Thống kê và dữ liệu lớn

Q & A cho những người quan tâm đến thống kê, học máy, phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu

2
Phân phối Student-t có phải là phân phối ổn định của Lévy không?
Để có phân phối Student-t, sao cho XXXfX(x|ν,μ,β)=Γ(ν+12)Γ(ν2)πν−−√β(1+1ν(x−μβ)2)−1+ν2fX(x|ν,μ,β)=Γ(ν+12)Γ(ν2)πνβ(1+1ν(x−μβ)2)−1+ν2\begin{align*} f_X(x|\nu ,\mu ,\beta) = \frac{\Gamma (\frac{\nu+1}{2})}{\Gamma (\frac{\nu}{2}) \sqrt{\pi \nu} \beta} \left(1+\frac{1}{\nu}\left(\frac{x - \mu}{\beta}\right)^2 \right)^{\text{$-\frac{1+\nu}{2}$}} \end{align*} Tôi biết rằng các bản phân phối Student-t cho thấy một luật quyền lực ở phần đuôi. Tôi cũng biết rằng các phân phối ổn định của …
1
Mức độ tự do hiệu quả
Chúng ta có thể sử dụng dấu vết của ma trận mũ trong trường hợp hồi quy hạt nhân cho mức độ tự do hiệu quả không? Trường hợp chúng ta thu được ma trận mũ, H là: H=y^∗y+H=y^∗y+H = \hat{y} * y^+ trong đó là giá trị phản hồi …
1
Phân phối một hình thức bậc hai, phân phối chi bình phương
Định nghĩa . Giả sử y∼N(μ,In×n)y∼N(μ,In×n)\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, I_{n \times n}) . Sau đó w=yTy=∥y∥2∼χ2n(θ=∥μ∥2/2=μTμ/2),w=yTy=‖y‖2∼χn2(θ=‖μ‖2/2=μTμ/2),w = \mathbf{y}^{T}\mathbf{y} = \|\mathbf{y}\|^2 \sim \chi^{2}_{n}\left(\theta = \|\boldsymbol{\mu}\|^2/2 =\boldsymbol{\mu}^{T}\boldsymbol{\mu}/2 \right)\text{,} tức là phân phối χ2χ2\chi^2 với nnn độ tham số tự do và phi tập trung θθ\theta . Tôi đang cố gắng (ít nhất) tìm …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.