Thống kê và dữ liệu lớn

Trong lý thuyết xác suất Bayes, xác suất là biểu hiện kiến thức của chúng ta về một điều nào đó, không phải là một tính chất của điều đó. Tuy nhiên, tôi luôn thấy mọi người coi là một tham số cần được ước tính. Họ thiết lập một …

8 probability  bayesian  bernoulli-distribution  philosophical 

Tôi bắt đầu đọc về ước tính khả năng tối đa và thống kê Bayes gần đây. Tôi hiểu rằng đã đưa ra một mô hình thống kê trong đó, thuộc về một không gian tham số lớn , phân kỳ KL giữa và ( là đúng tham số chúng …

8 probability  bayesian  maximum-likelihood 

Trong bối cảnh các yếu tố dự đoán không thiên vị tuyến tính tốt nhất (BLUP), Henderson đã chỉ định các phương trình mô hình hỗn hợp (xem Henderson (1950): Ước tính các thông số di truyền. Biên niên sử thống kê toán học, 21, 309-310). Chúng ta hãy giả …

8 mixed-model  matrix  linear-algebra 

Hàm hiệp phương sai Matérn hội tụ đến hàm hiệp phương sai hàm mũ bình phương. Nhiều nguồn, trong số đó có sách GPML và Wikipedia , nêu kết quả này. Không ai trong số họ cung cấp chi tiết. Tôi đang tìm kiếm tài liệu tham khảo cung cấp …

8 mathematical-statistics  covariance  convergence  gaussian-process  rbf-kernel 

Làm thế nào để tôi hình thành hồi quy lượng tử như là một vấn đề lập trình tuyến tính? Khi nhìn vào bài toán lượng tử trung vị tôi biết đó là minimize transforms into minimize s.t.∑i=1n|β0+Xiβ1−Yi|∑i=1neiei≥β0+Xiβ1−Yiei≥−(β0+Xiβ1−Yi)minimize ∑i=1n|β0+Xiβ1−Yi|transforms into minimize ∑i=1neis.t.ei≥β0+Xiβ1−Yiei≥−(β0+Xiβ1−Yi)\begin{align} \text{minimize } & \sum_{i=1}^n |\beta_0 + X_i \beta_1-Y_i|\\ …

8 regression  quantile-regression  linear-programming 

Tôi được hỏi liệu lỗi loại I trong thử nghiệm Shapiro-Wilk có ảnh hưởng đến phân tích chính hay không và liệu thử nghiệm sai có được sử dụng hay không nếu nó có phân phối bình thường ...

8 nonparametric 

Trong hồi quy nói chung và hồi quy tuyến tính nói riêng giải thích nguyên nhân về các tham số đôi khi được cho phép. Ít nhất là trong văn học kinh tế lượng, nhưng không chỉ, khi cho phép giải thích nguyên nhân không quá rõ ràng; cho một …

8 regression  experiment-design  causality 

Bối cảnh Giả sử chúng ta có một bảng chữ cái A,B, C, D, sau đó chúng ta xem qua một số dữ liệu và tìm thấy một "từ" có DDDDDDDDCDDDDDDkhả năng tìm thấy sự ngẫu nhiên này có vẻ thấp đối với tôi trong khi việc tìm kiếm BABDCABCDACDBACDcó …

8 text-mining  randomness 

Chúng tôi có phản hồi và dự đoánY∈RnY∈RnY \in \Bbb R^nX=(x1,x2,⋯,xm)T∈Rn×mX=(x1,x2,⋯,xm)T∈Rn×mX = (x_1, x_2, \cdots, x_m)^T \in \Bbb R^{n \times m} Vấn đề chúng tôi muốn giải quyết là argmink∈Rm(∥Y−Xk∥22+λ∥k∥0)→k0argmink∈Rm(‖Y−Xk‖22+λ‖k‖0)→k0\text{argmin}_{k \in \Bbb R^{m}} (\Vert Y - Xk \Vert_2^2 + \lambda \Vert k \Vert_0) \rightarrow k_0 Tuy nhiên, đó là NP-hard, …

8 regression  feature-selection  regularization 

Lưu ý: đây là một vấn đề bài tập về nhà, vì vậy xin vui lòng không cho tôi toàn bộ câu trả lời! Tôi có hai biến, A và B, với các phân phối bình thường (phương tiện và phương sai được biết đến). Giả sử C được định …

8 self-study  random-variable  gaussian-mixture  finite-mixture-model 

Tôi đã đọc rằng R-squared không hợp lệ cho các mô hình phi tuyến tính, bởi vì mối quan hệ mà SSR + SSE = SSTotal không còn giữ được nữa. Ai đó có thể giải thích tại sao điều này là đúng? SSR và SSE chỉ là các chỉ …

8 least-squares  model  r-squared  nonlinear 

Giả sử rằng một biến mức phụ thuộc yyyđược đo ở cấp độ đơn vị (cấp 1) được lồng trong các đơn vị loại (cấp ) và các đơn vị loại được lồng trong các cấp loại (cấp ).MộtMộtA222MộtMộtABBB333 Giả sử rằng tôi phù hợp với công thức sau: y …

8 r  lme4-nlme  random-effects-model 

Tôi đang đào tạo một mạng lưới thần kinh để phân loại âm thanh. Tôi đã đào tạo nó trên bộ dữ liệu UrbanSound8K (Model1) , và sau đó tôi muốn đánh giá mức độ nhiễu khác nhau đối với các đầu vào ảnh hưởng đến độ chính xác dự …

8 classification  neural-networks  dataset  overfitting 

Tôi quen thuộc với xác thực chéo "thông thường", nhưng bây giờ tôi muốn đưa ra dự đoán về thời gian trong khi sử dụng xác thực chéo với chức năng hồi quy tuyến tính đơn giản. Tôi viết ra một ví dụ đơn giản, để giúp làm rõ hai …

8 machine-learning  time-series  forecasting  cross-validation  lags 

Tôi đang trình bày một số âm mưu ACF và PACF cho các đồng nghiệp. Tôi có thể giải thích cách diễn giải các ô và cách xác định p và q dựa trên các ô trông như thế nào, nhưng tôi không thể tìm thấy một lời giải thích …

8 time-series  forecasting  intuition