Câu hỏi được gắn thẻ «non-independent»

Dữ liệu, sự kiện, quy trình, v.v., không độc lập nếu kiến ​​thức về 1 cung cấp một số thông tin về trạng thái hoặc giá trị của cái kia.

5
Về tầm quan trọng của giả định iid trong học tập thống kê
Trong học tập thống kê, ngầm hay rõ ràng, một luôn luôn giả định rằng các tập huấn luyện gồm tuples đầu vào / response được rút ra độc lập từ cùng một phân phối chung vớiD={X,y}D={X,y}\mathcal{D} = \{ \bf {X}, \bf{y} \}NNNP ( X , y )(Xi,yi)(Xi,yi)({\bf{X}}_i,y_i) P(X,y)P(X,y)\mathbb{P}({\bf{X}},y) p(X,y)=p(y|X)p(X)p(X,y)=p(y|X)p(X) …


5
Ý nghĩa của sự phụ thuộc tích cực của Viking là điều kiện để sử dụng phương pháp thông thường để kiểm soát FDR
Stewamini và Hochberg đã phát triển phương pháp đầu tiên (và vẫn được sử dụng rộng rãi nhất, tôi nghĩ) để kiểm soát tỷ lệ phát hiện sai (FDR). Tôi muốn bắt đầu với một loạt các giá trị P, mỗi giá trị để so sánh khác nhau và quyết …



1
Ý nghĩa ngôn ngữ đơn giản của các bài kiểm tra độc lập và phụ thuộc vào những người khác
Trong cả tài liệu về tỷ lệ lỗi thông minh của gia đình (FWER) và tỷ lệ phát hiện sai (FDR), các phương pháp kiểm soát FWER hoặc FDR cụ thể được cho là phù hợp với các thử nghiệm phụ thuộc hoặc độc lập. Ví dụ, trong bài báo …


1
Tại sao các mô hình hiệu ứng hỗn hợp giải quyết sự phụ thuộc?
Giả sử chúng tôi quan tâm đến việc điểm thi của học sinh bị ảnh hưởng như thế nào bởi số giờ học của những học sinh đó. Để khám phá mối quan hệ này, chúng ta có thể chạy hồi quy tuyến tính sau: exam.gradesi=a+β1×hours.studiedi+eiexam.gradesi=a+β1×hours.studiedi+ei \text{exam.grades}_i = a + …





5
Làm thế nào để thực hiện việc cắt bỏ các giá trị trong số lượng điểm dữ liệu rất lớn?
Tôi có một bộ dữ liệu rất lớn và thiếu khoảng 5% giá trị ngẫu nhiên. Các biến này có mối tương quan với nhau. Ví dụ R tập dữ liệu sau đây chỉ là một ví dụ đồ chơi với dữ liệu tương quan giả. set.seed(123) # matrix of …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 


6
Làm thế nào có vấn đề để kiểm soát các hiệp phương sai không độc lập trong một nghiên cứu quan sát (tức là không ngẫu nhiên)?
Miller và Chapman (2001) cho rằng việc kiểm soát các đồng biến không độc lập có liên quan đến cả hai biến độc lập và phụ thuộc trong một nghiên cứu quan sát (không ngẫu nhiên) là hoàn toàn không phù hợp - mặc dù điều này được thực hiện …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.