Thống kê và dữ liệu lớn time-series

1

Một cách đơn giản hơn để tính Trung bình Di chuyển theo cấp số nhân?

Phương án đề xuất: Đưa ra một chuỗi thời gian , tôi muốn tính trung bình di chuyển có trọng số với một cửa sổ trung bình của điểm, trong đó trọng số ủng hộ các giá trị gần đây hơn các giá trị cũ hơn. NxTôixix_iNNN Khi chọn các …

8 time-series forecasting algorithms weighted-mean

1

Dự báo chuỗi thời gian không cố định

Tôi muốn dự báo chuỗi thời gian không cố định, liên quan đến một số giả định quan trọng của a-prori sau khi nghiên cứu về các trường hợp của chuỗi đó. Tôi đã xây dựng hàm phân phối xác suất một điểm trung bình theo thời gian xấp xỉ …

8 time-series forecasting arima

3

Bài kiểm tra hoc trong ANOVA thiết kế hỗn hợp 2x3 bằng SPSS?

Tôi có hai nhóm 10 người tham gia được đánh giá ba lần trong một thử nghiệm. Để kiểm tra sự khác biệt giữa các nhóm và trong ba đánh giá, tôi đã chạy ANOVA thiết kế hỗn hợp 2x3 với group(kiểm soát, thử nghiệm), time(thứ nhất, thứ hai, ba) …

8 anova mixed-model spss post-hoc bonferroni time-series unevenly-spaced-time-series classification normal-distribution discriminant-analysis probability normal-distribution estimation sampling classification svm terminology pivot-table random-generation self-study estimation sampling estimation categorical-data maximum-likelihood excel least-squares instrumental-variables 2sls total-least-squares correlation self-study variance unbiased-estimator bayesian mixed-model ancova statistical-significance references p-value fishers-exact probability monte-carlo particle-filter logistic predictive-models modeling interaction survey hypothesis-testing multiple-regression regression variance data-transformation residuals minitab r time-series forecasting arima garch correlation estimation least-squares bias pca predictive-models genetics sem partial-least-squares nonparametric ordinal-data wilcoxon-mann-whitney bonferroni wilcoxon-signed-rank traminer regression econometrics standard-error robust misspecification r probability logistic generalized-linear-model r-squared effect-size gee ordered-logit bayesian classification svm kernel-trick nonlinear bayesian pca dimensionality-reduction eigenvalues probability distributions mathematical-statistics estimation nonparametric kernel-smoothing expected-value filter mse time-series correlation data-visualization clustering estimation predictive-models recommender-system sparse hypothesis-testing data-transformation parametric probability summations correlation pearson-r spearman-rho bayesian replicability dimensionality-reduction discriminant-analysis outliers weka

1

Bắt đầu từ đâu: Chuỗi thời gian cách đều nhau, với rất nhiều ngoại lệ hoặc ngẫu nhiên

Tôi thực sự không biết những gì có thể, và muốn một con trỏ đi đúng hướng. Tôi có các phép đo thời gian và vị trí có thể là bất cứ thứ gì từ một người đi bộ, phương tiện trên đường hoặc trong bãi đậu xe hoặc máy …

8 time-series kalman-filter unevenly-spaced-time-series

1

Khoảng tin cậy khi sử dụng định lý Bayes

Tôi đang tính toán một số xác suất có điều kiện và liên quan đến khoảng tin cậy 95%. Đối với nhiều trường hợp của tôi, tôi có đếm đơn giản của xnhững thành công ra khỏi nthử nghiệm (từ một bảng dự phòng), vì vậy tôi có thể sử …

8 r bayesian confidence-interval conditional-probability hidden-markov-model segmentation hypothesis-testing statistical-significance multiple-comparisons multiple-regression r regression survey sample finite-population pca model-selection dataset partitioning clustering time-series least-squares regression standard-error causality r time-series outliers missing-data machine-learning svm hypothesis-testing discrete-data r data-visualization survey likert finance regression pca feature-selection stepwise-regression underdetermined svm natural-language

3

OLS: trong phương trình 1 có sai lệch chuẩn trong phương trình 2 không?

