Câu hỏi được gắn thẻ «arima»

Đề cập đến mô hình Trung bình di chuyển tích hợp AutoRegressive được sử dụng trong mô hình chuỗi thời gian cả để mô tả dữ liệu và dự báo. Mô hình này khái quát hóa mô hình ARMA bằng cách bao gồm một thuật ngữ cho sự khác biệt, rất hữu ích để loại bỏ các xu hướng và xử lý một số loại không cố định.

3
Một ví dụ: Hồi quy LASSO bằng glmnet cho kết quả nhị phân
Tôi bắt đầu say mê với việc sử dụng glmnetvới LASSO Regression trong đó kết quả quan tâm của tôi là phân đôi. Tôi đã tạo một khung dữ liệu giả nhỏ bên dưới: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, …
77 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 
4
Sự khác biệt giữa GARCH và ARMA là gì?
Tôi bị bối rối. Tôi không hiểu sự khác biệt giữa quy trình ARMA và quy trình GARCH .. với tôi có giống nhau không? Đây là quá trình (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} Và đây là ARMA ( …
42 arima  garch  finance 
1
Phát hiện các ngoại lệ trong chuỗi thời gian (LS / AO / TC) bằng gói tsoutliers trong R. Làm thế nào để biểu thị các ngoại lệ ở định dạng phương trình?
Bình luận: Trước hết tôi muốn nói một lớn cảm ơn bạn cho tác giả của mới tsoutliers gói mà cụ Chen và Liu phát hiện chuỗi thời gian outlier được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội thống kê Mỹ vào năm 1993 trong mã nguồn mở phần …
7
Điểm phân tích chuỗi thời gian là gì?
Điểm phân tích chuỗi thời gian là gì? Có rất nhiều phương pháp thống kê khác, như hồi quy và học máy, có các trường hợp sử dụng rõ ràng: hồi quy có thể cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa hai biến, trong khi học máy rất …
1
Độ tự do có thể là một số không nguyên?
Khi tôi sử dụng GAM, nó mang lại cho tôi DF còn lại là (dòng cuối cùng trong mã). Điều đó nghĩa là gì? Vượt ra ngoài ví dụ về GAM, nói chung, số bậc tự do có thể là một số không nguyên?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
5
Tìm kiếm một số loại giải thích ARIMA
Điều này có thể khó tìm, nhưng tôi muốn đọc một ví dụ ARIMA được giải thích rõ rằng sử dụng toán tối thiểu mở rộng cuộc thảo luận ngoài việc xây dựng một mô hình sử dụng mô hình đó để dự báo các trường hợp cụ thể sử …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.