Câu hỏi được gắn thẻ «r»

Tôi đang làm việc trên ước tính hồi quy tự động vectơ (VAR) và ước lượng hàm đáp ứng xung (IRFs) dựa trên dữ liệu bảng với 33 cá nhân trong 77 quý. Làm thế nào loại tình huống này nên được phân tích? Thuật toán nào tồn tại cho …

9 r  econometrics  panel-data  var  impulse-response 

Trong Dixon, Coles ( 1997 ), họ đã sử dụng ước tính khả năng tối đa cho hai mô hình Poisson độc lập được sửa đổi trong (4.3) để mô hình hóa tỷ số trong bóng đá. Tôi đang cố gắng sử dụng R để "tái tạo" alpha và beta …

9 r  modeling  maximum-likelihood  games 

Tôi quan tâm đến việc tìm một quy trình mô phỏng dữ liệu phù hợp với mô hình hòa giải được chỉ định. Theo khung mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính chung để thử nghiệm các mô hình hòa giải được vạch ra đầu tiên bởi Barron và …

9 r  regression  simulation  random-generation  mediation 

Tôi có một mô hình hồi quy logistic (phù hợp thông qua glmnet trong R với chính quy hóa mạng đàn hồi) và tôi muốn tối đa hóa sự khác biệt giữa dương tính thật và dương tính giả. Để làm điều này, các thủ tục sau đây đã xuất …

9 r  regression  logistic  classification  glmnet 

Tôi đang phân tích một bộ dữ liệu liên quan đến các cộng đồng liên triều. Các dữ liệu là phần trăm bao gồm (của rong biển, xà cừ, trai, v.v.) trong tứ giác. Tôi đã từng nghĩ về phân tích tương ứng (CA) về mặt số lượng loài và …

9 r  pca  multivariate-analysis  correspondence-analysis 

Tôi có dữ liệu sau đây nằm ở đây . Tôi đang cố gắng tính khoảng tin cậy 95% về độ tinh khiết trung bình khi tỷ lệ hydrocarbon là 1,0. Trong R, tôi nhập như sau. > predict(purity.lm, newdata=list(hydro=1.0), interval="confidence", level=.95) fit lwr upr 1 89.66431 87.51017 91.81845 Tuy …

9 r  regression  confidence-interval  prediction-interval 

Tôi có một tập dữ liệu mẫu như sau: Volume <- seq(1,20,0.1) var1 <- 100 x2 <- 1000000 x3 <- 30 x4 = sqrt(x2/pi) H = x3 - Volume r = (x4*H)/(H + Volume) Power = (var1*x2)/(100*(pi*Volume/3)*(x4*x4 + x4*r + r*r)) Power <- jitter(Power, factor = 1, amount = 0.1) …

9 r  hypothesis-testing  nonlinear-regression  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

Tôi đang cố gắng sử dụng SMOTE để điều chỉnh sự mất cân bằng trong vấn đề phân loại nhiều lớp của mình. Mặc dù SMOTE hoạt động hoàn hảo trên tập dữ liệu mống mắt theo tài liệu trợ giúp SMOTE, nhưng nó không hoạt động trên một tập …

9 r  classification  unbalanced-classes  oversampling 

Đây có thể là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng khi tạo một mô hình bằng dấu mũ và sử dụng một cái gì đó giống LOOCVhoặc (thậm chí nhiều hơn) LGOCV, lợi ích của việc chia dữ liệu thành tập hợp và kiểm tra nếu đây thực chất là …

9 r  machine-learning  cross-validation  caret 

Tôi có những mô hình như thế này: require(nlme) set.seed(123) n <- 100 k <- 5 cat <- as.factor(rep(1:k, n)) cat_i <- 1:k # intercept per kategorie x <- rep(1:n, each = k) sigma <- 0.2 alpha <- 0.001 y <- cat_i[cat] + alpha * x + rnorm(n*k, 0, sigma) …

9 r  mixed-model  aic 

Tôi đang tiến hành phân tích tổng hợp các kích thước hiệu ứng d trong R bằng cách sử dụng gói metafor. d đại diện cho sự khác biệt về điểm số bộ nhớ giữa bệnh nhân và khỏe mạnh. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ báo cáo các …

9 r  meta-analysis  effect-size  meta-regression 

Tôi muốn hiểu việc sử dụng mô phỏng Monte Carlo trong chisq.test()hàm trong R. Tôi có một biến định tính có 128 cấp độ / lớp. Cỡ mẫu của tôi là 26 (Tôi không thể lấy mẫu nhiều "cá nhân" hơn). Vì vậy, rõ ràng, tôi sẽ có một số …

9 r  chi-squared  monte-carlo 

Tôi có một randomForestmô hình phân loại tốt mà tôi muốn sử dụng trong một ứng dụng dự đoán lớp của một trường hợp mới. Các trường hợp mới chắc chắn thiếu giá trị. Dự đoán sẽ không làm việc như vậy cho NA. Làm thế nào tôi nên làm …

9 r  random-forest  prediction  missing-data 

Lý lịch Trong một bài báo từ Epstein (1991): Về việc đạt được các giá trị khí hậu hàng ngày từ các phương tiện hàng tháng , công thức và thuật toán để tính toán nội suy Fourier cho các giá trị định kỳ và cách đều nhau được đưa …

9 r  interpolation  fourier-transform 

Tình huống Tôi có một tập dữ liệu với một biến phụ thuộc và một biến độc lập . Tôi muốn điều chỉnh hồi quy tuyến tính từng phần liên tục với điểm dừng cố định / đã biết xảy ra tại (a_ {1}, a_ {2}, \ ldots, a_ {k}) …

9 r  regression  standard-error  piecewise-linear