Thống kê và dữ liệu lớn

Trong phần lớn tài liệu tôi đang nghiên cứu, đó là một trong những thuật ngữ xảy ra thường xuyên mà không có định nghĩa chặt chẽ nào được tìm thấy. Cụ thể, tôi được bảo: Đối với các biến ngẫu nhiên được lập chỉ mục thời gian (RVs) , …

9 time-series  definition 

Hãy xem xét một phản ứng y và ma trận dữ liệu X . Giả sử tôi đang tạo một mô hình của biểu mẫu - y ~ g (X, )θθ\theta (g () có thể là bất kỳ chức năng nào của X và )θθ\theta Bây giờ, để ước tính …

9 estimation  maximum-likelihood  optimization 

Thiết kế và giả thuyết : chúng tôi đo wellbeingở Time-1 và Time-2, chúng tôi muốn xem liệu yếu tố A(được đo ở Time-1 và được coi là yếu tố ổn định theo thời gian) có phải là yếu tố dự báo quan trọng của yếu tố B(được đo tại …

9 regression  repeated-measures  multiple-regression  panel-data 

Đặt là iid các biến ngẫu nhiên thống nhất rời rạc trên (0,1) và thống kê thứ tự của chúng là . n U ( 1 ) , Mạnh , U ( n )U1,…,UnU1,…,UnU_1, \ldots, U_nnnnU(1),…,U(n)U(1),…,U(n)U_{(1)}, \ldots, U_{(n)} Xác định cho với .Di=U(i)−U(i−1)Di=U(i)−U(i−1)D_i=U_{(i)}-U_{(i-1)}i=1,…,ni=1,…,ni=1, \ldots, nU0=0U0=0U_0=0 Tôi đang cố gắng tìm …

9 probability  distributions  order-statistics  joint-distribution 

Tôi đang sản xuất một tập lệnh để tạo các mẫu bootstrap từ catsbộ dữ liệu (từ -MASS-gói). Theo sách giáo khoa Davidson và Hinkley [1] Tôi đã thực hiện một hồi quy tuyến tính đơn giản và áp dụng một quy trình phi tham số cơ bản để khởi …

9 r  bootstrap  fixed-effects-model 

Tôi có một bộ dự đoán lớn (hơn 43.000) để dự đoán một biến phụ thuộc có thể lấy 2 giá trị (0 hoặc 1). Số lượng quan sát là hơn 45.000. Hầu hết các dự đoán là unigram, bigram và trigram của các từ, vì vậy có mức độ …

9 r  multiple-regression  lasso  glmnet 

Tôi đã nghiên cứu sử dụng hồi quy tuyến tính Bayes, nhưng tôi đã đi đến một ví dụ mà tôi bối rối. Đưa ra mô hình: y=βX+ϵy=βX+ϵ{\bf y} = {\bf \beta}{\bf X} + \bf{\epsilon} Giả sử rằng và ,p ( β , φ ) α 1ϵ∼N(0,ϕI)ϵ∼N(0,ϕI){\bf \epsilon} \sim N(0, …

9 regression  bayesian  multiple-regression 

Sử dụng plot.rqtrong quantreggói trong R, chúng ta có thể vẽ phân phối ước tính hệ số và nhận được một cái gì đó như thế này: Các đường màu đỏ chấm là gì? Googling mở rộng đã tiết lộ rằng một trong những trung bình là trung bình của …

9 r  data-visualization  quantile-regression 

Tôi có một chút nhầm lẫn. Tôi đã đọc bài báo này, nơi nó giải thích rằng kỹ thuật đóng bao làm giảm đáng kể phương sai và chỉ làm tăng nhẹ độ lệch. Tôi đã không nhận được nó làm thế nào nó làm giảm phương sai. Tôi biết …

9 variance  bias  bagging 

Tôi đã đọc vô số trang trên google và không thể tìm thấy câu trả lời thỏa đáng. Tôi cũng đã đọc http://castatistic.wikispaces.com/file/view/n normal+der..pdf , nhưng tôi nghi ngờ đó là động lực ban đầu cho chức năng Gaussian. Tôi hiện đang là sinh viên và sách giáo khoa của …

9 normal-distribution 

Tôi cần giải thích trực giác đằng sau những gì ANOVA đang làm với một người phi kỹ thuật. Có một hình ảnh giải thích ý tưởng? Một hình ảnh minh họa ý tưởng chính trong bối cảnh ANOVA một chiều với 3 cấp độ có thể hữu ích? Chúng …

9 anova  intuition 

Tôi đang ước tính một số ma trận hiệp phương sai nghịch đảo của một tập hợp các phép đo trên các nhóm dân cư khác nhau bằng cách sử dụng một wishart trước trong jags / rjags / R. Thay vì chỉ định một ma trận tỷ lệ và …

9 bayesian  covariance  prior  wishart  hierarchical-bayesian 

Tôi đã được giải quyết vấn đề sau đây. Tôi có một hệ thống thời gian thực và mỗi khung thời gian tôi đọc giá trị hiện tại của nó, tạo ra một chuỗi thời gian (chẳng hạn như 1, 12, 2, 3, 5, 9, 1, ...). Tôi muốn biết …

9 time-series  machine-learning  online  forecasting 

Tôi đang cố gắng tạo ra một mô hình hỗn hợp tuyến tính, mã R như sau. lme (Average.payoff ~ Game + Type + Other.Type + Game: Type + Game: Other.Type + Type: Other.Type, Random = ~ 1 | Đối tượng, phương thức = "REML", data = Subjectsm1) -> lme1 …

9 regression  mixed-model  variance  heteroscedasticity  lme4-nlme 

Tôi đang phát triển một bảng câu hỏi để đo lường bốn yếu tố cấu thành tâm linh và tôi muốn hỏi câu hỏi sau: Các phép biến đổi dữ liệu trên dữ liệu không bình thường có cần thiết cho phân tích nhân tố khám phá khi sử dụng …

9 factor-analysis  skewness  kurtosis  eda