Thống kê và dữ liệu lớn

Câu hỏi này là từ cuốn sách của Van der Vaart, Asymptotic Statistics, pg. 253. # 3: Giả sử và là các vectơ đa thức độc lập với các tham số và . Theo giả thuyết null mà chỉ ra rằngXmXm\mathbf{X}_mYnYn\mathbf{Y}_n(m,a1,…,ak)(m,a1,…,ak)(m,a_1,\ldots,a_k)(n,b1,…,bk)(n,b1,…,bk)(n,b_1,\ldots,b_k)ai=biai=bia_i=b_i ∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i\sum_{i=1}^k \dfrac{(X_{m,i} - m\hat{c}_i)^2}{m\hat{c}_i} + \sum_{i=1}^k \dfrac{(Y_{n,i} - n\hat{c}_i)^2}{n\hat{c}_i} …

10 self-study  chi-squared  multinomial  central-limit-theorem 

Nếu và , thì tôi có thể nói rằngX∼U(a,b)X∼U(a,b)X \sim U(a, b)Y ∼ U ( a , b ) ?Y∼U(a,X)Y∼U(a,X)Y \sim U(a, X)Y∼U(a,b)?Y∼U(a,b)?Y \sim U(a, b)? Tôi đang nói về phân phối thống nhất liên tục với các giới hạn . Một bằng chứng (hoặc không bảo vệ!) Sẽ được …

10 uniform  distributions 

Giả sử tôi có một mạng nơ ron một lớp đơn giản, với n đầu vào và một đầu ra duy nhất (nhiệm vụ phân loại nhị phân). Nếu tôi đặt hàm kích hoạt trong nút đầu ra là hàm sigmoid- thì kết quả là phân loại hồi quy logistic. …

10 neural-networks  svm 

Trong mô hình phương trình cấu trúc với các biến tiềm ẩn (SEM), một công thức mô hình phổ biến là "Nhiều chỉ số, nhiều nguyên nhân" (MIMIC) trong đó một biến tiềm ẩn được gây ra bởi một số biến và được phản ánh bởi các biến khác. Đây …

10 sem  latent-variable  lavaan 

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Tôi đang ném một cái chết công bằng. Bất cứ khi nào tôi nhận được 1, 2 hoặc 3, tôi viết ra '1'; Bất cứ khi nào tôi nhận được 4, tôi viết ra '2'; Bất cứ khi nào tôi nhận được 5 hoặc 6, tôi viết ra '3.' …

10 probability  normal-distribution  conditional-probability  multinomial  distributions 

Từ tiêu đề, tôi muốn biết liệu có tồn tại một bài kiểm tra thống kê có thể giúp tôi xác định sự khác biệt đáng kể giữa hai chuỗi thời gian tương tự hay không. Cụ thể, nhìn vào hình bên dưới, tôi muốn phát hiện ra rằng chuỗi …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Đặt là một mẫu các biến ngẫu nhiên theo cấp số nhân của iid với mean và đặt là thống kê thứ tự từ mẫu này. Đặt .X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i Xác định khoảng cáchCó thể chỉ ra rằng mỗi cũng theo cấp số nhân, với trung bình .Wi=X(i+1)−X(i) …

10 probability  distributions  exponential  order-statistics 

Là một đối tác của bài đăng này , tôi đã làm việc về việc mô phỏng dữ liệu với các biến liên tục, tự cho vay với các phần tử và độ dốc tương quan. Mặc dù có những bài viết tuyệt vời về chủ đề này trên trang …

10 regression  mixed-model  lme4-nlme 

Trong cơ học vật lý hoặc toán học, bắt đầu từ vị trí dựa trên thời gian , người ta có được tốc độ thay đổi thông qua các đạo hàm theo thời gian: vận tốc, gia tốc, giật (bậc 3), nhảy (bậc 4).x(t)x(t)x(t) Một số đã đề xuất snap, …

10 distributions  terminology  moments  notation  history 

Trong tài liệu học máy, để biểu diễn phân phối xác suất, hàm softmax thường được sử dụng. Có một lý do cho điều này? Tại sao chức năng khác không được sử dụng?

10 machine-learning  distributions  softmax 

Nếu PDF chuẩn thông thường là f( x ) = 12 π--√e- x2/ 2f(x)=12πe−x2/2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} và CDF là F( x ) = 12 π--√∫x- ∞e- x2/ 2d x,F(x)=12π∫−∞xe−x2/2dx,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, Làm thế nào để điều này biến thành một hàm lỗi của ?zzz

10 normal-distribution  cdf 

n ∈ N a 1 , a 2 , . . . , một m nSSS là một số được đặt với các phần tử và là các số nguyên dương cố định nhỏ hơn hoặc bằng .n∈Nn∈Nn\in\mathbb{N}a1,a2,...,ama1,a2,...,ama_1,a_2,...,a_mnnn Với các yếu tố của có khả năng như nhau, mẫu được …

10 combinatorics 

Tôi nghiên cứu về các trò chơi giáo dục và một số dự án hiện tại của tôi liên quan đến việc sử dụng dữ liệu từ BoardGameGeek (BGG) và VideoGameGeek (VGG) để kiểm tra mối quan hệ giữa các yếu tố thiết kế của trò chơi (ví dụ: "đặt …

10 r  categorical-data  factor-analysis  binary-data 

Tôi đã bắt gặp đạo hàm này mà tôi không hiểu: Nếu là các mẫu ngẫu nhiên có kích thước n được lấy từ một quần thể có nghĩa là và phương sai , thìX1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... + X_n)/n E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(\bar{X}) = E(X_1 …

10 random-variable  expected-value  mean  iid 

Tôi đang viết một bài báo sử dụng tiệm cận không đối xứng và một trong những nhà phê bình của tôi đã yêu cầu tôi vui lòng cung cấp một định nghĩa toán học nghiêm ngặt về sự bất đối xứng của infill (nghĩa là với các ký hiệu …

10 asymptotics  definition