Thống kê và dữ liệu lớn

Giả sử tôi có một hàm tạo mô men khớp cho phân phối chung với CDF F X , Y ( x , y ) . Là M X , Y ( s , t ) = M X , Y ( s , 0 ) ⋅ M X , …

12 probability  independence  joint-distribution  mgf 

Trong định lý Bayes, , và từ cuốn sách tôi đang đọc, được gọi là có khả năng , nhưng tôi cho rằng đó chỉ là xác suất có điều kiện của cho , phải không? p(x|y)p ( y| x)= p ( x | y) p ( y)p ( x …

12 bayesian  maximum-likelihood 

Tôi đang điều chỉnh đường cong cho dữ liệu của mình để trích xuất một tham số. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn về độ chắc chắn của tham số đó là gì và cách tôi sẽ tính toán / thể hiện khoảng tin cậy % của nó .959595 Nói …

12 confidence-interval  nonlinear-regression  fitting 

Làm cách nào để tính độ không đảm bảo của độ dốc hồi quy tuyến tính dựa trên độ không đảm bảo của dữ liệu (có thể trong Excel / Mathicala)? Ví dụ: Chúng ta có các điểm dữ liệu (0,0), (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), ... (8, 16), nhưng mỗi …

12 regression  uncertainty 

Lấy mẫu với thay thế có hai ưu điểm so với lấy mẫu mà không thay thế như tôi thấy: 1) Bạn không cần phải lo lắng về việc điều chỉnh dân số hữu hạn. 2) Có khả năng các yếu tố trong dân số được rút ra nhiều lần …

12 sampling  finite-population 

Tôi đoán tôi hiểu phương trình của điều kiện cân bằng chi tiết, trong đó nêu rõ rằng đối với xác suất chuyển tiếp và phân phối cố định π , Chuỗi Markov thỏa mãn cân bằng chi tiết nếu q ( x | y ) π ( y ) …

12 probability  mcmc  markov-process 

Làm thế nào để bạn thực hiện kiểm tra giả thuyết với dữ liệu lớn? Tôi đã viết kịch bản MATLAB sau đây để nhấn mạnh sự nhầm lẫn của tôi. Tất cả những gì nó làm là tạo ra hai chuỗi ngẫu nhiên và chạy hồi quy tuyến tính …

12 hypothesis-testing  large-data 

Phạm vi tương quan có thể đạt được của cặp biến ngẫu nhiên phân tán theo cấp số nhân và , trong đó là các thông số tỷ lệ?X1∼Exp(λ1)X1∼Exp(λ1)X_1 \sim {\rm Exp}(\lambda_1)X2∼Exp(λ2)X2∼Exp(λ2)X_2 \sim {\rm Exp}(\lambda_2)λ1,λ2>0λ1,λ2>0\lambda_1, \lambda_2 > 0

12 correlation  exponential 

Là wikipedia sai ... hoặc tôi không hiểu nó? Wikipedia: Các ô vuông trắng và đen ("mô hình cờ vua") được phân tán hoàn hảo, vì vậy tôi sẽ là 1. Nếu các ô vuông màu trắng được xếp chồng lên một nửa bảng và các ô vuông màu đen …

12 r  autocorrelation  spatial  pattern-recognition 

Chỉnh sửa chính: Tôi muốn nói lời cảm ơn lớn đến Dave & Nick cho đến nay cho câu trả lời của họ. Tin tốt là tôi đã có được vòng lặp để làm việc (nguyên tắc mượn từ bài của Giáo sư Hydnman về dự báo hàng loạt). Để …

12 forecasting  arima  predictor  seasonality  multiple-seasonalities 

Tôi đã tự hỏi làm thế nào "quy trình đứng yên thứ hai" của anh ấy được định nghĩa trong phần Giới thiệu và Dự báo chuỗi thời gian của Brockwell và Davis : Lớp các mô hình chuỗi thời gian tuyến tính, bao gồm lớp các mô hình trung …

12 time-series 

Tôi có một hồi quy tuyến tính khá tốt, tôi đoán vậy (đó là cho một dự án đại học nên tôi không thực sự phải siêu chính xác). Điểm là, nếu tôi vẽ các phần dư so với các giá trị dự đoán, có (theo giáo viên của tôi) …

12 regression  normal-distribution  residuals  heteroscedasticity 

Tôi đang học máy học và mỗi cuốn sách tôi mở tôi đều phân phối chi bình phương, hàm gamma, phân phối t, Gaussian, v.v. Mỗi cuốn sách tôi đã mở cho đến nay chỉ xác định phân phối là gì: chúng không giải thích hoặc đưa ra trực giác …

12 probability  distributions  mathematical-statistics  references 

Tôi đang cố gắng tìm ra chính xác sự khác biệt giữa tests và -tests.tttzzz Theo như tôi có thể nói, đối với cả hai loại bài kiểm tra, một người sử dụng cùng một thống kê kiểm tra, một cái gì đó có dạng b^−Cseˆ(b^)b^−Cse^(b^)\frac{\hat{b} - C}{\widehat{\operatorname{se}}(\hat{b})} Trong đó …

12 hypothesis-testing  t-test  small-sample 

Gói MARSS trong R cung cấp chức năng phân tích nhân tố động. Trong gói này, mô hình nhân tố động được viết dưới dạng một mô hình không gian trạng thái đặc biệt và họ giả định các xu hướng chung tuân theo quy trình AR (1). Vì tôi …

12 r  time-series  forecasting  factor-analysis  state-space-models