảo, nhưng giá trị trung bình và phương sai chỉ được xác định cho và tương ứng ...α > 2α>1α>1\alpha>1α>2α>2\alpha>2

11 variance  mean  exponential 

Trên pg. 34 Giới thiệu về Học thống kê : \newcommand{\Var}{{\rm Var}} Mặc dù bằng chứng toán học nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này, có thể chỉ ra rằng MSE thử nghiệm dự kiến, với giá trị x0x0x_0 , luôn có thể được phân tách thành tổng của …

11 machine-learning  variance