Câu hỏi được gắn thẻ «estimation»

Tôi biết điều này có thể là một chút ropey, theo thống kê, nhưng đây là vấn đề của tôi. Tôi có rất nhiều dữ liệu phạm vi, nghĩa là kích thước mẫu tối thiểu, tối đa và mẫu của một biến. Đối với một số dữ liệu này tôi …

14 r  normal-distribution  estimation  missing-data  order-statistics 

Tôi quan tâm đến việc ước tính không thiên vị của R2R2R^2 trong hồi quy tuyến tính đa biến. Khi phản ánh, tôi có thể nghĩ về hai giá trị khác nhau mà ước tính không thiên vị của có thể đang cố khớp.R2R2R^2 Trong mẫu : bìnhR2R2R^2 phương r …

14 estimation  multiple-regression  r-squared  bias 

Tôi đã đọc rằng không nên sử dụng thử nghiệm Kolmogorov-Smirnov để kiểm tra mức độ phù hợp của phân phối có tham số được ước tính từ mẫu. Có ý nghĩa để chia mẫu của tôi thành hai và sử dụng nửa đầu để ước tính tham số và …

14 estimation  fitting  kolmogorov-smirnov 

Câu hỏi này được lấy cảm hứng từ một trò chơi nhỏ từ Pokemon Soulsilver: Hãy tưởng tượng có 15 quả bom được giấu trên khu vực 5x6 này (EDIT: tối đa 1 quả bom / ô): Bây giờ, làm thế nào bạn ước tính xác suất để tìm thấy …

14 probability  estimation  chi-squared  independence  games 

Tôi đang xem một bài báo sử dụng bất bình đẳng tiên tri để chứng minh điều gì đó nhưng tôi không thể hiểu nó thậm chí đang cố gắng làm gì. Khi tôi tìm kiếm trực tuyến về 'Bất bình đẳng Oracle', một số nguồn đã hướng tôi đến …

14 mathematical-statistics  estimation  probability-inequalities  inequality  oracle 

Phiên bản ngắn: Phương pháp tính toán hiệu quả nhất để ước tính chế độ của tập dữ liệu đa chiều, được lấy mẫu từ phân phối liên tục là gì? Phiên bản dài: Tôi đã có một bộ dữ liệu mà tôi cần để ước tính chế độ. Chế …

14 estimation  multivariate-analysis  continuous-data  mode 

Hãy Y1,Y2,Y3Y1,Y2,Y3Y_1,Y_2,Y_3 và Y4Y4Y_4 có bốn biến ngẫu nhiên mà E(Y1)=θ1−θ3; E(Y2)=θ1+θ2−θ3; E(Y3)=θ1−θ3; E(Y4)=θ1−θ2−θ3E(Y1)=θ1−θ3; E(Y2)=θ1+θ2−θ3; E(Y3)=θ1−θ3; E(Y4)=θ1−θ2−θ3E(Y_1)=\theta_1-\theta_3;\space\space E(Y_2)=\theta_1+\theta_2-\theta_3;\space\space E(Y_3)=\theta_1-\theta_3;\space\space E(Y_4)=\theta_1-\theta_2-\theta_3 , nơiθ1,θ2,θ3θ1,θ2,θ3\theta_1,\theta_2,\theta_3 là các thông số chưa biết. Cũng giả định rằngVar(Yi)=σ2Var(Yi)=σ2Var(Y_i)=\sigma^2 ,i=1,2,3,4.i=1,2,3,4.i=1,2,3,4. Sau đó, cái nào là đúng? A. θ1,θ2,θ3θ1,θ2,θ3\theta_1,\theta_2,\theta_3 là đáng mến. B. θ1+θ3θ1+θ3\theta_1+\theta_3 là đáng mến. C. …

13 self-study  estimation  inference 

Vì vậy, tôi có một quá trình ngẫu nhiên tạo ra các biến ngẫu nhiên được phân phối thông thường . Đây là hàm mật độ xác suất tương ứng:XXX Tôi muốn ước tính phân phối của một vài khoảnh khắc của phân phối ban đầu đó, giả sử khoảnh …

13 estimation  bias  fitting  lognormal  moments 

Tôi tương đối quen thuộc với sự khác biệt giữa các thuật ngữ thống kê và tham số. Tôi thấy một thống kê là giá trị thu được từ việc áp dụng hàm cho dữ liệu mẫu. Tuy nhiên, hầu hết các ví dụ về các tham số liên quan …

13 estimation  terminology  sample  population 

Câu hỏi này được thúc đẩy bởi cái này . Tôi đã tra cứu hai nguồn và đây là những gì tôi tìm thấy. A. van der Vaart, Thống kê Assymptotic: Rất hiếm khi có thể tính toán một khả năng hồ sơ một cách rõ ràng, nhưng đánh giá …

13 estimation  maximum-likelihood  likelihood  asymptotics  profile-likelihood 

Giả sử chúng ta có hai công cụ ước tính và cho một số tham số . Để xác định công cụ ước tính nào "tốt hơn" chúng ta có nhìn vào MSE (có nghĩa là lỗi bình phương) không? Nói cách khác, chúng tôi xem xét trong đó là …

13 estimation  mse 

Tôi đang tìm kiếm các phương pháp có thể được sử dụng để ước tính mô hình lỗi đo lường "OLS". yi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Trong đó các lỗi là độc lập bình thường với phương sai không xác định và . OLS "tiêu chuẩn" sẽ không hoạt …

13 regression  estimation  errors-in-variables 

Những ưu và nhược điểm của việc sử dụng LARS [1] so với sử dụng gốc tọa độ để phù hợp với hồi quy tuyến tính chính quy L1? Tôi chủ yếu quan tâm đến các khía cạnh hiệu suất (vấn đề của tôi có xu hướng có Nhàng trăm …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Khi học quá trình lấy mẫu, tôi gặp hai câu sau: 1) Lỗi lấy mẫu dẫn đến chủ yếu là biến thiên, lỗi không lấy mẫu dẫn đến sai lệch. 2) Do lỗi không lấy mẫu, một mẫu thường chính xác hơn CENSUS. Tôi không biết làm thế nào để …

13 estimation  sampling  survey  bias 

Ai đó có thể giải thích cho tôi sự khác biệt giữa phương pháp của khoảnh khắc và GMM (phương pháp chung của khoảnh khắc), mối quan hệ của chúng và khi nào nên sử dụng cái này hay cái kia?

13 estimation  method-of-moments  generalized-moments