Câu hỏi được gắn thẻ «random-variable»

X⃗ ∈RnX→∈Rn\vec{X} \in \mathbb{R}^nfX⃗ (x⃗ )fX→(x→)f_\vec{X}(\vec{x})n×nn×nn \times nAAAY⃗ =AX⃗ Y→=AX→\vec{Y} = A\vec{X}Y⃗ Y→\vec{Y}fY⃗ (y⃗ )=1|detA|fX⃗ (A−1y⃗ ).fY→(y→)=1|detA|fX→(A−1y→). f_{\vec{Y}}(\vec{y}) = \frac{1}{\left|\det A\right|}f_{\vec{X}}(A^{-1}\vec{y}). Bây giờ nói rằng chúng ta transform thay vì bởi một m \ times n ma trận B , với m> n , cho \ vec {Z} = B …

12 references  random-variable  pdf  linear 

Đặt ~ U ( 0 , 2 ) và Y ~ U ( - 10 , 10 ) là hai biến ngẫu nhiên độc lập với các phân phối đã cho. Phân phối của V = X Y là gì?XXXU(0,2)U(0,2)U(0,2)YYYU(−10,10)U(−10,10)U(-10,10)V=XYV=XYV=XY Tôi đã thử tích chập, biết rằng h(v)=∫y=+∞y=−∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v)=∫y=−∞y=+∞1yfY(y)fX(vy)dyh(v) = \int_{y=-\infty}^{y=+\infty}\frac{1}{y}f_Y(y) …

12 distributions  random-variable 

Những thuật toán được sử dụng trong các trình tạo số ngẫu nhiên hiện đại và chất lượng tốt?

12 algorithms  random-variable  random-generation 

Ai đó có thể minh họa, như Greg làm, nhưng chi tiết hơn, làm thế nào các biến ngẫu nhiên có thể phụ thuộc, nhưng không có hiệp phương sai? Greg, một poster ở đây, đưa ra một ví dụ sử dụng một vòng tròn ở đây . Ai đó …

12 random-variable  covariance  independence 

Tôi tò mò liệu có một biến đổi nào làm thay đổi độ lệch của một biến ngẫu nhiên mà không ảnh hưởng đến sự suy yếu. Điều này tương tự như cách biến đổi affine của RV ảnh hưởng đến giá trị trung bình và phương sai, nhưng không …

11 data-transformation  random-variable  moments 

Khóa học thống kê của tôi chỉ dạy tôi rằng một biến ngẫu nhiên rời rạc có số lượng tùy chọn hữu hạn ... Tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi đã có thể nghĩ, giống như một bộ số nguyên, nó có thể là vô hạn. Googling và …

11 random-variable  discrete-data 

Tôi đang cố gắng chứng minh tuyên bố: Nếu và là các biến ngẫu nhiên độc lập,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) thì cũng là một biến ngẫu nhiên bình thường.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Đối với trường hợp đặc biệt (giả sử), chúng tôi có kết quả nổi tiếng rằng bất cứ khi nào và là các biến …

11 self-study  distributions  mathematical-statistics  normal-distribution  random-variable 

Tôi đang ở trong một lớp thống kê giới thiệu trong đó hàm mật độ xác suất cho các biến ngẫu nhiên liên tục được xác định là . Tôi hiểu rằng tích phân của nhưng tôi không thể khắc phục điều này bằng trực giác của mình về một …

11 probability  random-variable  pdf  continuous-data 

Để cho: Độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiênA=σ1=5A=σ1=5A =\sigma_{1}=5 Độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiênB=σ2=4B=σ2=4B=\sigma_{2}=4 Khi đó phương sai của A + B là: Var(w1A+w2B)=w21σ21+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w1A+w2B)=w12σ12+w22σ22+2w1w2p1,2σ1σ2Var(w_{1}A+w_{2}B)= w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2} +2w_{1}w_{2}p_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2} Ở đâu: p1,2p1,2p_{1,2} là mối tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên. w1w1w_{1} là trọng số của biến ngẫu nhiên A …

11 random-variable 

Làm cách nào để xác định phân phối của biến ngẫu nhiên sao cho một lần rút từ có tương quan với , trong đó là một lần rút từ một phân phối có hàm phân phối tích lũy ? YYYYYYρρ\rhox1x1x_1x1x1x_1FX(x)FX(x)F_{X}(x)

11 distributions  probability  correlation  random-variable  conditional-probability 

Chúng tôi đang cố gắng tạo các giá trị ngẫu nhiên tương quan tự động sẽ được sử dụng làm thời gian. Chúng tôi không có dữ liệu hiện có mà chúng tôi đề cập và chỉ muốn tạo vector từ đầu. Một mặt, tất nhiên chúng ta cần một …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Hiểu biết của tôi về công cụ ước tính và ước tính là gì: Công cụ ước tính: Quy tắc tính toán ước tính Ước tính: Giá trị được tính từ một tập hợp dữ liệu dựa trên công cụ ước tính Giữa hai thuật ngữ này, nếu tôi được …

10 mathematical-statistics  inference  random-variable  estimators 

Một sự đơn giản hóa thường xuyên trong mô hình hóa và mô phỏng là thay thế một biến ngẫu nhiên bằng giá trị trung bình của nó. Khi nào sự đơn giản hóa này sẽ dẫn đến kết luận sai?

10 modeling  mean  random-variable 

Biến ngẫu nhiên được định nghĩa là một hàm có thể đo được từ một - với số đo cơ bản đến một - khác .XXXσσ\sigma(Ω1,F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PPPσσ\sigma(Ω2,F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Làm thế nào để chúng ta nói về một mẫu của biến ngẫu nhiên này? Chúng ta có coi nó …

10 sampling  random-variable  simulation 

Giả sử được phân bố đồng đều trên [ 0 , 2 π ] . Hãy Y = sin X và Z = cos X . Cho thấy mối tương quan giữa Y và Z bằng không.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Có vẻ như tôi sẽ cần …

10 correlation  variance  random-variable  expected-value