Câu hỏi được gắn thẻ «self-study»

Một cái chết 6 mặt được cuộn lặp đi lặp lại. Số lượng cuộn dự kiến ​​cần thiết để tạo ra một tổng lớn hơn hoặc bằng K là bao nhiêu? Trước khi chỉnh sửa P(Sum>=1 in exactly 1 roll)=1 P(Sum>=2 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=2 in exactly 2 rolls)=1/6 …

9 self-study  mean  expected-value  dice  saddlepoint-approximation 

Tôi đang nghiên cứu mô hình Hỗn hợp Gaussian và tự mình nghĩ ra câu hỏi này. Giả sử dữ liệu cơ bản được tạo từ hỗn hợp phân phối Gaussian và mỗi trong số chúng có một vectơ trung bình , trong đó và mỗi trong số chúng có …

9 self-study  expectation-maximization  gaussian-mixture  consistency 

Đây là một vấn đề xuất hiện trong một kỳ thi học kỳ ở trường đại học của chúng tôi vài năm trước mà tôi đang đấu tranh để giải quyết. Nếu là các biến ngẫu nhiên độc lập với mật độ và thì hiển thị rằng \ sqrt {X_1X_2} …

9 self-study  random-variable  beta-distribution  distributions  jacobian 

Trên trang 180 của Thống kê mạnh mẽ: Cách tiếp cận dựa trên các chức năng ảnh hưởng người ta tìm thấy câu hỏi sau: 16: Hiển thị rằng đối với các công cụ ước tính bất biến vị trí luôn luôn . Tìm giới hạn trên tương ứng trên …

9 self-study  robust 

Tôi đã có một bài tập về nhà để thể hiện phân phối nhị thức âm như một họ phân phối theo cấp số nhân cho rằng tham số phân tán là một hằng số đã biết. Điều này khá dễ, nhưng tôi tự hỏi tại sao họ lại yêu …

9 self-study  mathematical-statistics  negative-binomial  proof  exponential-family 

Tôi đang cố gắng để hiểu rõ hơn về phương pháp Johansen vì vậy tôi đã phát triển một ví dụ 3.1 được đưa ra bởi cuốn sách Likabilities-Dựa-Inference-Cointegrated-AutoreTHERive-EEometrics nơi chúng tôi có ba quy trình: X1 t= ∑i = 1tε1 tôi+ ε2 tX1t= =ΣTôi= =1tε1Tôi+ε2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + …

9 self-study  cointegration  vecm 

Tôi đang cố gắng hiểu làm thế nào để đạt được giá trị ppp cho thử nghiệm Kolmogorov-Smirnov một phía và đang vật lộn để tìm CDF cho D+n1,n2Dn1,n2+D^{+}_{n_{1},n_{2}} và D−n1,n2Dn1,n2−D^{-}_{n_{1},n_{2}} trong trường hợp hai mẫu. Dưới đây được trích dẫn ở một vài nơi là CDF cho D+nDn+D^{+}_{n} trong …

9 self-study  kolmogorov-smirnov  cdf 

Đây là một vấn đề thực hành cho một kỳ thi giữa kỳ. Vấn đề là một ví dụ thuật toán EM. Tôi đang gặp rắc rối với một phần (f). Tôi liệt kê các phần (a) - (e) để hoàn thành và trong trường hợp tôi đã mắc lỗi …

9 self-study  maximum-likelihood  latent-variable  expectation-maximization 

Tôi đang đọc "Nhân quả" của Judea Pearl (ấn bản thứ hai năm 2009) và trong phần 1.1.5 Độc lập có điều kiện và đồ thị, ông nói: Sau đây là danh sách (một phần) các thuộc tính được thỏa mãn bởi mối quan hệ độc lập có điều kiện …

9 self-study  bayesian 

Hãy xem xétXn=⎧⎩⎨1−12kw.p. (1−2−n)/2w.p. (1−2−n)/2w.p. 2−k for k>nXn={1w.p. (1−2−n)/2−1w.p. (1−2−n)/22kw.p. 2−k for k>nX_n = \begin{cases} 1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ -1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ 2^k & \text{w.p. } 2^{-k} \text{ for } k > n\\ \end{cases} Tôi cần chỉ ra rằng mặc dù điều này …

9 probability  self-study  central-limit-theorem  moments  asymptotics 

Cho rằng N=nN=nN = n , distr có điều kiện. của là . có distr cận biên. của Poisson ( ), là hằng số dương.χ 2 ( 2 n ) N q qYYYχ2(2n)χ2(2n)\chi ^2(2n)NNNθθ\thetaθθ\theta Chứng tỏ rằng, như , trong phân phối.( Y - E ( Y ) ) / …

9 self-study  poisson-distribution  conditional-probability  convergence  central-limit-theorem 

Tôi đang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn đòi hỏi kiến ​​thức tốt về xác suất cơ bản (ít nhất là để vượt qua chính cuộc phỏng vấn). Tôi đang làm việc thông qua bảng dưới đây từ những ngày sinh viên của tôi như là sửa đổi. Điều …

9 probability  self-study  random-variable 

Đặt là các quan sát riêng biệt (không ràng buộc). Đặt biểu thị một mẫu bootstrap (một mẫu từ CDF theo kinh nghiệm) và cho . Tìm và . X ∗ 1 , . . . , X ∗ n ˉ X ∗ n = 1X1, . . . , …

9 self-study  variance  bootstrap  cdf  conditional-expectation 

Tôi biết câu hỏi này đã được hỏi trước đây: Sách tham khảo cho nghiên cứu sinh thái nhưng nó không phải là thứ tôi đang tìm kiếm. Những gì tôi đang tìm kiếm là nếu bất cứ ai có thể giới thiệu một cuốn sách tốt (hoặc một tài …

9 self-study  references  ecology 

Có đúng là theo giả định Gauss Markov, phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường đưa ra các ước lượng hiệu quả và không thiên vị? Vì thế: E(ut)=0E(ut)=0E(u_t)=0 với mọittt E(utus)=σ2E(utus)=σ2E(u_tu_s)=\sigma^2 chot=st=st=s E(utus)=0E(utus)=0E(u_tu_s)=0 chot≠st≠st\neq s trong đó là phần dư.uuu

9 regression  self-study  least-squares