Câu hỏi được gắn thẻ «econometrics»

Từ Kinh tế lượng , bởi Fumio Hayashi (Chpt 1): Homoskedasticity vô điều kiện: Khoảnh khắc thứ hai của các điều khoản lỗi E (εᵢ²) không đổi trong các lần quan sát Dạng chức năng E (εᵢ² | xi) không đổi trong các quan sát Homoskedasticity có điều kiện: Hạn …

12 regression  econometrics  heteroscedasticity  assumptions 

Tôi muốn hiểu thử nghiệm chính xác của ngư dân tốt hơn, vì vậy tôi đã nghĩ ra ví dụ đồ chơi sau đây, trong đó f và m tương ứng với nam và nữ, và n và y tương ứng với "tiêu thụ soda" như thế này: > soda_gender …

12 fishers-exact  hypergeometric  clustering  supervised-learning  modeling  econometrics  r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence  distributions  self-study  matlab  libsvm  self-study  conditional-probability  conditional-expectation  hypothesis-testing  self-study  multiple-comparisons  mode  statistical-significance  chi-squared  multiple-comparisons  maximum-likelihood  poisson-process  optimization  uncertainty  genetic-algorithms  bayesian  model-selection  overfitting  maximum-likelihood  optimization  approximation  r  prediction  model-evaluation  r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model  machine-learning  bayesian  bayesian-network  hierarchical-bayesian  pooling 

Tôi đang cố gắng thực hiện một hồi quy logit theo lệnh. Tôi đang chạy mô hình như vậy (chỉ là một mô hình nhỏ bé ngu ngốc ước tính số lượng doanh nghiệp trong một thị trường từ các biện pháp thu nhập và dân số). Câu hỏi của …

12 r  econometrics  logit  ordered-logit 

Cách chính xác để xác định sự khác biệt trong mô hình khác biệt với dữ liệu bảng cấp độ cá nhân là gì? Đây là thiết lập: Giả sử rằng tôi có dữ liệu bảng cấp độ cá nhân được nhúng trong các thành phố trong nhiều năm và …

11 econometrics  panel-data  fixed-effects-model  difference-in-difference 

Nghiên cứu sự kiện là phổ biến rộng rãi trong kinh tế và tài chính để xác định ảnh hưởng của một sự kiện đối với giá cổ phiếu, nhưng chúng hầu như luôn luôn dựa trên lý luận thường xuyên. Hồi quy OLS - trong khoảng thời gian tham …

11 bayesian  econometrics  finance 

Nếu đây là một câu hỏi trùng lặp, vui lòng chỉ vào đúng cách, nhưng những câu hỏi tương tự tôi tìm thấy ở đây không đủ tương tự. Giả sử tôi ước tính mô hìnhY= Α + βX+ bạnY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u và thấy rằng . Tuy …

11 r  regression  hypothesis-testing  econometrics 

Tôi đang tự hỏi làm thế nào một biến công cụ giải quyết sai lệch lựa chọn trong hồi quy. Đây là ví dụ tôi đang nhai: Trong Hầu hết Kinh tế lượng vô hại , các tác giả thảo luận về hồi quy IV liên quan đến nghĩa vụ …

11 regression  econometrics  bias  causality  instrumental-variables 

Thông thường tôi thấy các tác giả ước tính mô hình "chênh lệch log", vd đăng nhập( yt) - nhật ký( yt - 1) = nhật ký( yt/ yt - 1) = Α + βxtlog⁡(yt)−log⁡(yt−1)=log⁡(yt/yt−1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Tôi đồng ý điều này là phù …

11 time-series  forecasting  data-transformation  econometrics  logarithm 

Tôi có một chuỗi thời gian dữ liệu với số lượng N = 14 tại mỗi thời điểm và tôi muốn tính hệ số Gini và một lỗi tiêu chuẩn cho ước tính này tại mỗi thời điểm. Vì tôi chỉ có N = 14 đếm tại mỗi thời điểm …

11 r  variance  econometrics  resampling  gini 

(bài viết khá dài, xin lỗi. Nó bao gồm rất nhiều thông tin cơ bản, vì vậy hãy bỏ qua câu hỏi ở phía dưới.) Giới thiệu: Tôi đang làm việc trên một dự án nơi chúng tôi đang cố gắng xác định ảnh hưởng của biến nội sinh nhị …

11 econometrics  interpretation  binary-data  instrumental-variables 

Tôi đang sửa đổi hồi quy tuyến tính. Sách giáo khoa của Greene tuyên bố: Bây giờ, tất nhiên sẽ có các giả định khác về mô hình hồi quy tuyến tính, chẳng hạn như . Giả định này kết hợp với giả định tuyến tính (có hiệu lực xác …

10 econometrics  linear-model  assumptions  causality  definition 

Hãy xem xét mô hình hồi quy bội sau:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} Ở đây là một vectơ cột; Ma trận a ; a vectơ cột; Ma trận a ; a vectơ cột; và , thuật ngữ lỗi, vectơ cột .YYYn×1n×1n\times 1XXXn×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta(k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1ZZZn×ln×ln\times lδδ\deltal×1l×1l\times 1UUUn×1n×1n\times1 CÂU HỎI Giảng viên của tôi, sách giáo …

10 regression  multiple-regression  econometrics  least-squares  nonlinear-regression 

Câu hỏi này nghe có vẻ rất rộng, nhưng đây là những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi biết có rất nhiều cuốn sách tuyệt vời về phương pháp kinh tế lượng, và nhiều bài viết xuất sắc về kỹ thuật kinh tế lượng. Thậm chí có những ví dụ …

10 r  machine-learning  forecasting  data-mining  econometrics 

Vì vậy, tôi có một mô hình nhị phân trong đó là biến không quan sát được tiềm ẩn và được quan sát. xác định và là công cụ của tôi. Vì vậy, trong ngắn hạn mô hình là. Vì các điều khoản lỗi không độc lập nhưng, Tôi sử …

10 maximum-likelihood  econometrics  probit 

Khi có lỗi đo lường trong biến độc lập, tôi đã hiểu rằng kết quả sẽ bị sai lệch so với 0. Khi biến phụ thuộc được đo bằng lỗi, họ nói rằng nó chỉ ảnh hưởng đến các lỗi tiêu chuẩn nhưng điều này không có ý nghĩa gì …

10 regression  econometrics  instrumental-variables