Thống kê và dữ liệu lớn econometrics

4

Làm thế nào để giữ các biến bất biến thời gian trong một mô hình hiệu ứng cố định

Tôi có dữ liệu về nhân viên của một công ty lớn của Ý trong hơn mười năm và tôi muốn xem khoảng cách giới tính trong thu nhập nam-nữ đã thay đổi theo thời gian như thế nào. Với mục đích này, tôi chạy OLS gộp: trong đó là …

15 hypothesis-testing estimation econometrics fixed-effects-model

3

Tiện ích của định lý Frisch-Waugh

Tôi có nhiệm vụ dạy định lý Frish Waugh về kinh tế lượng, điều mà tôi chưa nghiên cứu. Tôi đã hiểu các phép toán đằng sau nó và tôi cũng hy vọng ý tưởng "hệ số bạn nhận được cho một hệ số cụ thể từ một mô hình …

15 regression econometrics least-squares projection decomposition

5

Sự khác biệt giữa kinh tế lượng chuỗi thời gian và kinh tế lượng dữ liệu bảng điều khiển là gì?

Câu hỏi này có thể rất ngây thơ, nhưng cách tôi được dạy về kinh tế lượng tôi rất bối rối nếu có sự khác biệt giữa phương pháp dữ liệu bảng thời gian và bảng điều khiển. Về chuỗi thời gian, tôi đã đề cập đến các chủ đề …

14 time-series econometrics panel-data

2

Tự động tương quan không gian so với văn phòng phẩm không gian

Giả sử chúng ta có các điểm trong không gian hai chiều và chúng tôi muốn đo lường tác động của các thuộc tính trên thuộc tính y . Mô hình hồi quy tuyến tính điển hình là tất nhiên y = X β + εXXXyyyy=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy= X\beta + \epsilon Có …

14 econometrics spatial

2

Chuỗi thời gian không đều trong nghiên cứu tài chính / kinh tế

Trong nghiên cứu kinh tế lượng tài chính, rất phổ biến để điều tra các mối quan hệ giữa các chuỗi thời gian tài chính có dạng dữ liệu hàng ngày . Biến thường sẽ được tạo bằng cách lấy chênh lệch log, ví dụ; ln ( P t ) …

14 time-series econometrics finance macroeconomics unevenly-spaced-time-series

5

Sách giáo khoa cho kinh tế lượng Bayes

Tôi đang tìm kiếm một cuốn sách giáo khoa nghiêm ngặt về mặt lý thuyết về kinh tế lượng Bayes, giả định một sự hiểu biết vững chắc về kinh tế lượng thường xuyên. Tôi muốn đề xuất một tác phẩm cho mỗi câu trả lời, để các đề xuất …

14 bayesian econometrics references

4

Điều gì có nghĩa đơn giản là hình thức giảm?

Trong kinh tế lượng, hình thức giảm có nghĩa là gì? Ngoài ra, những gì mọi người đang tìm kiếm khi họ nói "Tôi muốn xem các ước tính hình thức giảm." Điều này đã được đưa ra xung quanh tại nơi làm việc và giải thích cá nhân và …

14 regression multiple-regression econometrics

2

Tại sao các nhà nghiên cứu trong kinh tế học sử dụng hồi quy tuyến tính cho các biến phản ứng nhị phân?

Gần đây, tôi đã phải đọc một số bài báo về kinh tế (một lĩnh vực mà tôi không quá quen thuộc). Một điều mà tôi nhận thấy là ngay cả khi biến trả lời là nhị phân, các mô hình hồi quy tuyến tính được trang bị bằng OLS …

13 regression logistic econometrics

2

Nhân quả trong kinh tế lượng vi mô so với quan hệ nhân quả trong kinh tế lượng chuỗi thời gian

Tôi hiểu tính nhân quả như được sử dụng trong kinh tế vi mô (đặc biệt là IV hoặc thiết kế gián đoạn hồi quy) và cả nhân quả Granger như được sử dụng trong kinh tế lượng theo chuỗi thời gian. Làm thế nào để tôi liên hệ cái …

13 time-series econometrics causality granger-causality

4

Một ví dụ về một ước lượng phù hợp và thiên vị?

Thực sự bối rối về điều này. Tôi thực sự muốn một ví dụ hoặc tình huống trong đó một công cụ ước tính B sẽ phù hợp và thiên vị.

13 mathematical-statistics estimation econometrics

1

Là 2SLS vừa được xác định là trung bình không thiên vị?

Trong Kinh tế lượng vô hại: Một người bạn đồng hành của người theo chủ nghĩa kinh nghiệm (Angrist và Pischke, 2009: trang 209) Tôi đọc những điều sau: (...) Trên thực tế, 2SLS vừa được xác định (giả sử, công cụ ước tính Wald đơn giản) gần như không …

12 regression self-study multiple-regression econometrics instrumental-variables

5

Các nhà thống kê khu vực tư nhân cố gắng xác định quan hệ nhân quả?

Các nhà kinh tế lượng học thuật thường quan tâm đến việc xác định quan hệ nhân quả. Có vẻ như tất cả các công việc khoa học dữ liệu / thống kê khu vực tư nhân mà tôi nghe nói chỉ đang tìm kiếm các mô hình dự đoán. …

12 econometrics causality careers

2

Các định nghĩa AIC khác nhau

Từ Wikipedia có định nghĩa về Tiêu chí Thông tin (AIC) của Akaike là AIC=2k−2logLAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L , trong đó kkk là số lượng tham số và là khả năng đăng nhập của mô hình.logLlog⁡L\log L Tuy nhiên, Kinh tế lượng của chúng tôi lưu ý …

12 econometrics aic arma information-theory

4

Một loạt văn phòng phẩm xu hướng có thể được mô hình hóa với ARIMA?

Tôi có một câu hỏi / nhầm lẫn về loạt văn phòng phẩm cần thiết để lập mô hình với ARIMA (X). Tôi đang nghĩ về điều này nhiều hơn về mặt suy luận (ảnh hưởng của một can thiệp), nhưng muốn biết liệu dự báo so với suy luận …

12 time-series econometrics arima inference

5

Làm thế nào để thực hiện việc cắt bỏ các giá trị trong số lượng điểm dữ liệu rất lớn?

Tôi có một bộ dữ liệu rất lớn và thiếu khoảng 5% giá trị ngẫu nhiên. Các biến này có mối tương quan với nhau. Ví dụ R tập dữ liệu sau đây chỉ là một ví dụ đồ chơi với dữ liệu tương quan giả. set.seed(123) # matrix of …

12 r random-forest missing-data data-imputation multiple-imputation large-data definition moving-window self-study categorical-data econometrics standard-error regression-coefficients normal-distribution pdf lognormal regression python scikit-learn interpolation r self-study poisson-distribution chi-squared matlab matrix r modeling multinomial mlogit choice monte-carlo indicator-function r aic garch likelihood r regression repeated-measures simulation multilevel-analysis chi-squared expected-value multinomial yates-correction classification regression self-study repeated-measures references residuals confidence-interval bootstrap normality-assumption resampling entropy cauchy clustering k-means r clustering categorical-data continuous-data r hypothesis-testing nonparametric probability bayesian pdf distributions exponential repeated-measures random-effects-model non-independent regression error regression-to-the-mean correlation group-differences post-hoc neural-networks r time-series t-test p-value normalization probability moments mgf time-series model seasonality r anova generalized-linear-model proportion percentage nonparametric ranks weighted-regression variogram classification neural-networks fuzzy variance dimensionality-reduction confidence-interval proportion z-test r self-study pdf

Câu hỏi được gắn thẻ «econometrics»