Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi đang cố gắng tính toán kỳ vọng cho (đối với , kỳ vọng là vô hạn) nếu được phân phối lognormally, tức là .E[ecX]E[ecX]E[e^{cX}]c&lt;0c&lt;0c<0c&gt;0c&gt;0c>0XXXlog(X)∼N(μ,σ)log⁡(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim N(\mu, \sigma) Ý tưởng của tôi là viết kỳ vọng dưới dạng tích phân, nhưng tôi không thấy cách tiến hành: E[ecX]=12σπ−−−√∫∞01xexp(cx−(logx−μ)22σ2)dxE[ecX]=12σπ∫0∞1xexp⁡(cx−(log⁡x−μ)22σ2)dxE[e^{cX}] = \frac{1}{\sqrt{2\sigma\pi}}\int_0^\infty …

8 self-study  distributions  expected-value  lognormal  moments 

Quá trình tạo dữ liệu là:y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y = \text{sin}\Big(x+I(d=0)\Big) + \text{sin}\Big(x+4*I(d=1)\Big) + I(d=0)z^2 + 3I(d=1)z^2 + \mathbb{N}\left(0,1\right) Đặt là một chuỗi từ đến có độ dài và là hệ số tương ứng . Lấy tất cả các kết hợp có thể có của để tính : x,zx,zx,z−4−4-4444100100100dddd∈{0,1}d∈{0,1}d\in\{0,1\}x,z,dx,z,dx,z,dyyy Sử dụng B-spline-Basis (không …

8 r  regression  generalized-linear-model  nonparametric  splines 

Tôi đang tìm giá trị giả định ( ) của (nhật ký của yếu tố quyết định) hiệp phương sai của % các quan sát với khoảng cách Eucledian nhỏ nhất đến gốc trong một mẫu có kích thước được rút ra từ, giả sử , một Gaussian tiêu chuẩn …

8 r  mathematical-statistics  simulation 

Câu hỏi này được dẫn dắt từ câu hỏi sau đây. /math/360275/e1-1x2-under-a-n normal-phân phối Về cơ bản, theo Gaussian . Tôi đã thử viết lại dưới dạng hỗn hợp vô hướng của Gaussian ( ). Điều này cũng dừng lại, trừ khi bạn có một mánh khóe dưới thắt lưng …

8 normal-distribution  expected-value  bounds 

Tôi hiểu rằng PCA được sử dụng để giảm kích thước để có thể vẽ các bộ dữ liệu ở dạng 2D hoặc 3D. Nhưng tôi cũng đã thấy mọi người áp dụng PCA như một bước tiền xử lý trong các tình huống phân loại trong đó họ áp …

8 machine-learning  pca  data-mining  dimensionality-reduction 

Nói rằng tôi muốn biết cỡ mẫu tôi cần cho một thử nghiệm mà tôi đang tìm cách xác định xem sự khác biệt về hai tỷ lệ thành công có ý nghĩa thống kê hay không. Đây là quy trình hiện tại của tôi: Nhìn vào dữ liệu lịch …

8 r  hypothesis-testing  statistical-significance  proportion 

Tôi biết rằng PDF là dẫn xuất đầu tiên của CDF cho một biến ngẫu nhiên liên tục và sự khác biệt cho một biến ngẫu nhiên rời rạc. Tuy nhiên, tôi muốn biết tại sao lại như vậy, tại sao có hai trường hợp khác nhau cho rời rạc …

8 mathematical-statistics  pdf  discrete-data  continuous-data  cdf 

Tôi đang làm một phân tích sinh tồn trong R với survivalgói. Tôi nghĩ rằng tôi đang làm việc với dữ liệu bị cắt ngắn, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào để xử lý nó. Tôi có một nhóm bệnh nhân được chẩn đoán từ năm …

8 r  survival  cox-model  truncation 

Tinh thần của câu hỏi này đến từ "Thông thường Monte Carlo", còn được gọi là "Monte Carlo lỗi thời" Giả sử tôi có một biến ngẫu nhiên , vớiXXX μ : = E[ X]σ2: = Vmột r [ X]μ: =E[X]σ2: =Vmộtr[X]\mu := E[X]\\ \sigma^2:=Var[X] Cả hai đều là các …

8 probability  monte-carlo  computational-statistics 

Tôi đã đọc tuyên bố này nhiều lần nhưng chưa bao giờ bắt gặp một bằng chứng. Tôi muốn thử tự sản xuất một cái nhưng tôi thậm chí không chắc chắn về việc sử dụng ký hiệu nào. Bất cứ ai có thể giúp tôi với điều này?

8 mathematical-statistics  random-forest  unbiased-estimator  proof 

Trong http://surveyanalysis.org/wiki/Mult Môn_Comparisons_(Post_Hoc_Testing), nó nêu rõ Ví dụ: nếu chúng ta có giá trị p là 0,05 và chúng tôi kết luận rằng điều quan trọng là xác suất phát hiện sai là, theo định nghĩa, 0,05. Câu hỏi của tôi: Tôi luôn nghĩ phát hiện sai là lỗi Loại …

8 hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  false-discovery-rate  type-i-and-ii-errors 

Tôi muốn kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau. Giả sử tôi muốn ước tính một thuộc tính hóa học (ví dụ: hệ số phân vùng ): Tôi có một số dữ liệu thực nghiệm, thay đổi do lỗi đo lường xung quanh giá trị trung bình. Và, …

8 r  bayesian  meta-analysis  jags 

Tôi có một kết quả với kiểm duyệt đúng như thế này: y&lt;-c(rep(2.83,3), rep(3.17,4), rep(3.83,4), rep(4.17,5), rep(4.83,8), rep(5.5,3), rep(7.17,5), rep(8.17,7), rep(8.83,12), rep(9.5, 12), rep(9.83,17), rep(10.17,30), rep(10.50,100)) nơi y=10.5có giá trị kiểm duyệt đúng. Sau đó, tôi sẽ cố gắng sử dụng quantreg::crqđể phù hợp với mô hình hồi quy lượng …

8 r  quantile-regression 

Đối với một dự án nghiên cứu, tôi cần tìm giá trị mong đợi của thương số Rayleigh tổng quát: Dưới đây Một và B là xác định xác định dương p x p ma trận hiệp phương sai, và w tuân theo phân phối đa biến với dòng độ …

8 distributions  expected-value 

Tôi có hai câu hỏi liên quan, cả hai câu hỏi đều liên quan đến phân tích tổng hợp mà tôi đang thực hiện trong đó các kết quả chính được biểu thị theo sự khác biệt trung bình được tiêu chuẩn hóa. Các nghiên cứu của tôi có nhiều …

8 standard-error  meta-analysis  effect-size