Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi đã đọc trang này trên Princeton.edu . Họ đang thực hiện hồi quy logistic (với R). Tại một số thời điểm, họ tính toán xác suất nhận được độ lệch còn lại cao hơn mức họ có trên phân phối với mức độ tự do bằng với mức độ …

8 regression  hypothesis-testing  logistic  generalized-linear-model  chi-squared 

Tôi đang cố gắng xem liệu các biến x và y cùng nhau hay riêng biệt ảnh hưởng đáng kể đến Q_7 (biểu đồ cho ở trên). Tôi đã chạy thử nghiệm tính chất bình thường của Shapiro-Wilk và nhận được những điều sau đây shapiro.test(Q_7) ## data: Q_7 ## …

8 regression  assumptions 

Sau câu hỏi được hỏi trước đó, các yếu tố lạm phát phương sai (VIF) có thể được biểu thị dưới dạng là phiên bản thu nhỏ chiều dài đơn vị củaVIFj=Var(b^j)σ2=[w′jwj−w′jW−j(W′−jW−j)−1W′−jwj]−1VIFj=Var(b^j)σ2=[wj′wj−wj′W−j(W−j′W−j)−1W−j′wj]−1 \textrm{VIF}_j = \frac{\textrm{Var}(\hat{b}_j)}{\sigma^2} = [\mathbf{w}_j^{\prime} \mathbf{w}_j - \mathbf{w}_j^{\prime} \mathbf{W}_{-j} (\mathbf{W}_{-j}^{\prime} \mathbf{W}_{-j})^{-1} \mathbf{W}_{-j}^{\prime} \mathbf{w}_j]^{-1} WW\mathbf{W}XX\mathbf{X} Ai đó có thể …

8 multiple-regression  vif 

Tôi đang sử dụng PCA để phân tích một số chuỗi thời gian liên quan đến không gian và có vẻ như hàm riêng đầu tiên tương ứng với đạo hàm của xu hướng trung bình của chuỗi (ví dụ minh họa bên dưới). Tôi tò mò về lý do …

8 time-series  pca  spatial  eigenvalues 

Đối với biến ngẫu nhiên không âm , làm thế nào để chứng minh rằng không tăng trong ?XXXE(Xn)1nE(Xn)1nE(X^n)^{\frac1n}nnn

8 mathematical-statistics  random-variable  moments 

Tôi hiểu rằng công thức xác suất hội tụ là P[ | Xn- X∞|> Ε ] → 0P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|X_n − X_\infty| \gt \epsilon ]\to 0 và tôi có thể giải các bài toán bằng công thức. Bất cứ ai có thể giải thích nó bằng trực giác (như tôi là một …

8 probability  convergence  intuition 

Giả sử tôi có thể biết SVD của một số ma trận :X = U S V TXXXX= USVTX=USVTX = USV^T Nếu tôi có ma trận trực giao (nghĩa là là hình vuông và có các cột trực giao), thì SVD của làA X AMộtAAMộtAAXMộtXAXA XA = USWTXA=USWTXA = USW^T …

8 pca  svd  matrix-decomposition 

Tôi đã thấy những điều sau đây trong một cuốn sách giáo khoa và tôi gặp khó khăn trong việc hiểu khái niệm này. Tôi hiểu rằng thường được phân phối với E ( ) = 0 và Var ( ) = .XnXnX_nXnXnX_nXnXnX_n1n1n\frac{1}{n} Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao …

8 self-study  normal-distribution  expected-value  moments 

Tôi có một bộ dữ liệu đo nhiệt độ nước được lấy từ một người nước lớn trong khoảng thời gian không đều trong khoảng thời gian nhiều thập kỷ. (Vịnh Galveston, TX nếu bạn quan tâm) Đây là phần đầu của dữ liệu: STATION_ID DATE TIME LATITUDE LONGITUDE YEAR …

8 time-series  seasonality  trend  unevenly-spaced-time-series 

Theo ghi nhận của Wand và Jones (1995), hầu hết các hạt nhân tiêu chuẩn có thể được coi là một trường hợp K(x;p)={22p+1B(p+1,p+1)}−1(1−x2)p1{|x|&lt;1}K(x;p)={22p+1B(p+1,p+1)}−1(1−x2)p1{|x|&lt;1} K(x;p) = \{ 2^{2p+1} \; \mathrm{B}(p+1,p+1) \}^{-1} \; (1-x^2)^p \;\boldsymbol{1}_{\{|x|<1\}} gia đình, trong đó B(⋅,⋅)B(⋅,⋅)\mathrm{B}(\cdot,\cdot) là một hàm Beta. Các giá trị khác nhau của ppp …

8 distributions  kernel-smoothing  beta-distribution 

Tôi đã phải đối mặt với một phân phối giới hạn với hiệp phương sai bằng 0 giữa hai biến nhưng tương quan của chúng là . Có phân phối như vậy? Làm thế nào nó có thể được giải thích?111 Bạn nói đúng tôi có thể cần cung cấp …

8 distributions  correlation  covariance  asymptotics  bivariate 

Tôi đang cố gắng so sánh sự thay đổi trong hai mẫu có quy mô khá khác nhau (khả năng học sinh của các loại cơ sở giáo dục khác nhau (nhà trẻ, tiểu học và trung học). Cách tiếp cận của tôi là tính độ lệch chuẩn cho từng …

8 standard-deviation  terminology 

Trong mục Wikipedia cho tiêu chí thông tin Akaike , chúng tôi đọc phần So sánh với BIC (tiêu chí thông tin Bayes) rằng ... AIC / AICc có lợi thế về mặt lý thuyết so với BIC ... AIC / AICc có nguồn gốc từ các nguyên tắc thông …

8 model-selection  aic  prior  information-theory  bic 

Tôi mới chuyển đổi công thức sang dạng ma trận. Nhưng điều này là cần thiết cho mã máy học hiệu quả. Vì vậy, tôi muốn hiểu cách "đúng", không phải những thứ cao bồi tôi làm. Được rồi, chúng ta đi, tôi đang cố gắng chuyển đổi tổng bình …

8 regression  machine-learning  linear-algebra 

Tôi đã cố gắng hiểu được các vấn đề khác nhau trong các cài đặt thường xuyên sử dụng MCMC. Tôi quen thuộc rằng MCMC (hoặc Monte Carlo) được sử dụng để lắp GLMM và trong các thuật toán có thể là Monte Carlo EM. Có nhiều vấn đề thường …

8 mcmc  monte-carlo  expectation-maximization  metropolis-hastings  frequentist