Câu hỏi được gắn thẻ «distributions»

Có rất nhiều câu hỏi (như thế này ) về một số sự mơ hồ với công thức Bayes trong trường hợp liên tục. p(θ|x)=p(x|θ)⋅p(θ)p(x)p(θ|x)=p(x|θ)⋅p(θ)p(x)p(\theta | x) = \frac{p(x | \theta) \cdot p(\theta)}{p(x)} Thông thường, sự nhầm lẫn xuất phát từ thực tế là định nghĩa phân phối có điều …

9 distributions  bayesian  conditional-probability  likelihood 

Trong các bình luận bên dưới một bài đăng của tôi , Glen_b và tôi đã thảo luận về cách phân phối rời rạc nhất thiết phải có ý nghĩa và phương sai phụ thuộc. Đối với một phân phối bình thường, nó có ý nghĩa. Nếu tôi nói với …

9 distributions  variance  mean  independence  moments 

Đặt và là các biến ngẫu nhiên theo cấp số nhân độc lập và phân phối theo tỷ lệ với tỷ lệ . Đặt .X1X1X_1X2X2X_2λλ\lambdaS2= X1+ X2S2=X1+X2S_2 = X_1 + X_2 H: Hiển thị rằng có PDF .S2S2S_2fS2( X ) = λ2x e- λ x,x ≥ 0fS2(x)=λ2xe−λx,x≥0f_{S_2}(x) = \lambda^2 x …

9 self-study  distributions  convolution  exponential-distribution 

Đặt . Chúng tôi biết rằng và . Thực hiện điều này ngụ ý rằng các mẫu bình và các mẫu sai là phụ thuộc lẫn nhau? Hay nó chỉ có nghĩa là phương sai dân số có thể được viết như là một chức năng của dân số có …

9 distributions  binomial  independence 

Người ta biết rằng với một biến ngẫu nhiên có giá trị thực với pdf , giá trị trung bình của (nếu nó tồn tại) được tìm thấy bởi XXXfffXXXE[X]=∫Rxf(x)dx.E[X]=∫Rxf(x)dx.\begin{equation} \mathbb{E}[X]=\int_{\mathbb{R}}x\,f(x)\,\mathrm{d}x\,. \end{equation} Câu hỏi chung: Bây giờ, nếu người ta không thể giải tích phân trên ở dạng đóng mà …

9 distributions  mathematical-statistics  expected-value 

Tôi có câu hỏi sau đây: Giả sử U,VU,VU,V là các biến ngẫu nhiên iid theo Unif (0,1)(0,1)(0,1) . phân phối có điều kiện của UUU cho Z:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) gì? Tôi đã thử viết Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot U trong đó I={10U<VU>VI={1U<V0U>V\Bbb{I}=\begin{cases}1&U;V\end{cases} Nhưng tôi không đi đâu cả.

9 probability  distributions  uniform  conditioning 

Chúng ta biết rằng nếu p∼Beta(α,β)p∼Beta(α,β)p \sim Beta(\alpha, \beta) , sau đó E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β)E[ln⁡p]=ψ(α)−ψ(α+β) \mathbb{E}[\ln p] = \psi(\alpha) - \psi(\alpha + \beta) nơi ψ(.)ψ(.)\psi(.) Là hàm Digamma. Có một hình thức dễ dàng cho E[ln(1−p)]E[ln⁡(1−p)] \mathbb{E}[\ln (1-p)] không?

9 probability  distributions  beta-distribution 

Tôi đang cố gắng định lượng mức độ lạm phát (nghĩa là cách tốt nhất các điểm dữ liệu quan sát phù hợp với dự kiến). Một cách là quá nhìn vào cốt truyện QQ. Nhưng tôi muốn tính toán một số chỉ số số cho lạm phát - có …

9 probability  distributions  qq-plot 

Tôi cần tìm một lớp phân phối kurtosis đối xứng thấp, bao gồm phân bố đồng nhất, tam giác và phân bố Gaussian bình thường. Sự phân bố Irwin-Hall (tổng thống nhất tiêu chuẩn) cung cấp đặc điểm này, nhưng không được điều trị đơn đặt hàng không số nguyên …

9 distributions  pdf  uniform  cdf 

Tôi đang đặt câu hỏi này để làm rõ về các điều khoản giữa "phân phối null" và "phân phối mẫu". Tôi thấy rằng khi một số người nói phân phối null , thực ra họ có ý nghĩa tương tự như khi những người khác nói phân phối mẫu …

9 hypothesis-testing  distributions  sampling 

Đặt là iid các biến ngẫu nhiên thống nhất rời rạc trên (0,1) và thống kê thứ tự của chúng là . n U ( 1 ) , Mạnh , U ( n )U1,…,UnU1,…,UnU_1, \ldots, U_nnnnU(1),…,U(n)U(1),…,U(n)U_{(1)}, \ldots, U_{(n)} Xác định cho với .Di=U(i)−U(i−1)Di=U(i)−U(i−1)D_i=U_{(i)}-U_{(i-1)}i=1,…,ni=1,…,ni=1, \ldots, nU0=0U0=0U_0=0 Tôi đang cố gắng tìm …

9 probability  distributions  order-statistics  joint-distribution 

Tôi tin rằng là phân phối xác suất, trong đóp [ x ]p[x]p[x] p [ x ] = 1π( 1 + x2)p[x]=1π(1+x2)\begin{equation} p[x] = \frac{1}{\pi (1+x^2)} \end{equation} vì nó tích cực ở mọi nơi và tích hợp thành 1 trên .- ∞ , ∞−∞,∞-\infty, \infty Giá trị trung bình là …

9 distributions  standard-deviation 

Làm thế nào để bạn chỉ ra rằng điểm trung bình (x, y) nằm trên đường hồi quy ước tính?

9 distributions  regression  proof  self-study 

Nhìn chung, có nhiều phân phối chung phù hợp với phân phối biên đã đặt .P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n)fi(xi)=P(Xi=xi)fi(xi)=P(Xi=xi)f_i(x_i) = P(X_i = x_i) Trong số các bản phân phối chung này, sản phẩm có được hình thành bằng cách lấy sản phẩm của lề …

9 distributions  joint-distribution  marginal  maximum-entropy 

Dưới đây là biểu đồ của một số dữ liệu, các thùng là số nguyên các tham số khác không liên quan. Như bạn có thể thấy dường như có hai phân phối bình thường riêng biệt nhưng chồng chéo cho các số lẻ và chẵn. Xác suất là số …

8 distributions  normal-distribution  pdf  terminology  histogram