Câu hỏi được gắn thẻ «normal-distribution»

Gần đây tôi thấy cần phải lấy ra một pdf cho bình phương của một biến ngẫu nhiên bình thường với giá trị trung bình 0. Vì bất kỳ lý do gì, tôi đã chọn không bình thường hóa phương sai trước đó. Nếu tôi làm điều này một cách …

26 normal-distribution  gamma-distribution 

Ước tính khả năng tối đa thường dẫn đến các công cụ ước tính sai lệch (ví dụ: ước tính của nó cho phương sai mẫu được thiên vị cho phân phối Gaussian). Điều gì sau đó làm cho nó trở nên phổ biến? Tại sao chính xác là nó …

25 normal-distribution  maximum-likelihood  method-of-moments 

Đây là một vấn đề từ "Olympic sinh viên Kolmogorov lần thứ 7 về lý thuyết xác suất": Với một quan sát XXX từ một Normal(μ,σ2)Normal⁡(μ,σ2)\operatorname{Normal}(\mu,\sigma^2) phân phối với cả hai tham số chưa biết, cho một khoảng tin cậy cho σ2σ2\sigma^2 với mức độ tin cậy của ít nhất …

25 probability  normal-distribution  confidence-interval  variance 

Tôi đã đọc được ở đâu đó trong tài liệu rằng bài kiểm tra Shapiro về Wilk được coi là bài kiểm tra tính quy phạm tốt nhất bởi vì ở mức ý nghĩa nhất định, , xác suất bác bỏ giả thuyết khống nếu nó sai cao hơn trong …

24 hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption 

Nếu xấp xỉ tuyến tính tốt nhất (sử dụng bình phương tối thiểu) của các điểm dữ liệu của tôi là dòng , làm thế nào tôi có thể tính được lỗi xấp xỉ? Nếu tôi tính độ lệch chuẩn của sự khác biệt giữa các quan sát và dự …

24 regression  normal-distribution  least-squares  prediction-interval 

Nó xảy ra với tôi ngày hôm nay rằng sự phân bố có thể được xem như một sự thỏa hiệp giữa các bản phân phối Gaussian và Laplace, chox∈R,p∈[1,2]vàβ>0.Phân phối như vậy có tên không? Và nó có một biểu thức cho hằng số chuẩn hóa của nó không? …

23 distributions  normal-distribution  terminology  laplace-distribution  distribution-identification 

Câu hỏi này hơi trái một chút, nhưng tôi đoán rằng cộng đồng ở đây có lẽ có quan điểm mạnh mẽ về chủ đề này! Tôi đang viết luận án tiến sĩ. Một cách nhất quán, khi nói về số lượng có liên quan chính thức đến phân phối …

22 normal-distribution  terminology 

Tuyên bố Phân phối mẫu của phương sai mẫu là phân phối chi bình phương với mức độ tự do bằng , trong đó là cỡ mẫu (với điều kiện là biến quan tâm ngẫu nhiên thường được phân phối).nn−1n−1n-1nnn Nguồn Trực giác của tôi Nó có ý nghĩa trực …

22 distributions  normal-distribution  sampling  chi-squared  sample-size 

Tôi đã xem xét một tập hợp các bài báo, mỗi báo cáo về giá trị trung bình và SD quan sát được của phép đo trong mẫu tương ứng có kích thước đã biết, . Tôi muốn đưa ra dự đoán tốt nhất có thể về sự phân phối …

21 bayesian  normal-distribution  meta-analysis 

Tôi muốn biết cách kiểm tra tập dữ liệu về tính quy tắc trong Excel, chỉ để xác minh rằng các yêu cầu sử dụng kiểm tra t đang được đáp ứng . Đối với đuôi bên phải, có thích hợp khi chỉ tính độ lệch trung bình và độ …

21 normal-distribution  excel 

Tôi có một số quan sát đa biến và muốn đánh giá mật độ xác suất trên tất cả các biến. Giả định rằng dữ liệu được phân phối bình thường. Với số lượng biến số thấp, mọi thứ đều hoạt động như tôi mong đợi, nhưng việc chuyển sang …

21 normal-distribution  multivariate-analysis  covariance 

Tối đa của X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim iid Standardnormals hội tụ vào Phân phối Gumbel tiêu chuẩn theo Lý thuyết giá trị cực đoan . Làm thế nào chúng ta có thể chỉ ra điều đó? Chúng ta có P(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(\max X_i \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = …

21 probability  normal-distribution  convergence  extreme-value 

Tôi đã đọc Maunun và cộng sự , "Các quá trình Gaussian không cố định trong miền sóng con: Tổng hợp, ước tính và thử nghiệm quan trọng" (2007) định nghĩa một lớp GP không cố định có thể được chỉ định bởi các bội số trong miền sóng con. …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Tôi cảm thấy hơi sốc khi lần đầu tiên tôi thực hiện mô phỏng Monte Carlo phân phối bình thường và phát hiện ra rằng giá trị trung bình của độ lệch chuẩn từ mẫu, tất cả đều có cỡ mẫu chỉ , được chứng minh là ít hơn nhiều …

20 normal-distribution  standard-deviation  expected-value  unbiased-estimator  umvue 

Tôi có hai hàm mật độ xác suất của phân phối bình thường: f1(x1|μ1,σ1)=1σ12π−−√e−(x−μ1)22σ21f1(x1|μ1,σ1)=1σ12πe−(x−μ1)22σ12f_1(x_1 \; | \; \mu_1, \sigma_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} } và f2(x2|μ2,σ2)=1σ22π−−√e−(x−μ2)22σ22f2(x2|μ2,σ2)=1σ22πe−(x−μ2)22σ22f_2(x_2 \; | \; \mu_2, \sigma_2) = \frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} } Tôi đang tìm hàm mật độ xác suất của khoảng …

20 distributions  normal-distribution  distance