Câu hỏi được gắn thẻ «mathematical-statistics»

Giả sử chúng ta biết p (x, y), p (x, z) và p (y, z), có đúng là phân phối chung p (x, y, z) có thể xác định được không? Tức là, chỉ có một p (x, y, z) có thể có biên trên?

14 distributions  mathematical-statistics 

Giả sử bạn xác định: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) trong đó là nghịch đảo của CDF của phân phối chuẩn thông thường .Φ−1Φ−1\Phi^{-1} Câu hỏi của tôi là: Có một phân phối đơn giản mà tuân theo, hoặc có thể xấp xỉ không? YYYYYYYTôi đang hỏi bởi vì tôi có một …

14 r  normal-distribution  mathematical-statistics  beta-distribution 

Tôi có lẽ không hiểu rõ về nghịch lý của Simpson . Một cách không chính thức tôi biết rằng trung bình của phản ứng Y1, được nhóm theo tất cả các mức của yếu tố A có thể, có thể cao hơn mức trung bình của phản ứng Y2 …

14 mathematical-statistics  simpsons-paradox 

Tôi khá thiên về toán học - đã có 6 học kỳ môn Toán trong khóa học của mình - mặc dù tôi hơi lạc lõng và chậm chạp khi nói các phương trình vi phân từng phần và các đường dẫn tích hợp các khái niệm của tôi trở …

14 mathematical-statistics  references 

Giả sử bạn có tám vận động viên chạy một cuộc đua; phân phối thời gian chạy riêng lẻ của họ là Bình thường và mỗi lần có nghĩa là 111111 giây. Độ lệch chuẩn của người chạy thứ nhất là nhỏ nhất, hai nhỏ nhất thứ hai, nhỏ nhất …

14 probability  normal-distribution  mathematical-statistics  order-statistics 

Trích dẫn từ wikipedia: Trong thống kê, một ước lượng phù hợp hoặc ước lượng tiệm cận phù hợp là một ước lượng-một quy tắc để tính dự toán của một tham số θ∗θ∗θ^* -having tài sản đó như số lượng các điểm dữ liệu sử dụng tăng vô thời …

14 machine-learning  mathematical-statistics  consistency 

Tôi đã đọc về tính toán của ước lượng không thiên vị về độ lệch chuẩn và nguồn tôi đọc được nêu (...) Ngoại trừ trong một số tình huống quan trọng, nhiệm vụ ít liên quan đến các ứng dụng thống kê do nhu cầu của nó được tránh …

14 bayesian  statistical-significance  mathematical-statistics  standard-deviation  standard-error 

Hầu hết các kết quả tiệm cận trong thống kê chứng minh rằng khi một ước (như MLE) hội tụ với phân phối chuẩn dựa trên một giây bậc taylor mở rộng của hàm likelihood. Tôi tin rằng có một kết quả tương tự trong văn học Bayesian, các "Bayesian …

14 mathematical-statistics  asymptotics  saddlepoint-approximation 

Dường như có rất nhiều nhầm lẫn trong việc so sánh sử dụng glmnetbên trong caretđể tìm kiếm một lambda tối ưu và sử dụng cv.glmnetđể thực hiện cùng một nhiệm vụ. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, ví dụ: Mô hình phân loại train.glmnet so với cv.glmnet? Cách …

14 r  caret  glmnet  machine-learning  neural-networks  maximum  softmax  probability  distributions  mathematical-statistics  random-variable  cdf  statistical-significance  variance  expected-value  ratio  sample-size  reliability  tolerance-interval  wilcoxon-signed-rank  self-study  variance  sampling  mean  machine-learning  svm  libsvm  self-study  sampling  ranks  data-visualization  histogram  machine-learning  classification  normal-distribution  mathematical-statistics  maximum-likelihood  mixture  predictive-models  prediction  seasonality 

Bối cảnh : Tôi muốn vẽ một đường trong một phân tán mà không xuất hiện tham số, do đó tôi đang sử dụng geom_smooth()ở ggplottrong R. Nó tự động trả về geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs …

14 r  gam  splines  loess  r  data-visualization  boxplot  mathematical-statistics  theory  sufficient-statistics  machine-learning  classification  correlation  svm  feature-selection  probability  stochastic-processes  machine-learning  reinforcement-learning 

Tôi đang xem một bài báo sử dụng bất bình đẳng tiên tri để chứng minh điều gì đó nhưng tôi không thể hiểu nó thậm chí đang cố gắng làm gì. Khi tôi tìm kiếm trực tuyến về 'Bất bình đẳng Oracle', một số nguồn đã hướng tôi đến …

14 mathematical-statistics  estimation  probability-inequalities  inequality  oracle 

Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu lý do tại sao chúng ta quan tâm nếu một quá trình MA là không thể đảo ngược hay không. Vui lòng sửa lại cho tôi nếu tôi sai, nhưng tôi có thể hiểu tại sao chúng ta quan tâm liệu một quá …

14 time-series  mathematical-statistics  autoregressive  moving-average 

Nếu tất cả những gì bạn đang làm là lấy mẫu lại từ phân phối theo kinh nghiệm, tại sao không chỉ nghiên cứu phân phối theo kinh nghiệm? Ví dụ, thay vì nghiên cứu tính biến thiên bằng cách lấy mẫu lặp đi lặp lại, tại sao không chỉ …

13 machine-learning  mathematical-statistics  sampling  bootstrap  resampling 

Tôi đã bắt gặp một bằng chứng cho một trong các thuộc tính của mô hình ARCH nói rằng nếu , thì là văn phòng phẩm iff \ sum_ {i = 1} ^ pb_i &lt;1 trong đó mô hình ARCH là:E(X2t)&lt;∞E(Xt2)&lt;∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty{Xt}{Xt}\{X_t\}∑pi=1bi&lt;1∑i=1pbi&lt;1\sum_{i=1}^pb_i < 1 Xt=σtϵtXt=σtϵtX_t = \sigma_t\epsilon_t σ2t=b0+b1X2t−1+...bpX2t−pσt2=b0+b1Xt−12+...bpXt−p2\sigma_t^2 = …

13 mathematical-statistics  stationarity  garch 

Như tôi chắc chắn mọi người ở đây đều đã biết, bản PDF của bản phân phối Beta X∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) được cung cấp bởi f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Tôi đã săn lùng khắp nơi để tìm lời giải thích về nguồn gốc của công thức này, nhưng tôi không thể …

13 probability  mathematical-statistics  pdf  beta-distribution  history