Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi có một số dữ liệu được giới hạn trong khoảng từ 0 đến 1. Tôi đã sử dụng betareggói trong R để khớp với mô hình hồi quy với dữ liệu bị chặn làm biến phụ thuộc. Câu hỏi của tôi là: làm thế nào để tôi giải thích …

15 r  regression  interpretation  beta-distribution  regression-coefficients 

Tôi khá mới để thống kê. Khái niệm bootstrapping đã gây nhầm lẫn với tôi. Tôi biết rằng tính quy phạm của phân phối lấy mẫu là bắt buộc để sử dụng các thử nghiệm nhất định như thử nghiệm t. Trong trường hợp khi dữ liệu không được phân …

15 nonparametric  bootstrap 

Nếu tôi đúng, "phân loại không giám sát" cũng giống như phân cụm. Vậy thì có "hồi quy không giám sát" không? Cảm ơn!

15 regression  unsupervised-learning 

Tôi ước tính ma trận hiệp phương sai mẫu CCC của một mẫu và lấy ma trận đối xứng. Với CCC , tôi muốn tạo nnn -variate rn phân phối bình thường nhưng do đó tôi cần sự phân hủy Cholesky của CCC . Tôi nên làm gì nếu CCC …

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Chính xác thì việc xây dựng một mô hình thống kê là gì? Ngày nay khi tôi đang xin việc nghiên cứu hoặc công việc tư vấn, thuật ngữ "xây dựng mô hình" hoặc "mô hình hóa" thường xuất hiện. Thuật ngữ này nghe có vẻ hay, nhưng họ đang …

15 modeling 

Tôi đang sử dụng chuỗi dữ liệu bán hàng hàng ngày chứa khoảng 2 năm điểm dữ liệu hàng ngày. Dựa trên một số hướng dẫn / ví dụ trực tuyến tôi đã cố gắng xác định tính thời vụ trong dữ liệu. Dường như có một định kỳ hàng …

15 r  time-series  forecasting  arima  multiple-seasonalities 

Trong tài liệu, các thuật ngữ Ngẫu nhiên và Hoán vị được sử dụng thay thế cho nhau. Với nhiều tác giả nêu rõ các bài kiểm tra "Hoán vị (hay ngẫu nhiên)", hoặc ngược lại. Tốt nhất tôi tin rằng sự khác biệt là tinh tế, và nó nằm …

15 hypothesis-testing  sampling  terminology  permutation-test 

Trong một bài viết mô tả kết quả phân tích sinh tồn, tôi đã đọc một tuyên bố ngụ ý rằng người ta có thể dịch tỷ lệ Nguy hiểm (HR) thành tỷ lệ thời gian sống trung bình ( và ) bằng công thức:M1M1M_1M2M2M_2 HR=M1M2HR=M1M2HR = \frac{M_1}{M_2} Tôi chắc …

15 survival  hazard 

Tôi có một mẫu khoảng 1000 giá trị. Những dữ liệu thu được từ các sản phẩm của hai biến ngẫu nhiên độc lập ξ∗ψξ∗ψ\xi \ast \psi . Biến ngẫu nhiên đầu tiên có phân phối đồng đều ξ∼U(0,1)ξ∼U(0,1)\xi \sim U(0,1) . Sự phân phối của biến ngẫu nhiên thứ …

15 probability  distributions  mathematical-statistics 

Bổ đề Neyman-Pearson có thể áp dụng cho trường hợp khi một null đơn giản và một thay thế đơn giản không thuộc cùng một họ phân phối không? Từ bằng chứng của nó, tôi không thấy lý do tại sao nó không thể. Ví dụ, khi null đơn giản …

15 hypothesis-testing  mathematical-statistics 

Phân tích tương quan Canonical (CCA) nhằm mục đích tối đa hóa tương quan thời điểm sản phẩm Pearson thông thường (tức là hệ số tương quan tuyến tính) của các kết hợp tuyến tính của hai bộ dữ liệu. Bây giờ, hãy xem xét thực tế là hệ số …

15 multivariate-analysis  data-transformation  spearman-rho  kendall-tau  canonical-correlation 

Hãy nói rằng chúng tôi được đưa ra vấn đề sau: Dự đoán khách hàng nào có nhiều khả năng ngừng mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi trong 3 tháng tới. Đối với mỗi khách hàng, chúng tôi biết tháng khi một người bắt đầu mua trong cửa …

15 logistic  survival  cox-model 

Theo như tôi hiểu, giải thích mô hình dự đoán mức độ quan sát tốt như thế nào. Điều chỉnh là cái có tính đến nhiều quan sát hơn (hoặc mức độ tự do). Vì vậy, Điều chỉnh dự đoán mô hình tốt hơn? Vậy thì tại sao cái này …

15 regression  r-squared 

Vì hiện tại, câu hỏi này không phù hợp với định dạng Hỏi & Đáp của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng câu trả lời sẽ được hỗ trợ bởi các sự kiện, tài liệu tham khảo hoặc chuyên môn, nhưng câu hỏi này có thể sẽ thu hút tranh …

15 references  history 

Tôi có một đơn vị GPS đưa ra phép đo nhiễu thông qua ma trận hiệp phương sai :ΣΣ\Sigma Σ=⎡⎣⎢σxxσyxσxzσxyσyyσyzσxzσyzσzz⎤⎦⎥Σ=[σxxσxyσxzσyxσyyσyzσxzσyzσzz]\Sigma = \left[\begin{matrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & \sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{matrix}\right] (có cũng tham gia nhưng chúng ta hãy bỏ qua …

15 covariance  measurement-error  uncertainty