Câu hỏi được gắn thẻ «time-series»

7

Là loạt thời gian ngắn có giá trị mô hình?

Đây là một số bối cảnh. Tôi quan tâm đến việc xác định hai biến môi trường (nhiệt độ, mức dinh dưỡng) ảnh hưởng đến giá trị trung bình của biến phản ứng trong khoảng thời gian 11 năm. Trong mỗi năm, có dữ liệu từ hơn 100 nghìn địa …

14 time-series  regression  sample-size  small-sample 

---

2

Tính toán tương quan (và ý nghĩa của tương quan đã nói) giữa một cặp chuỗi thời gian

Tôi có hai chuỗi thời gian S và T. chúng có cùng tần số và cùng độ dài. Tôi muốn tính toán (sử dụng R), mối tương quan giữa cặp này (tức là S và T), và cũng có thể tính toán tầm quan trọng của mối tương quan), vì …

14 r  time-series  correlation 

---

2

Sắp xếp chuỗi thời gian cho máy học

Sau khi đọc một trong những "Lời khuyên nghiên cứu" của RJ Hyndman về xác thực chéo và chuỗi thời gian, tôi trở lại một câu hỏi cũ của tôi mà tôi sẽ cố gắng đưa ra ở đây. Ý tưởng là trong các vấn đề phân loại hoặc hồi …

14 time-series  machine-learning  cross-validation 

---

4

Làm mịn dữ liệu chuỗi thời gian

Tôi đang xây dựng một ứng dụng Android ghi lại dữ liệu gia tốc trong khi ngủ, để phân tích xu hướng giấc ngủ và tùy ý đánh thức người dùng gần thời gian mong muốn trong khi ngủ nhẹ. Tôi đã xây dựng thành phần thu thập và lưu …

14 time-series  smoothing  signal-processing  java 

---

1

Làm thế nào để giải thích ACF âm (chức năng tự tương quan)?

Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch cho ACF / PACF về lợi nhuận của dầu và hy vọng sẽ thấy một số tự tương quan tích cực nhưng thật ngạc nhiên là tôi chỉ nhận được sự tự tương quan đáng kể. Làm thế nào tôi nên giải thích …

14 time-series 

---

4

Áp dụng ARMA-GARCH có yêu cầu ổn định không?

Tôi sẽ sử dụng mô hình ARMA-GARCH cho chuỗi thời gian tài chính và đang tự hỏi liệu chuỗi đó có nên đứng yên trước khi áp dụng mô hình nói trên không. Tôi biết để áp dụng mô hình ARMA, chuỗi này phải đứng yên, tuy nhiên tôi không …

14 time-series  finance  arma 

---

3

Sự giống nhau của hai tranforms rời rạc?

Trong mô hình khí hậu, bạn đang tìm kiếm một mô hình có thể mô tả đầy đủ khí hậu Trái đất. Điều này bao gồm hiển thị các mô hình bán theo chu kỳ: những thứ như Dao động Nam El Nino. Nhưng xác minh mô hình thường xảy …

14 time-series  model-comparison  fourier-transform  climate 

---

2

Tại sao chúng ta quan tâm nếu một quá trình MA là không thể đảo ngược?

Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu lý do tại sao chúng ta quan tâm nếu một quá trình MA là không thể đảo ngược hay không. Vui lòng sửa lại cho tôi nếu tôi sai, nhưng tôi có thể hiểu tại sao chúng ta quan tâm liệu một quá …

14 time-series  mathematical-statistics  autoregressive  moving-average 

---

1

Dự báo chuỗi thời gian Arima (auto.arima) với nhiều biến ngoại sinh trong R

Tôi muốn tiến hành dự báo dựa trên mô hình ARIMA chuỗi nhiều thời gian với nhiều biến ngoại sinh. Vì tôi không khéo léo liên quan đến cả số liệu thống kê và RI không muốn giữ đơn giản nhất có thể (Dự báo xu hướng trong 3 tháng …

14 r  time-series  arima 

---

1

Mô hình chuỗi thời gian của dữ liệu vòng tròn

Tôi đang xây dựng các mô hình ARIMA cho một số dữ liệu gió / sóng. Tôi đang xây dựng một mô hình riêng cho từng biến. Hai trong số các biến mà tôi cần mô hình là hướng sóng và hướng gió. Các giá trị được tính bằng độ …

13 time-series  arima  circular-statistics 

---

1

Phương sai dài hạn là gì?

Làm thế nào là phương sai dài hạn trong lĩnh vực phân tích chuỗi thời gian được xác định? Tôi hiểu nó được sử dụng trong trường hợp có cấu trúc tương quan trong dữ liệu. Vì vậy, quá trình ngẫu nhiên của chúng tôi sẽ không phải là một …

13 time-series  variance  references  kernel-smoothing  non-independent 

---

2

Quy trình phân tích thời gian và phương pháp sử dụng R

Tôi đang làm việc trong một dự án nhỏ nơi chúng tôi đang cố gắng dự đoán giá cả hàng hóa (Dầu, Nhôm, Tin, v.v.) trong 6 tháng tới. Tôi có 12 biến như vậy để dự đoán và tôi có dữ liệu từ tháng 4 năm 2008 - tháng …

13 r  time-series  forecasting  neural-networks  arima 

---

1

Kiểm tra sự hợp nhất giữa hai chuỗi thời gian bằng phương pháp hai bước Engle của Granger

Tôi đang tìm cách kiểm tra sự hợp nhất giữa hai chuỗi thời gian. Cả hai loạt có dữ liệu hàng tuần kéo dài ~ 3 năm. Tôi đang cố gắng thực hiện Phương pháp hai bước Engle-Granger. Thứ tự hoạt động của tôi sau đây. Kiểm tra từng chuỗi …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

---

5

Làm thế nào để tôi giảm thời gian chuỗi?

Làm thế nào để tôi giảm thời gian chuỗi? Có ổn không khi chỉ cần lấy sự khác biệt đầu tiên và chạy thử nghiệm Dickey Fuller, và nếu nó đứng yên, chúng tôi có tốt không? Tôi cũng tìm thấy trên mạng rằng tôi có thể làm mất chuỗi …

13 regression  time-series  stata  stationarity 

---

2

Nhân quả trong kinh tế lượng vi mô so với quan hệ nhân quả trong kinh tế lượng chuỗi thời gian

Tôi hiểu tính nhân quả như được sử dụng trong kinh tế vi mô (đặc biệt là IV hoặc thiết kế gián đoạn hồi quy) và cả nhân quả Granger như được sử dụng trong kinh tế lượng theo chuỗi thời gian. Làm thế nào để tôi liên hệ cái …

13 time-series  econometrics  causality  granger-causality 

---