Thống kê và dữ liệu lớn

Tôi có một biến XXXmà tôi biết có phương sai hữu hạn (và do đó cũng có nghĩa là hữu hạn). Có phải luôn luôn đúng là phương sai của nó vẫn hữu hạn sau khi nhân rộng0≤Y≤10≤Y≤10 \le Y \le 1? Lưu ý rằng XXX và YYY không nhất …

7 mathematical-statistics  variance  bounds 

Tôi không biết cách tạo đồng biến phụ thuộc thời gian trong R để sử dụng hồi quy cox. Tôi biết bạn cần sắp xếp lại tập dữ liệu của mình thành các khoảng thời gian giữa các lần sự kiện. Điều này tôi tin rằng tôi có thể làm …

7 data-transformation  cox-model  time-varying-covariate 

Tôi đang thực hiện một hỗn hợp đa dạng vanilla của Gaussian đa biến, theo Chương 10 của Nhận dạng mẫu và Học máy (Giám mục, 2007). Cách tiếp cận Bayes yêu cầu xác định các tham số (hyper) cho Gaussian-inverse-Wishart trước: α0α0\alpha_0 (tham số nồng độ của Dirichlet trước); …

7 machine-learning  bayesian  prior  gaussian-mixture  variational-bayes 

Dưới đây là một biểu đồ phân tán (giới hạn ở mức 10 nghìn đô la) đại diện cho đóng góp trung bình mà một dự án nhận được so với số lượng từ của bài luận yêu cầu tài trợ cho tất cả các dự án được trình bày …

7 regression  data-visualization  curve-fitting  scatterplot 

Trong hồi quy tuyến tính sườn và lasso, một bước quan trọng là chọn tham số điều chỉnh lambda, tôi thường sử dụng tìm kiếm lưới theo tỷ lệ nhật ký từ -6-> 4, nó hoạt động tốt trên sườn núi, nhưng trên lasso, tôi nên tính đến thứ tự …

7 regression  cross-validation  lasso  regularization  ridge-regression 

Với tình trạng hiện đại của các công nghệ và công cụ học máy hiện đại (ví dụ: TensorFlow, Theano, v.v.), có vẻ như ngưỡng nhập cảnh gần đây đã giảm xuống và đủ để có thể lập trình, nói, Python, để xây dựng những điều thú vị. Một nguồn …

7 machine-learning  neural-networks  deep-learning 

Có sự đồng thuận trong lĩnh vực thống kê rằng một cuốn sách là nguồn tuyệt đối tốt nhất và hoàn toàn bao gồm mọi khía cạnh của GLM - chi tiết mọi thứ từ ước tính đến suy luận?

7 generalized-linear-model  estimation  references  inference 

Giáo sư kinh tế lượng của tôi đã sử dụng thuật ngữ "xác định" trong lớp. Chúng tôi đang xem xét các quy trình tạo dữ liệu có dạng trong đó là biến ngẫu nhiên và là thuật ngữ lỗi ngẫu nhiên. Các đường hồi quy của chúng tôi có …

7 regression  econometrics  model  identifiability 

Tôi đang cố gắng dung hòa hai tuyên bố dường như trái ngược nhau về sự mạnh mẽ đối với tính phi quy tắc của thống kê kiểm tra tương quan của Pearson (trong đó null có nghĩa là "không tương quan"). Câu trả lời CV này cho biết: Rất …

7 hypothesis-testing  correlation  p-value  robust 

Sau tất cả, chúng tôi tính VIF bằng . VIF bằng tương ứng với là . Đối với tôi, thông tin được cung cấp bởi trở nên tối nghĩa hơn khi tôi áp dụng công thức VIF. Tại sao tôi không thể sử dụng để phát hiện đa cộng tuyến?1/(1−R2j)1/(1−Rj2)1/(1-R_j^2)555R2JRJ2R_J^20.80.80.8R2jRj2R_j^2R2jRj2R_j^2

7 variance  multicollinearity  vif 

Giả sử tôi có một chuỗi thời gian xtxt x_t mà tôi muốn phù hợp bằng cách sử dụng mô hình ARIMA (1,1,0) của mẫu: Δxt=αΔxt−1+wtΔxt=αΔxt−1+wt \Delta x_t = \alpha \Delta x_{t-1} + w_t Điều này có thể được viết lại như sau: xt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wtxt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wt x_t - x_{t-1} = \alpha ( …

7 r  time-series  arima 

Tôi biết phương sai là gì. Nhưng thiên vị là gì? Tôi chỉ có vấn đề để hiểu điều này được viết!

7 estimation  variance  bias 

Theo hiểu biết của tôi, khoảng cách của Cook đo lường mức độ ảnh hưởng của từng quan sát bằng cách loại trừ các điểm khi lắp mô hình. Vì vậy, tôi cho rằng nó có thể là một cách tiếp cận hợp lý để phát hiện ngoại lệ? Câu …

7 mixed-model  outliers  group-differences  cooks-distance 

Tôi đang tự hỏi về các cách tính toán dữ liệu và độ tin cậy elip xung quanh một trung vị bivariate. Ví dụ: tôi có thể dễ dàng tính toán hình elip dữ liệu hoặc hình elip độ tin cậy cho giá trị trung bình hai biến của dữ …

7 r  confidence-interval  median  bivariate  ellipse 

Để lập sơ đồ hiệu chuẩn cho xác suất sống sót được ước tính từ mô hình Cox, người ta có thể chia rủi ro ước tính thành các nhóm, tính toán rủi ro trung bình trong một nhóm và sau đó so sánh với ước tính Kaplan-Meier. Phương pháp …

7 survival  regression-strategies  calibration