Giả sử là chuỗi thời gian với , ( và tương tự như đối với , nhưng thay đổi khi hình nộm = 1). và , . Trong một thế giới thực, đây sẽ là lợi nhuận thị trường chứng khoán định kỳ so với hãng (nhưng bạn có thể …

8 time-series least-squares residuals bias

2

Các lỗi không tương quan từ mô hình Quảng trường tối thiểu (GLS)

Là một tổ chức tài chính, chúng tôi thường chạy vào phân tích dữ liệu chuỗi thời gian. Rất nhiều lần chúng ta kết thúc việc hồi quy bằng các biến chuỗi thời gian. Khi điều này xảy ra, chúng ta thường gặp các phần dư với cấu trúc chuỗi …

8 r regression time-series generalized-least-squares

1

Sử dụng ARMA khi thiếu dữ liệu

Tôi đang sử dụng ARMA trên một tập dữ liệu với các mẫu bị thiếu. Làm thế nào để tôi đối xử với họ? Bạn có đề nghị thực hiện phép nội suy tuyến tính / phi tuyến hoặc chỉ để chúng ra ngoài và xem xét hai mẫu có …

8 time-series arima missing-data fitting interpolation

1

Tại sao autocovariances có thể mô tả đầy đủ một chuỗi thời gian?

Tôi đọc trong Chuỗi thời gian của John Cochrane về Kinh tế vĩ mô và Tài chính rằng: Autocovariance hoàn toàn có thể tạo thành chuỗi thời gian [phân phối chung]. Tôi không hiểu đầy đủ về mối liên hệ giữa hiệp phương sai và phân phối chung ở đây. …

8 time-series autocorrelation joint-distribution

1

Phân tích nhân tố động so với phân tích nhân tố về sự khác biệt

Tôi đang cố gắng quấn đầu xung quanh phân tích nhân tố động. Cho đến nay, sự hiểu biết của tôi là DFA chỉ là phân tích nhân tố cộng với mô hình chuỗi thời gian trên điểm số (mức tải vẫn cố định). Tuy nhiên, trong các trường hợp …

8 time-series factor-analysis

1

Jack-dao với các mô hình chuỗi thời gian

Giới thiệu Tôi đang hướng tới dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm cho một số chỉ số kinh tế vĩ mô (biểu thị một bằng ). Một trong những nhiệm vụ là kiểm tra hiệu suất dự báo của các mô hình chuỗi thời gian đối thủ có …

8 r regression time-series cross-validation forecasting

2

Chuỗi thời gian với nhiều đối tượng và nhiều biến

Tôi là một nhà phát triển web và thống kê người mới. Dữ liệu của tôi trông giống như thế này Subject Week x1 x2 x3 x4 x5 y1 A 1 .5 .6 .7 .8 .7 10 B 1 .3 .6 .2 .1 .3 8 C 1 .3 .1 .2 …

8 r regression time-series multiple-regression python

7

Phương pháp đo cường độ của mối quan hệ phi tuyến tính tùy ý giữa hai biến?

Có những phương pháp nào để đo lường sức mạnh của các mối quan hệ tùy ý, phi tuyến tính cao giữa hai biến được ghép nối? Theo phi tuyến tính cao, ý tôi là các mối quan hệ không thể được mô hình hóa một cách hợp lý hoặc …

8 time-series correlation

1

Phát hiện hình dạng cho dữ liệu chuỗi thời gian

Tôi có một bộ sưu tập lớn về chuỗi thời gian - các phép đo được thực hiện cứ sau 15 phút (96 lần đo trong một ngày) trong khoảng thời gian 1 năm tại nhiều địa điểm khác nhau. Tôi đã chia mỗi chuỗi thời gian thành 365 chuỗi …

8 time-series clustering curves

2

Phát hiện các bước trong chuỗi thời gian

Tôi đã đính kèm một hình ảnh của chuỗi thời gian tôi đang nói về. Trên cùng là loạt ban đầu, dưới cùng là loạt khác biệt. Mỗi điểm dữ liệu là một lần đọc trung bình 5 phút từ máy đo biến dạng. Máy đo biến dạng này được …

8 time-series change-point

Câu hỏi được gắn thẻ «time-series»