3
Sự đánh đổi sai lệch sai lệch này cho các hệ số hồi quy là gì và làm thế nào để rút ra nó?
Trong bài báo này , ( Suy luận Bayes cho các thành phần phương sai chỉ sử dụng tương phản lỗi , Harville, 1974), tác giả tuyên bố là một "nổi tiếng mối quan hệ ", đối với hồi quy tuyến tính trong đó (y−Xβ)′H−1(y−Xβ)=(y−Xβ^)′H−1(y−Xβ^)+(β−β^)′(X′H−1X)(β−β^)(y-Xβ)'H-1(y-Xβ)= =(y-Xβ^)'H-1(y-Xβ^)+(β-β^)'(X'H-1X)(β-β^)(y-X\beta)'H^{-1}(y-X\beta)=(y-X\hat\beta)'H^{-1}(y-X\hat\beta)+(\beta-\hat\beta)'(X'H^{-1}X)(\beta-\hat\beta)y=Xβ+ϵ,y= =Xβ+ε,y=X\beta+\epsilon,ϵ∼N(0,H).ε~N(0,H).\epsilon\sim\mathcal{N}(0, H). Làm thế …