Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi có một bộ dữ liệu mà tôi hiện đang phân tích. Tôi đang gặp khó khăn trong việc quyết định liệu một mô hình Phụ gia nên được sử dụng để dự báo dữ liệu hay tôi nên sử dụng mô hình Nhân . Tôi biết sự khác biệt …

7 time-series  model-selection  seasonality 

Đây có thể là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi là một sinh viên tốt nghiệp đại học gần đây đang làm việc trong lĩnh vực mô hình dự đoán và nhận thấy rằng có một sự nhấn mạnh lớn vào việc thực hiện kỹ thuật tính năng. Tuy nhiên, …

7 inference  feature-construction 

Tôi đã tự hỏi và cố gắng hiểu liệu có tồn tại bất kỳ lý do toán học nào đằng sau sự vượt trội của RNN so với các mạng chuyển tiếp khi xử lý dữ liệu tuần tự hay không. Ví dụ: khi mô hình hóa chuỗi thời gian, …

7 machine-learning  time-series  neural-networks  rnn 

Tôi đã đọc phiên bản trực tuyến của Dự báo: nguyên tắc và thực hành của Rob J Hyndman và George Athanasopoulos. Tôi tìm thấy câu này về phân tách STL và chuyển đổi BoxCox: "Phân tách một cách nào đó giữa phép cộng và phép nhân có thể thu …

7 time-series  data-transformation 

Tôi có nhiều phép đo cho nhiều cá nhân, nhưng tôi không chắc làm thế nào để tính toán cấu trúc đo lặp lại đó khi chạy mô hình rừng ngẫu nhiên. Có cách nào để tính toán cấu trúc dữ liệu cơ bản của dữ liệu theo chiều dọc …

7 r  repeated-measures  random-forest  panel-data 

Tôi biết công thức tiêu chuẩn cho Bernoulli CI là: p^±z1 - α / 2p^( 1 -p^)n--------√p^±z1−α/2p^(1−p^)n\hat{p}\pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} Nếu p^= =mnp^=mn\hat{p} = \frac{m}{n} Làm thế nào để tôi ước tính khoảng tin cậy khi n n\ n nhỏ và m = 0 m=0\ m = 0? Trường hợp này sẽ …

7 confidence-interval  small-sample  bernoulli-distribution 

Trong hồi quy spline, không có gì lạ khi mở rộng cơ sở để tạo ra ma trận thiết kế thiếu thứ hạng , nhưng điều nổi tiếng là việc xử phạt thủ tục ước tính sẽ giải quyết vấn đề. Tôi không biết làm thế nào để chỉ ra …

7 self-study  linear-algebra  splines 

Tôi có một câu hỏi về việc cập nhật Bayes. Nói chung, cập nhật Bayes đề cập đến quá trình nhận được hậu thế từ một phân phối niềm tin trước đó. Ngoài ra, người ta có thể hiểu thuật ngữ như sử dụng sau của bước đầu tiên làm …

7 bayesian 

Từ kinh nghiệm của bạn, bạn có gợi ý nào để biểu diễn các ma trận tương quan thay đổi theo thời gian không? Tôi đã xem /quant/1565/how-do-i-graphical-interesent-the-evolution-of-a-covariance-matrix-over-time , nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ bài báo hay. Tôi đang hỏi câu hỏi này vì tôi khá mới …

7 correlation  data-visualization 

Tôi có dữ liệu bao gồm khoảng cách giữa các điểm liên tiếp trên một dòng (vectơ 1D): Theo truyền thống trong lĩnh vực của tôi, dữ liệu đó được gắn với phân phối gamma trong nỗ lực mô tả phân phối điểm, tuy nhiên, trong một số trường hợp …

7 distributions  gamma-distribution  weibull 

Hãy xem xét một tập dữ liệu huấn luyện , một mô hình xác suất được tham số hóa bởi và trước đó . Đối với điểm dữ liệu mới , chúng ta có thể tính bằng cách sử dụng:XXXθθ\thetaP(θ)P(θ)P(\theta)x∗x∗x^*P(x∗)P(x∗)P(x^*) một cách tiếp cận hoàn toàn bay bổng: phân phối …

7 bayesian  maximum-likelihood  posterior 

Một câu hỏi đã được đăng ở đây (hiện đã bị xóa) liên quan đến việc ước tính các tham số của phân bố tam giác , có mật độ f( x ; a , b , c ) =⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪02 ( x - a )( b - a ) ( …

7 estimation  maximum-likelihood  optimization  method-of-moments  triangular-distribution 

Ước tính hồi quy sườn truyền thống là β^ridge=(XTX+λI)−1XTYβ^ridge=(XTX+λI)−1XTY \hat{\beta}_{ridge} = (X^TX+\lambda I)^{-1} X^T Y bắt nguồn từ việc thêm thời hạn phạt λ||β||22λ||β||22\lambda ||\beta||^2_2. Tôi đã phải vật lộn để tìm tài liệu về việc thường xuyên hướng tới một giá trị cụ thể . Cụ thể, tôi đã …

7 regression  references  least-squares  ridge-regression 

Vì vậy, hãy so sánh hai phân phối bình thường Do this x times: runs <- 100000 a.samples <- rnorm(runs, mean = 5) b.samples <- rbeta(runs, mean = 0) mc.p.value <- sum(a.samples > b.samples)/runs Giá trị mc.p. giảm xuống dưới mức alpha (0,05) của chúng tôi chia cho x sau …

7 r  hypothesis-testing  monte-carlo 

Tôi có hai mẫu. Từ việc nhìn vào mật độ của chúng, một con xuất hiện đối xứng và con kia từ một số phân bố đuôi phải. Tôi muốn kiểm tra rằng cả hai không có sự sai lệch giống nhau (bỏ qua các vấn đề suy luận có …

7 r  hypothesis-testing  bootstrap  skewness