Câu hỏi được gắn thẻ «time-series»

Tôi có hai 2 giờ dữ liệu GPS với tốc độ lấy mẫu là 1 Hz (7200 phép đo). Dữ liệu được cung cấp dưới dạng , trong đó là độ không đảm bảo đo.(X,Xσ,Y,Yσ,Z,Zσ)(X,Xσ,Y,Yσ,Z,Zσ)(X, X_\sigma, Y, Y_\sigma, Z, Z_\sigma)NσNσN_\sigma Khi tôi lấy giá trị trung bình của tất cả …

13 time-series  mean  standard-deviation 

Trong R (2.15.2), tôi đã trang bị một lần ARIMA (3,1,3) trên chuỗi thời gian và một lần ARMA (3,3) trên các mốc thời gian khác nhau một lần. Các tham số được trang bị khác nhau, mà tôi quy cho phương pháp lắp trong ARIMA. Ngoài ra, việc khớp …

13 r  time-series  arima  fitting  arma 

Tôi đã cố gắng học và áp dụng các mô hình ARIMA. Tôi đã được đọc một văn bản xuất sắc về ARIMA bởi Pankratz - Dự báo với hộp Univariate - Mô hình Jenkins: Khái niệm và trường hợp . Trong văn bản, tác giả đặc biệt nhấn mạnh …

13 time-series  forecasting  arima  aic  automatic-algorithms 

Tôi cần rút ra các biểu thức phân tích cho hàm tự động điều khiển của quy trình ARMA (2.1) được ký hiệu là:γ ( k )γ(k)\gamma\left(k\right) y t = φ 1 y t - 1 + φ 2 y t - 2 + θ 1 ε t - 1 …

13 time-series  covariance  autocorrelation  arma 

1. Vấn đề Tôi có một số phép đo của một biến ytyty_t , trong đó t=1,2,..,nt=1,2,..,nt=1,2,..,n , mà tôi có một bản phân phối fyt(yt)fyt(yt)f_{y_t}(y_t) thu được thông qua MCMC, mà vì đơn giản tôi sẽ giả là một gaussian của trung bình μtμt\mu_t và phương sai σ2tσt2\sigma_t^2 . …

13 time-series  mcmc  autoregressive  likelihood 

Việc tiêu chuẩn hóa một biến phụ thuộc trong nhóm xác định có ý nghĩa không? Tài liệu làm việc sau đây (Làm chậm sự phá rừng ở Amazon pháp lý; Giá cả hoặc Chính sách?, Pdf ) sử dụng biến phụ thuộc được tiêu chuẩn hóa để phân tích …

13 regression  time-series  panel-data  standardization  fixed-effects-model 

Biên tập Tôi đã tìm thấy một bài báo mô tả chính xác thủ tục tôi cần. Sự khác biệt duy nhất là giấy nội suy dữ liệu trung bình hàng tháng thành hàng ngày, trong khi vẫn bảo tồn các phương tiện hàng tháng. Tôi gặp khó khăn để …

13 r  time-series  interpolation 

Để nói trước điều này, tôi có một nền tảng toán học khá sâu sắc, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự xử lý chuỗi thời gian hay mô hình thống kê. Vì vậy, bạn không cần phải rất dịu dàng với tôi :) Tôi đang đọc bài viết này …

13 time-series  autocorrelation 

Là quá trình AR (1) như yt=ρyt−1+εtyt=ρyt−1+εty_t=\rho y_{t-1}+\varepsilon_t là một quá trình Markov? Nếu có thì VAR (1) là phiên bản vectơ của quá trình Markov?

13 time-series 

Khi tạo mẫu thử nghiệm Johansen Cointegration cho chuỗi 2 lần (trường hợp đơn giản), bạn cần quyết định độ trễ bạn muốn sử dụng. Làm bài kiểm tra độ trễ khác nhau trả về kết quả khác nhau: đối với một số mức độ trễ, giả thuyết null có …

13 time-series  cointegration 

Tôi chỉ cố gắng hiểu mối quan hệ giữa hồi quy bội / đơn giản bình thường so với hồi quy bội / đơn giản khi các biến được phân biệt. Ví dụ: tôi đang phân tích mối quan hệ giữa số dư tiền gửi ( ) so với lãi …

13 regression  time-series 

Tôi có một mô hình dự báo cho một chuỗi thời gian và tôi muốn tính toán lỗi dự đoán ngoài mẫu của nó. Hiện tại, chiến lược tôi đang theo là chiến lược được đề xuất trên blog của Rob Hyndman (gần cuối trang) diễn ra như thế này …

13 time-series  forecasting 

Tôi đang thấy một mô hình hồi quy đang hồi quy Chỉ số chứng khoán hàng năm bị trễ (12 tháng) Lợi nhuận hàng năm của cùng một chỉ số chứng khoán, chênh lệch tín dụng (chênh lệch giữa trung bình hàng tháng của trái phiếu không rủi ro và …

13 regression  time-series  autocorrelation 

Những ưu và nhược điểm của việc sử dụng LARS [1] so với sử dụng gốc tọa độ để phù hợp với hồi quy tuyến tính chính quy L1? Tôi chủ yếu quan tâm đến các khía cạnh hiệu suất (vấn đề của tôi có xu hướng có Nhàng trăm …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Tôi đang sử dụng Phân tích giá trị số ít như một kỹ thuật giảm kích thước. Đưa ra Ncác vectơ kích thước D, ý tưởng là thể hiện các tính năng trong một không gian biến đổi của các kích thước không tương quan, điều chỉnh hầu hết thông …

13 time-series  machine-learning  pca  data-transformation  multivariate-analysis