Câu hỏi được gắn thẻ «expected-value»

Giải pháp cho vấn đề: minmE[|m−X|]minmE[|m−X|] \min_{m} \; E[|m-X|] được biết đến là trung vị của XXX , nhưng hàm mất mát trông như thế nào đối với các phần trăm khác? Ví dụ: phân vị thứ 25 của X là giải pháp để: minmE[L(m,X)]minmE[L(m,X)] \min_{m} \; E[ L(m,X) ] …

11 expected-value  loss-functions 

Giả sử được phân bố đồng đều trên [ 0 , 2 π ] . Hãy Y = sin X và Z = cos X . Cho thấy mối tương quan giữa Y và Z bằng không.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Có vẻ như tôi sẽ cần …

10 correlation  variance  random-variable  expected-value 

Đặt , , , và độc lập. Kỳ vọng của gì?X1X1X_1X2X2X_2⋯⋯\cdotsXd∼N(0,1)Xd∼N(0,1)X_d \sim \mathcal{N}(0, 1)X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + \cdots + X_d^2)^2} Rất dễ tìm thấy bằng cách đối xứng. Nhưng tôi không biết làm thế nào để tìm thấy kỳ vọng của . Bạn có thể vui lòng cung cấp một số gợi …

10 probability  self-study  normal-distribution  chi-squared  expected-value 

Giả sử là iid từ và để biểu thị phần tử nhỏ nhất thứ từ . Làm thế nào một người có thể giới hạn trên mức tối đa dự kiến ​​của tỷ lệ giữa hai yếu tố liên tiếp trong ? Đó là, làm thế nào bạn có thể …

10 expected-value  order-statistics  ratio  maximum 

Tôi đang thực hiện một dự án nghiên cứu liên quan đến tối ưu hóa và gần đây đã có ý tưởng sử dụng MCMC trong cài đặt này. Thật không may, tôi khá mới với các phương pháp MCMC nên tôi có một số câu hỏi. Tôi sẽ bắt …

10 sampling  mcmc  matlab  expected-value 

Tôi đã bắt gặp đạo hàm này mà tôi không hiểu: Nếu là các mẫu ngẫu nhiên có kích thước n được lấy từ một quần thể có nghĩa là và phương sai , thìX1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... + X_n)/n E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(\bar{X}) = E(X_1 …

10 random-variable  expected-value  mean  iid 

Tôi đã tự hỏi nơi có một công thức chung để liên kết giá trị mong đợi của một biến ngẫu nhiên liên tục là hàm của các lượng tử của cùng một rv Giá trị mong đợi của rv được định nghĩa là: và lượng tử được định nghĩa …

10 expected-value  quantiles  quantile-regression 

Tham dự một sự mong đợi của mẫu E(f(X))E(f(X))E(f(X)) đối với một số đơn biến biến ngẫu nhiên XXX và một toàn bộ chức năng f(⋅)f(⋅)f(\cdot) (ví dụ, khoảng hội tụ là toàn bộ dòng sản) XXXμ≡E(x)μ≡E(x)\mu \equiv E(x)E(f(x))=E(f(μ)+f′(μ)(x−μ)+f′′(μ)(x−μ)22!+…)E(f(x))=E(f(μ)+f′(μ)(x−μ)+f″(μ)(x−μ)22!+…) E(f(x)) = E\left(f(\mu) + f'(\mu)(x - \mu) + f''(\mu)\frac{(x - \mu)^2}{2!} …

10 expected-value  approximation 

Tôi tình cờ phát hiện ra vấn đề người sưu tập phiếu giảm giá và đang cố gắng tìm ra một công thức để khái quát hóa. Nếu có NNN đối tượng riêng biệt và bạn muốn thu thập ít nhất kkk bản sao của mỗi mmm trong số chúng …

10 probability  binomial  expected-value  coupon-collector-problem 

Hiện tại bị mắc kẹt về điều này, tôi biết có lẽ tôi nên sử dụng độ lệch trung bình của phân phối nhị thức nhưng tôi không thể tìm ra nó.

10 self-study  binomial  mean  expected-value  proof 

Đặt là biến ngẫu nhiên trên không gian xác suất .show rằngX:Ω→NX:Ω→NX:\Omega \to \mathbb N(Ω,B,P)(Ω,B,P)(\Omega,\mathcal B,P)E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=\sum_{n=1}^\infty P(X\ge n). định nghĩa của tôi từ bằng E(X)E(X)E(X)E(X)=∫ΩXdP.E(X)=∫ΩXdP.E(X)=\int_\Omega X \, dP. Cảm ơn.

10 probability  self-study  expected-value 

Cả hàm logistic và độ lệch chuẩn thường được ký hiệu là . Tôi sẽ sử dụng và cho độ lệch chuẩn.σσ\sigmaσ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))sss Tôi có một neuron hậu cần với một đầu vào ngẫu nhiên mà có nghĩa là và độ lệch chuẩn tôi biết. Tôi hy vọng sự …

10 distributions  normal-distribution  neural-networks  mathematical-statistics  expected-value 

Chúng tôi có một bộ bài . Chúng tôi rút thẻ từ nó một cách ngẫu nhiên với sự thay thế. Sau rút ra số lượng thẻ dự kiến ​​không bao giờ được chọn? 2 nnnn2n2n2n Câu hỏi này là phần 2 của vấn đề 2.12 trong M. Mitzenmacher và …

10 probability  expected-value 

Theo luật (yếu / mạnh) của số lượng lớn, được cho một số điểm mẫu iid của một phân phối, mẫu của chúng có nghĩa là hội tụ đến phân phối có nghĩa là cả xác suất và như, như cỡ mẫu đi đến vô cùng.{xi∈Rn,i=1,…,N}{xi∈Rn,i=1,…,N}\{x_i \in \mathbb{R}^n, i=1,\ldots,N\}f∗({xi,i=1,…,N}):=1N∑Ni=1xif∗({xi,i=1,…,N}):=1N∑i=1Nxif^*(\{x_i, i=1,\ldots,N\}):=\frac{1}{N} …

10 estimation  expected-value  law-of-large-numbers 

Đối với biến ngẫu nhiên liên tục , nếu là hữu hạn, thì ?XXXE( | X| )E(|X|)E(|X|)limn → ∞n P( | X| >n)=0limn→∞nP(|X|>n)=0\lim_{n\to\infty}n P(|X|>n)=0 Đây là một vấn đề tôi tìm thấy trên internet, nhưng tôi không chắc liệu nó có giữ được hay không. Tôi biết rằng giữ bởi …

10 probability  expected-value  probability-inequalities