Câu hỏi được gắn thẻ «variance»

Đối với một số không đổi (ví dụ 4) đã cho, có thể tìm phân phối xác suất cho , để chúng ta có ?X V a r ( X ) = rrrrXXXVar(X)=rVar(X)=r\mathrm{Var}(X)=r

9 distributions  mathematical-statistics  variance 

Đặt là các quan sát riêng biệt (không ràng buộc). Đặt biểu thị một mẫu bootstrap (một mẫu từ CDF theo kinh nghiệm) và cho . Tìm và . X ∗ 1 , . . . , X ∗ n ˉ X ∗ n = 1X1, . . . , …

9 self-study  variance  bootstrap  cdf  conditional-expectation 

Nếu là các bản phân phối Poisson với tham số tôi đã tìm ra ước tính khả năng tối đa là cho dữ liệu . Do đó, chúng ta có thể định nghĩa công cụ ước tính tương ứng Câu hỏi của tôi là làm thế nào bạn sẽ tìm …

9 variance  maximum-likelihood  poisson-distribution 

Tôi chỉ tò mò về giả thuyết khống về bài kiểm tra Mann-Whitney U. Tôi thường thấy nó nói rằng giả thuyết null là hai quần thể có phân phối bằng nhau. Nhưng tôi đang nghĩ - nếu tôi có hai quần thể bình thường có cùng phương sai nhưng …

9 hypothesis-testing  variance  wilcoxon-mann-whitney 

Tôi đang cố gắng điều chỉnh mô hình tuyến tính trên một số dữ liệu chỉ bằng một công cụ dự đoán (giả sử (x, y)). Dữ liệu sao cho các giá trị nhỏ của x, các giá trị y phù hợp chặt chẽ với một đường thẳng, tuy nhiên …

9 r  regression  variance  data-transformation 

Sau đây ghép được lấy từ bài viết này . Tôi là người mới sử dụng bootstrap và đang cố gắng thực hiện bootstrapping tham số, bán định lượng và không tham số cho mô hình hỗn hợp tuyến tính với R bootgói. Mã R Đây là Rmã của tôi …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

Tôi đang xem xét sự phong phú có liên quan đến kích thước. Kích thước là (tất nhiên) liên tục, tuy nhiên, sự phong phú được ghi lại trên một tỷ lệ sao cho A = 0-10 B = 11-25 C = 26-50 D = 51-100 E = 101-250 F …

9 categorical-data  variance  model  continuous-data 

Theo Luật phương sai tổng thể, Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))Var⁡(X)=E⁡(Var⁡(X∣Y))+Var⁡(E⁡(X∣Y))\operatorname{Var}(X)=\operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) + \operatorname{Var}(\operatorname{E}(X\mid Y)) Khi cố gắng chứng minh, tôi viết Var(X)=E(X−EX)2=E{E[(X−EX)2∣Y]}=E(Var(X∣Y))Var⁡(X)=E⁡(X−E⁡X)2=E⁡{E⁡[(X−E⁡X)2∣Y]}=E⁡(Var⁡(X∣Y)) \begin{equation} \begin{aligned} \operatorname{Var}(X) &= \operatorname{E}(X - \operatorname{E}X)^2 \\ &= \operatorname{E}\left\{\operatorname{E}\left[(X - \operatorname{E}X)^2\mid Y\right]\right\} \\ &= \operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) \end{aligned} \end{equation} Có gì sai với nó?

9 variance  conditional-probability  expected-value  conditional-expectation  moments 

Trong các bình luận bên dưới một bài đăng của tôi , Glen_b và tôi đã thảo luận về cách phân phối rời rạc nhất thiết phải có ý nghĩa và phương sai phụ thuộc. Đối với một phân phối bình thường, nó có ý nghĩa. Nếu tôi nói với …

9 distributions  variance  mean  independence  moments 

Cho các biến ngẫu nhiên lấy mẫu iid từ \ sim \ mathcal {N} (0, \ sigma ^ 2) , xác định Z = \ max_ {i \ in \ {1,2, \ cdots, n \ }} X_iX1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Chúng ta …

9 probability  normal-distribution  mathematical-statistics  variance 

Tôi hiểu bằng chứng rằng nhưng tôi không hiểu làm thế nào để chứng minh sự khái quát hóa cho các kết hợp tuyến tính tùy ý.Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y)+2abCov(X,Y),Var(aX+bY)=a2Var(X)+b2Var(Y)+2abCov(X,Y),Var(aX+bY) = a^2Var(X) +b^2Var(Y) + 2abCov(X,Y), Đặt là vô hướng cho để chúng ta có một vectơ và là một vectơ của các biến …

9 mathematical-statistics  variance 

Tôi biết rằng phương sai của sự khác biệt của hai biến độc lập là tổng phương sai và tôi có thể chứng minh điều đó. Tôi muốn biết hiệp phương sai đi đâu trong trường hợp khác.

9 variance  covariance  independence  non-independent 

Tôi có một chút nhầm lẫn. Tôi đã đọc bài báo này, nơi nó giải thích rằng kỹ thuật đóng bao làm giảm đáng kể phương sai và chỉ làm tăng nhẹ độ lệch. Tôi đã không nhận được nó làm thế nào nó làm giảm phương sai. Tôi biết …

9 variance  bias  bagging 

Tôi đang cố gắng tạo ra một mô hình hỗn hợp tuyến tính, mã R như sau. lme (Average.payoff ~ Game + Type + Other.Type + Game: Type + Game: Other.Type + Type: Other.Type, Random = ~ 1 | Đối tượng, phương thức = "REML", data = Subjectsm1) -> lme1 …

9 regression  mixed-model  variance  heteroscedasticity  lme4-nlme 

... Một vấn đề tiềm năng khác khi áp dụng 2SLS và các quy trình IV khác là các lỗi tiêu chuẩn 2SLS có xu hướng '' lớn. '' Điều này thường có nghĩa là gì bởi các hệ số 2SLS không có ý nghĩa thống kê hoặc tiêu chuẩn …

9 self-study  variance  least-squares  instrumental-variables