Câu hỏi được gắn thẻ «arima»

Đề cập đến mô hình Trung bình di chuyển tích hợp AutoRegressive được sử dụng trong mô hình chuỗi thời gian cả để mô tả dữ liệu và dự báo. Mô hình này khái quát hóa mô hình ARMA bằng cách bao gồm một thuật ngữ cho sự khác biệt, rất hữu ích để loại bỏ các xu hướng và xử lý một số loại không cố định.

3
Auto.arima vs autobox có khác nhau không?
Từ việc đọc các bài đăng trên trang web này, tôi biết có một hàm R auto.arima(trong forecast gói ). Tôi cũng biết rằng IrishStat , một thành viên của trang web này được xây dựng gói thương mại autobox trong đầu những năm 1980. Vì hai gói này tồn …
4
Độ chính xác của máy tăng cường độ dốc giảm khi số lần lặp tăng
Tôi đang thử nghiệm thuật toán máy tăng cường độ dốc thông qua caretgói trong R. Sử dụng một bộ dữ liệu tuyển sinh đại học nhỏ, tôi đã chạy đoạn mã sau: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] …
15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 
1
Chính quy hóa cho các mô hình ARIMA
Tôi nhận thức được LASSO, sườn và loại mạng lưới đàn hồi trong các mô hình hồi quy tuyến tính. Câu hỏi: Có thể áp dụng loại ước tính bị phạt này (hoặc tương tự) cho mô hình ARIMA (với phần MA không trống) không? pmaxpmaxp_{max}qmaxqmaxq_{max}p⩽pmaxp⩽pmaxp \leqslant p_{max}q⩽qmaxq⩽qmaxq \leqslant q_{max} …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.