Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi đã googled và tìm kiếm trên stats.stackexchange nhưng tôi không thể tìm thấy công thức để tính khoảng tin cậy 95% cho giá trị cho hồi quy tuyến tính. Bất cứ ai có thể cung cấp nó?R2R2R^2 Thậm chí tốt hơn, giả sử tôi đã chạy hồi quy tuyến …

13 r  regression  confidence-interval  inference  r-squared 

Tôi vừa mới trình bày về Mạng nơ-ron nhân tạo trong khóa học về máy học của Coursera và tôi muốn biết thêm lý thuyết đằng sau chúng. Tôi tìm thấy động lực mà họ bắt chước sinh học có phần không đạt yêu cầu. Nhìn bề ngoài, ở mỗi …

13 machine-learning  neural-networks  theory 

Tôi đang tham gia khóa học máy của Andrew Ng và không thể trả lời đúng câu hỏi này sau nhiều lần thử. Vui lòng giúp giải quyết điều này, mặc dù tôi đã vượt qua cấp độ. Giả sử m=4m=4m=4 học sinh đã tham gia một số lớp, và …

13 machine-learning  self-study  normalization 

Hàm lm trong R có thể in ra hiệp phương sai ước tính của các hệ số hồi quy. Thông tin này cung cấp cho chúng tôi những gì? Bây giờ chúng ta có thể giải thích mô hình tốt hơn hoặc chẩn đoán các vấn đề có thể có …

13 r  multiple-regression  least-squares 

Tôi biết rằng giá trị trung bình của tổng các biến độc lập là tổng phương tiện của từng biến độc lập. Điều này có áp dụng cho các biến phụ thuộc không?

13 mean  non-independent 

Tôi đã áp dụng hồi quy logistic cho dữ liệu của mình trên SAS và đây là bảng phân loại và đường cong ROC. Tôi cảm thấy thoải mái với các số liệu trong bảng phân loại, nhưng không chắc chắn chính xác những gì đường cong roc và khu …

13 regression  logistic  classification  roc 

Tôi đang sao chép từ đầu các kết quả trong Mục 4.2.1 của Khả năng cận biên từ đầu ra Gibbs Siddhartha Chib Tạp chí của Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ, Tập. 90, số 432. (tháng 12 năm 1995), trang 1313-1321. Đây là một hỗn hợp của mô hình …

13 bayesian  mixture  gibbs 

Tôi có dữ liệu bán hàng hàng ngày cho một sản phẩm mang tính thời vụ cao. Tôi muốn nắm bắt tính thời vụ trong mô hình hồi quy. Tôi đã đọc rằng nếu bạn có dữ liệu hàng quý hoặc hàng tháng, trong trường hợp đó bạn có thể …

13 regression  time-series  multiple-regression  categorical-data 

Khi mô hình hóa chuỗi thời gian, người ta có khả năng (1) mô hình hóa cấu trúc tương quan của các thuật ngữ lỗi, ví dụ như quy trình AR (1) (2) bao gồm biến phụ thuộc bị trễ như một biến giải thích (ở phía bên phải) Tôi …

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

Tôi đã đọc về cách tính giá trị trong các mô hình hỗn hợp và sau khi đọc Câu hỏi thường gặp về R-sig, các bài đăng khác trên diễn đàn này (tôi sẽ liên kết một vài nhưng tôi không có đủ danh tiếng) và một số tài liệu …

13 r  mixed-model  r-squared  lme4-nlme 

Tôi đang tìm hiểu về hồi quy sườn và biết rằng hồi quy sườn có xu hướng hoạt động tốt hơn khi có sự đa hình. Tôi tự hỏi tại sao điều này là đúng? Một câu trả lời trực quan hoặc một câu trả lời toán học sẽ thỏa …

13 multicollinearity  ridge-regression 

Tôi có một phân phối theo kinh nghiệm G(x)G(x)G(x) . Tôi tính toán như sau x <- seq(0, 1000, 0.1) g <- ecdf(var1) G <- g(x) Tôi ký hiệu h(x)=dG/dxh(x)=dG/dxh(x) = dG/dx , tức là hhh là pdf trong khi GGG là cdf. Bây giờ tôi muốn giải một phương …

13 r  integral  ecdf 

Thông thường chúng ta không thể vẽ đường cong ROC cho các phân loại rời rạc như cây quyết định. Tôi có đúng không Có cách nào để vẽ đường cong ROC cho Dtrees không?

13 roc  cart 

Tôi đang cố gắng để hiểu logic đằng sau bài kiểm tra chi bình phương. Các thử nghiệm Chi-squared là χ2=∑(obs−exp)2expχ2=∑(obs−exp)2exp\chi ^2 = \sum \frac{(obs-exp)^2}{exp} . χ2χ2\chi ^2sau đó được so sánh với phân phối Chi bình phương để tìm ra p.value để từ chối hoặc không giả thuyết khống. …

13 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics  chi-squared 

Tôi cần tính toán các phần tư (Q1, trung vị và Q3) trong thời gian thực trên một tập hợp dữ liệu lớn mà không lưu trữ các quan sát. Lần đầu tiên tôi đã thử thuật toán P vuông (Jain / Chlamtac) nhưng tôi không hài lòng với nó …

13 quantiles  median  online